Можно раскодировать чужую стратегию?
Конечно это актуально не для всех, но все-таки ради интереса: можно раскодировать чужую стратегию, зная сделки и время их совершения?
Если расшифровывают сложные коды в криптографии, то, наверное, можно. В ЛЧИ, вроде, выкладывают сделки, также Брокер имеет сделки любого трейдера. Интересно, кто-нибудь пробовал это сделать?
Как от этого защититься?
1. Можно добавить (разбавить) другие стратегии (пусть не такие прибыльные), чтобы запутать.
2. Можно выводить прибыль на другие счета, чтобы эквити искусственно снизить (правда, при желании Брокер может это зафиксировать).
3. Можно три года на ИИС торговать, а потом вывести деньги на другой счет.
4. При дискреционном подходе, наверное, «они» не смогут расшифровать, так как и сам трейдер не сможет толком рассказать свой код. Иногда сами трейдеры не скрывают свои сделки, но мало желающих идти следом (У.Баффет).
«Они» могут и не расшифровывать, а тихо повиснуть на хвосте: на Си или Ри и не заметишь. На низколиквиде будет видно.
Самое главное, не стоит делать по 100% три года подряд, — засветишься: достаточно и 30-40% (с просадочками 20-30%): это позволит остаться в тени.
Мне, конечно, далеко до этих проблем, но надо готовиться заранее… Хм.
Нада будет вас взломают через софт брокера или троянами, при желании проблемм нет вообще. Только делать это никто не будет — незачем…
Так с другой стороны посмотрите. Вот есть журнал сделок, и что из него можно вытащить, кроме примерных представлений о стиле торговли. За двумя сделками могут стоять расчеты по формулам на 5 страницах или ХФТ, которых вы никогда не обгоните. Еще нет такой важной информации, как риск. Там позу набрали на 10%, а у вас уже маржин-колл.
Копирование сделок со стороны брокера. Встает нетривиальная задача предсказать клиентов, у которых в будущем будет прибыль. Предоставление брокерами услуги автоследования намекает, что им самим это (втихую копировать клиентов) не интересно.
А вот информация о состоянии нескольких десятков тысяч счетов и чего в них происходит, плюс сводная информация – куда хомячки ломятся – это вещь. В том числе и поэтому задача каждого частного трейдера — поддерживать разнообразие брокеров — разбить базу на большее количество частей.
Как правило торгуется пакет из минимум десятка стратегий и сложно будет выделить сделки одной.
Если используются кубики типа «черный ящик», например, если используются алгоритмы машинного обучения, это также не позволит восстановить т.к. слишком уж они «черные».
Так что проще разработать свою.
особенно здорово расшифровывать, если торговая позиция состоит из десятков-сотен автономно управляемых мини-позиций, состоящих из 1 лота.
1. Я в лонг?
2. Я крою шорт?
Это не говоря о комбинациях…