Блог им. ant_sh

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 10.09.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-10 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4841)
Длительный аптренд 260 77% 201 0% 0 5% 4% 0% 9%
Откат в аптренде 205 74% 152 0% 0 4% 3% 0% 4%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 998 45% 450 0% 0 20% 9% 0% 30%
Пробой растущей 50МА 94 26% 25 8% 8 1% 0% 0% 2%
Пробой падающей 50МА 89 10% 9 14% 13 1% 0% 0% 1%
Недавний пробой растущей 50МА 102 24% 25 6% 7 2% 0% 0% 3%
Недавний пробой падающей 50МА 74 8% 6 16% 12 1% 0% 0% 1%
Слом растущей 50МА 96 16% 16 3% 3 1% 0% 0% 1%
Слом падающей 50МА 59 6% 4 35% 21 1% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 232 19% 46 6% 16 4% 0% 0% 4%
Недавний слом падающей 50МА 319 11% 37 27% 87 6% 0% 1% 2%
Консолидация под 50МА 410 15% 65 4% 19 8% 1% 0% 4%
Отскок вниз от 50МА 240 13% 33 7% 19 4% 0% 0% 4%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 28 25% 7 3% 1 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 348 4% 16 9% 32 7% 0% 0% 9%
Отскок вниз от 200МА 80 6% 5 35% 28 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 101 22% 23 6% 7 2% 0% 0% 1%
Консолидация на дне 524 0% 1 50% 266 10% 0% 5% 8%
Подскок со дна 67 0% 0 71% 48 1% 0% 0% 0%
Длительный даунтренд 467 0% 0 80% 377 9% 0% 7% 4%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (260 акций) 10.09.2018

8.5% 22 4% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 12 10%   116     6 Медицина-изделия
3.1% 8 13%   61     5 ПО-корпоративное
2.7% 7 21%   32     42 Установки контроля загрязнения окр среды
2.7% 7 22%   31 ЛИДИР.   15 ПО-защита информации
2.7% 7 14%   48 НАРОЖД.   43 Аэрокосмос/оборона
1.9% 5 15%   32     88 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.9% 5 31%   16 ЛИДИР.   10 Досуг-изделия
1.9% 5 22%   22     158 Диверсифицированные компании
1.9% 5 9%   51     9 Медицина-системы/оборудование
1.9% 5 29%   17 НАРОЖД.   72 Транспорт-грузовой
1.9% 5 8%   56     39 Розница-рестораны
1.9% 5 16%   31     45 Розница-интернет
 
37.7% 98   из 260 акций показано

Откат в аптренде (205 акций) 10.09.2018

14.1% 29 5% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 8 15%   51     9 Медицина-системы/оборудование
3.9% 8 6%   116     6 Медицина-изделия
3.4% 7 24%   29     28 Электроника-детали
3.4% 7 17%   39 ЛИДИР.   8 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.9% 6 18%   33 НАРОЖД.   109 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.4% 5 12%   40 ЛИДИР.   33 Компьютеры-техобслуживание
2.4% 5 19%   26     13 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.4% 5 16%   31 ЗАМЕДЛ.   81 Бытовые услуги-образование
2.0% 4 9%   44     74 Машиностроение-промышленное общее
2.0% 4 11%   35     40 Медицина-лекарства по рецептам
 
42.9% 88   из 205 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (998 акций) 10.09.2018

9.4% 94 50% из 185 акций в   отрасли с рангом 69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5% 35 7%   496 ЛИДИР.   34 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 30 25%   116     6 Медицина-изделия
2.9% 29 40%   72 ЗАМЕДЛ.   120 Банки-запад/юго-запад
2.6% 26 36%   71 ЗАМЕДЛ.   116 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5% 25 30%   82 ЗАМЕДЛ.   117 Банки-юго-восток
2.5% 25 59%   42 ЗАМЕДЛ.   101 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.4% 24 58%   41     142 Финансы-пустые чеки
2.3% 23 22%   102 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-северо-восток
2.2% 22 36%   61     5 ПО-корпоративное
1.9% 19 33%   56 ЗАМЕДЛ.   122 Банки-средний-запад
1.6% 16 28%   56     39 Розница-рестораны
 
36.9% 368   из 998 акций показано

Пробой растущей 50МА (94 акций) 10.09.2018

6.4% 6 3% из 185 акций в   отрасли с рангом 69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.4% 6 1%   496 ЛИДИР.   34 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 4 5%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
17.0% 16   из 94 акций показано

Пробой падающей 50МА (89 акций) 10.09.2018

11.2% 10 2% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
9.0% 8 7%   102 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-северо-восток
4.5% 4 5%   72 ЗАМЕДЛ.   120 Банки-запад/юго-запад
 
24.7% 22   из 89 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (102 акций) 10.09.2018

9.8% 10 2% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 5 4%   102 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-северо-восток
4.9% 5 11%   42 ЗАМЕДЛ.   101 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
4.9% 5 6%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.9% 4 9%   41     142 Финансы-пустые чеки
3.9% 4 11%   34     94 Коммунальные услуги-электричество
 
32.4% 33   из 102 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (74 акций) 10.09.2018

6.8% 5 7% из 65 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 156 Финансы-сбербанки
6.8% 5 8%   56 ЗАМЕДЛ.   122 Банки-средний-запад
5.4% 4 0%   496 ЛИДИР.   34 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 4 23%   17 НАРОЖД.   72 Транспорт-грузовой
4.1% 3 11%   27     67 Продукты-консервы
4.1% 3 5%   56     39 Розница-рестораны
4.1% 3 4%   61     5 ПО-корпоративное
 
36.5% 27   из 74 акций показано

Слом растущей 50МА (96 акций) 10.09.2018

8.3% 8 1% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
6.2% 6 3%   185     69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.2% 5 6%   82 ЗАМЕДЛ.   117 Банки-юго-восток
 
19.8% 19   из 96 акций показано

Слом падающей 50МА (59 акций) 10.09.2018

22.0% 13 2% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
6.8% 4 3%   102 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-северо-восток
5.1% 3 5%   56     39 Розница-рестораны
 
33.9% 20   из 59 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (232 акций) 10.09.2018

9.9% 23 4% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
6.0% 14 7%   185     69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4% 8 22%   36 ОТСТ.   173 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.6% 6 7%   82     46 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6% 6 17%   34 ОТСТ.   159 Электроника-полупроводники производители
2.6% 6 9%   61     5 ПО-корпоративное
2.2% 5 7%   66     133 Финансы-управление инвестициями
2.2% 5 22%   22 ЗАМЕДЛ.   143 Ком услуги-найм персонала
1.7% 4 8%   46 ЗАМЕДЛ.   99 Девелоперы недвижимости
1.7% 4 20%   20     139 Страхование-жизни
1.7% 4 9%   43 ЗАМЕДЛ.   121 Нефть и газ-полевые услуги
1.7% 4 14%   28     56 Одежда
1.7% 4 13%   29 ЗАМЕДЛ.   92 Металлообработка
1.7% 4 7%   56     44 Интернет-контент
1.7% 4 14%   27 НАРОЖД.   61 СМИ-диверсифицированные компании
1.7% 4 3%   102 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-северо-восток
1.7% 4 12%   32 ЛИДИР.   23 Нефть и газ-переработка/продажа
 
47.0% 109   из 232 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (319 акций) 10.09.2018

17.6% 56 11% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 16 19%   82     46 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.4% 14 7%   185     69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 7 16%   43 ЗАМЕДЛ.   121 Нефть и газ-полевые услуги
2.2% 7 20%   34 ОТСТ.   159 Электроника-полупроводники производители
1.9% 6 7%   82 ЗАМЕДЛ.   117 Банки-юго-восток
1.9% 6 9%   65 ЗАМЕДЛ.   156 Финансы-сбербанки
 
35.1% 112   из 319 акций показано

Консолидация под 50МА (410 акций) 10.09.2018

5.4% 22 4% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 22 11%   185     69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6% 19 23%   82 ЗАМЕДЛ.   117 Банки-юго-восток
4.4% 18 24%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.1% 17 16%   102 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-северо-восток
3.4% 14 21%   65 ЗАМЕДЛ.   156 Финансы-сбербанки
2.9% 12 21%   56 ЗАМЕДЛ.   122 Банки-средний-запад
2.0% 8 18%   43 ЗАМЕДЛ.   121 Нефть и газ-полевые услуги
2.0% 8 9%   82     46 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7% 7 15%   46 ЗАМЕДЛ.   99 Девелоперы недвижимости
1.7% 7 9%   72 ЗАМЕДЛ.   120 Банки-запад/юго-запад
1.7% 7 17%   41 НАРОЖД.   64 Строительство-различные изделия
 
39.3% 161   из 410 акций показано

Отскок вниз от 50МА (240 акций) 10.09.2018

11.2% 27 5% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
7.1% 17 20%   82     46 Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.0% 12 21%   56     44 Интернет-контент
2.5% 6 9%   62 ОТСТ.   194 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 5 21%   23     184 Банки-зарубежные
2.1% 5 15%   32 ЗАМЕДЛ.   125 Транспорт-водный
2.1% 5 8%   61     5 ПО-корпоративное
1.7% 4 19%   21     62 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.7% 4 14%   28     138 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.7% 4 17%   23     118 Нефть и газ-комплексные
1.7% 4 6%   66     133 Финансы-управление инвестициями
1.7% 4 12%   31 ЗАМЕДЛ.   81 Бытовые услуги-образование
1.7% 4 18%   22 ЗАМЕДЛ.   143 Ком услуги-найм персонала
1.7% 4 25%   16     141 Нефть и газ-бурение
1.7% 4 11%   36     174 Горная добыча-руда
1.7% 4 11%   34 ОТСТ.   159 Электроника-полупроводники производители
1.7% 4 11%   36 ОТСТ.   173 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7% 4 10%   39 ЛИДИР.   8 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
50.4% 121   из 240 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (28 акций) 10.09.2018

10.7% 3 3% из 82 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 117 Банки-юго-восток
 
10.7% 3   из 28 акций показано

Консолидация под 200МА (348 акций) 10.09.2018

12.6% 44 8% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 9 8%   102 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-северо-восток
2.6% 9 12%   71 ЗАМЕДЛ.   116 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6% 9 7%   116     6 Медицина-изделия
2.0% 7 12%   55     66 Химикаты-особые
2.0% 7 9%   72 ЗАМЕДЛ.   120 Банки-запад/юго-запад
1.7% 6 12%   48 НАРОЖД.   43 Аэрокосмос/оборона
 
26.1% 91   из 348 акций показано

Отскок вниз от 200МА (80 акций) 10.09.2018

32.5% 26 5% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 4 3%   116     6 Медицина-изделия
3.8% 3 5%   56     44 Интернет-контент
3.8% 3 5%   51     9 Медицина-системы/оборудование
3.8% 3 7%   42     98 Финансовые услуги-особые
 
48.8% 39   из 80 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (101 акций) 10.09.2018

21.8% 22 4% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 4 9%   44     74 Машиностроение-промышленное общее
 
25.7% 26   из 101 акций показано

Консолидация на дне (524 акций) 10.09.2018

9.0% 47 9% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 17 16%   102 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-северо-восток
2.9% 15 22%   66     133 Финансы-управление инвестициями
2.5% 13 41%   31 НАРОЖД.   105 Телеком услуги-зарубежные
2.3% 12 52%   23     184 Банки-зарубежные
2.1% 11 16%   65 ЗАМЕДЛ.   156 Финансы-сбербанки
2.1% 11 50%   22     195 Строительство-жилое/коммерческое
2.1% 11 14%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9% 10 16%   62 ОТСТ.   194 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7% 9 10%   82 ЗАМЕДЛ.   117 Банки-юго-восток
1.7% 9 40%   22     165 Банки-денежные центры
 
31.5% 165   из 524 акций показано

Подскок со дна (67 акций) 10.09.2018

22.4% 15 3% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
9.0% 6 14%   41 НАРОЖД.   64 Строительство-различные изделия
6.0% 4 3%   116     6 Медицина-изделия
 
37.3% 25   из 67 акций показано

Длительный даунтренд (467 акций) 10.09.2018

14.1% 66 13% из 496 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 34 Медицина-биомед/биотехнологии
6.6% 31 50%   62 ОТСТ.   194 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2% 15 26%   56     44 Интернет-контент
2.8% 13 15%   82     46 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6% 12 18%   66     133 Финансы-управление инвестициями
2.4% 11 35%   31     45 Розница-интернет
2.4% 11 9%   116     6 Медицина-изделия
1.9% 9 29%   31 ЗАМЕДЛ.   81 Бытовые услуги-образование
1.9% 9 16%   55     66 Химикаты-особые
1.9% 9 20%   43 ЗАМЕДЛ.   121 Нефть и газ-полевые услуги
1.7% 8 22%   36     174 Горная добыча-руда
1.7% 8 22%   36 ОТСТ.   173 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
43.3% 202   из 467 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2315 акций) 10.09.2018

7.0% 163 88% из 185 акций в   отрасли с рангом 69 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 87 17%   496 ЛИДИР.   34 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 78 76%   102 ЗАМЕДЛ.   124 Банки-северо-восток
3.0% 69 84%   82 ЗАМЕДЛ.   117 Банки-юго-восток
2.9% 66 91%   72 ЗАМЕДЛ.   120 Банки-запад/юго-запад
2.6% 61 52%   116     6 Медицина-изделия
2.3% 53 81%   65 ЗАМЕДЛ.   156 Финансы-сбербанки
2.2% 52 92%   56 ЗАМЕДЛ.   122 Банки-средний-запад
2.1% 49 69%   71 ЗАМЕДЛ.   116 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 40 54%   74     91 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 39 63%   61     5 ПО-корпоративное
1.6% 37 90%   41     142 Финансы-пустые чеки
1.5% 35 83%   42 ЗАМЕДЛ.   101 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3% 31 55%   56     39 Розница-рестораны
1.3% 30 62%   48 НАРОЖД.   43 Аэрокосмос/оборона
1.3% 29 52%   55     66 Химикаты-особые
1.2% 28 70%   40 ЛИДИР.   33 Компьютеры-техобслуживание
1.2% 28 42%   66     133 Финансы-управление инвестициями
1.2% 27 84%   32     88 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2% 27 61%   44     74 Машиностроение-промышленное общее
 
44.4% 1029   из 2315 акций показано

Лидеров поддержали на 20МА, но обольщаться не стоит — сильное открытие, слабое закрытие. Остальной рынок слаб, ничего больше не двигается. Если и будет продолжение, то это скорее всего будет фэйкаут перед дальнейшей продажей как минимум до 50МА.
259

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Московская биржа запускает Market Vision — независимый сервис аналитики инвестиционных портфелей для частных инвесторов 🙌
Market Vision помогает моделировать портфели и оценивать их эффективность и риски буквально «на лету», превращая сложные финансовые расчеты в...
Фото
moscow_exchange
13:02
Фото
Инвестиции с защитой от инфляции: реальные активы в портфеле МГКЛ
📈 Когда цены растут, особенно важно понимать, что лежит в основе бизнеса. В МГКЛ эта основа — реальные активы: товары, техника, залоги, золото. Это...
Фото
MGKL
10:00
Фото
Рост числа акционеров и диверсификация структуры капитала #итогиSOFL2025
Продолжаем серию предновогодних постов с итогами! На этот раз — поговорим про вас — наших акционеров.  В 2025 году Софтлайн:  продолжил...
Фото
Softline_IR
16:23

полезные записи за 24 часа

★17 44 💰 Фонды денежного рынка – Какой выгоднее?
★12 13 Лайфхак для уменьшения налога на брокерском счету — САЛЬДИРОВАНИЕ УБЫТКОВ
★5 3 9 шагов к счастливой жизни: Что я отметил для себя прочитав десятки книг
★5 27 ❗️«Бесплатные деньги», или миф о том, как легко заработать на оферте 50% годовых
★5 1 Необычный ход АПРИ в новом облигационном выпуске
★5 1 11 российских компаний с наибольшим индексом стабильности дивидендов
★5 39 Траектория кризиса
★4 1 Лента - амбициозные планы или пустые обещания?
★4 3 Аэрофлот отчитался за III кв. 2025 г. — страховое урегулирование по ВС помогает прибыли. Снижение демпферных выплат влияет на дивидендный потенциал.
★4 6 📦 Новый ЗПИФ Акцент IV — акцент на пассивный доход с торгового центра
+112 30 Азия. Среда.
+110 53 Свежий курс Шадрина
+103 75 Я устал, я ухожу! Инсайт о том, почему откладывать действительно архи важно!
+92 39 Траектория кризиса
+86 7 ⚠️ Чит-код Уолл-стрит больше не работает
+83 62 Прогнозы по ставке какие-то беззубые. Я прогнозирую -200бп🔥🚀
+81 44 💰 Фонды денежного рынка – Какой выгоднее?
+79 27 ❗️«Бесплатные деньги», или миф о том, как легко заработать на оферте 50% годовых
+69 12 ❗️Оферта, которая требует внимания 🦆 Урожай! 🤬Black list
+66 3 БСП: результаты ноября напугали рынок. Есть ли причины для паники?

самые обсуждаемые сегодня

75к Я устал, я ухожу! Инсайт о том, почему откладывать действительно архи важно!
39к Траектория кризиса
39к Метод Геллы. На ожидании (eur/usd)
45к Вор маст гоу он
37к В Россию привезли новый кроссовер Volkswagen Tharu XR — он дешевле «Лады»
35к 10 лимонов инвестиций в сельское хозяйство
33к Дело кудельман как я его вижу
30к Азия. Среда.
23к 🔻АКРА понизила кредитный рейтинг Уральской стали с А до ВВ- (на 7 ❗️ ступеней)
27к ❗️«Бесплатные деньги», или миф о том, как легко заработать на оферте 50% годовых

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн