Anton Shabunin личный блог

11 сентября 2018, 05:15

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 10.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2315 акций) 10.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-10 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-10 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4841)			% от sp500
Длительный аптренд	260	77%	201	0%	0	5%	4%	0%	9%
Откат в аптренде	205	74%	152	0%	0	4%	3%	0%	4%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	998	45%	450	0%	0	20%	9%	0%	30%
Пробой растущей 50МА	94	26%	25	8%	8	1%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	89	10%	9	14%	13	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	102	24%	25	6%	7	2%	0%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	74	8%	6	16%	12	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	96	16%	16	3%	3	1%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	59	6%	4	35%	21	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	232	19%	46	6%	16	4%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	319	11%	37	27%	87	6%	0%	1%	2%
Консолидация под 50МА	410	15%	65	4%	19	8%	1%	0%	4%
Отскок вниз от 50МА	240	13%	33	7%	19	4%	0%	0%	4%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	28	25%	7	3%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	348	4%	16	9%	32	7%	0%	0%	9%
Отскок вниз от 200МА	80	6%	5	35%	28	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	101	22%	23	6%	7	2%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	524	0%	1	50%	266	10%	0%	5%	8%
Подскок со дна	67	0%	0	71%	48	1%	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	467	0%	0	80%	377	9%	0%	7%	4%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (260 акций) 10.09.2018

8.5%	22	4%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	12	10%		116			6	Медицина-изделия
3.1%	8	13%		61			5	ПО-корпоративное
2.7%	7	21%		32			42	Установки контроля загрязнения окр среды
2.7%	7	22%		31	ЛИДИР.		15	ПО-защита информации
2.7%	7	14%		48	НАРОЖД.		43	Аэрокосмос/оборона
1.9%	5	15%		32			88	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.9%	5	31%		16	ЛИДИР.		10	Досуг-изделия
1.9%	5	22%		22			158	Диверсифицированные компании
1.9%	5	9%		51			9	Медицина-системы/оборудование
1.9%	5	29%		17	НАРОЖД.		72	Транспорт-грузовой
1.9%	5	8%		56			39	Розница-рестораны
1.9%	5	16%		31			45	Розница-интернет

37.7%	98		из	260 акций показано

Откат в аптренде (205 акций) 10.09.2018

14.1%	29	5%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	8	15%		51			9	Медицина-системы/оборудование
3.9%	8	6%		116			6	Медицина-изделия
3.4%	7	24%		29			28	Электроника-детали
3.4%	7	17%		39	ЛИДИР.		8	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.9%	6	18%		33	НАРОЖД.		109	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.4%	5	12%		40	ЛИДИР.		33	Компьютеры-техобслуживание
2.4%	5	19%		26			13	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.4%	5	16%		31	ЗАМЕДЛ.		81	Бытовые услуги-образование
2.0%	4	9%		44			74	Машиностроение-промышленное общее
2.0%	4	11%		35			40	Медицина-лекарства по рецептам

42.9%	88		из	205 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (998 акций) 10.09.2018

9.4%	94	50%	из	185 акций в		отрасли с рангом	69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	35	7%		496	ЛИДИР.		34	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	30	25%		116			6	Медицина-изделия
2.9%	29	40%		72	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-запад/юго-запад
2.6%	26	36%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	25	30%		82	ЗАМЕДЛ.		117	Банки-юго-восток
2.5%	25	59%		42	ЗАМЕДЛ.		101	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.4%	24	58%		41			142	Финансы-пустые чеки
2.3%	23	22%		102	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-северо-восток
2.2%	22	36%		61			5	ПО-корпоративное
1.9%	19	33%		56	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-средний-запад
1.6%	16	28%		56			39	Розница-рестораны

36.9%	368		из	998 акций показано

Пробой растущей 50МА (94 акций) 10.09.2018

6.4%	6	3%	из	185 акций в		отрасли с рангом	69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.4%	6	1%		496	ЛИДИР.		34	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	4	5%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

17.0%	16		из	94 акций показано

Пробой падающей 50МА (89 акций) 10.09.2018

11.2%	10	2%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
9.0%	8	7%		102	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-северо-восток
4.5%	4	5%		72	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-запад/юго-запад

24.7%	22		из	89 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (102 акций) 10.09.2018

9.8%	10	2%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	5	4%		102	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-северо-восток
4.9%	5	11%		42	ЗАМЕДЛ.		101	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
4.9%	5	6%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.9%	4	9%		41			142	Финансы-пустые чеки
3.9%	4	11%		34			94	Коммунальные услуги-электричество

32.4%	33		из	102 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (74 акций) 10.09.2018

6.8%	5	7%	из	65 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	156	Финансы-сбербанки
6.8%	5	8%		56	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-средний-запад
5.4%	4	0%		496	ЛИДИР.		34	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	4	23%		17	НАРОЖД.		72	Транспорт-грузовой
4.1%	3	11%		27			67	Продукты-консервы
4.1%	3	5%		56			39	Розница-рестораны
4.1%	3	4%		61			5	ПО-корпоративное

36.5%	27		из	74 акций показано

Слом растущей 50МА (96 акций) 10.09.2018

8.3%	8	1%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	6	3%		185			69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.2%	5	6%		82	ЗАМЕДЛ.		117	Банки-юго-восток

19.8%	19		из	96 акций показано

Слом падающей 50МА (59 акций) 10.09.2018

22.0%	13	2%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	4	3%		102	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-северо-восток
5.1%	3	5%		56			39	Розница-рестораны

33.9%	20		из	59 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (232 акций) 10.09.2018

9.9%	23	4%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	14	7%		185			69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	8	22%		36	ОТСТ.		173	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.6%	6	7%		82			46	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	6	17%		34	ОТСТ.		159	Электроника-полупроводники производители
2.6%	6	9%		61			5	ПО-корпоративное
2.2%	5	7%		66			133	Финансы-управление инвестициями
2.2%	5	22%		22	ЗАМЕДЛ.		143	Ком услуги-найм персонала
1.7%	4	8%		46	ЗАМЕДЛ.		99	Девелоперы недвижимости
1.7%	4	20%		20			139	Страхование-жизни
1.7%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		121	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	4	14%		28			56	Одежда
1.7%	4	13%		29	ЗАМЕДЛ.		92	Металлообработка
1.7%	4	7%		56			44	Интернет-контент
1.7%	4	14%		27	НАРОЖД.		61	СМИ-диверсифицированные компании
1.7%	4	3%		102	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-северо-восток
1.7%	4	12%		32	ЛИДИР.		23	Нефть и газ-переработка/продажа

47.0%	109		из	232 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (319 акций) 10.09.2018

17.6%	56	11%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	16	19%		82			46	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.4%	14	7%		185			69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	7	16%		43	ЗАМЕДЛ.		121	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	7	20%		34	ОТСТ.		159	Электроника-полупроводники производители
1.9%	6	7%		82	ЗАМЕДЛ.		117	Банки-юго-восток
1.9%	6	9%		65	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-сбербанки

35.1%	112		из	319 акций показано

Консолидация под 50МА (410 акций) 10.09.2018

5.4%	22	4%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	22	11%		185			69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	19	23%		82	ЗАМЕДЛ.		117	Банки-юго-восток
4.4%	18	24%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.1%	17	16%		102	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-северо-восток
3.4%	14	21%		65	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-сбербанки
2.9%	12	21%		56	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-средний-запад
2.0%	8	18%		43	ЗАМЕДЛ.		121	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	8	9%		82			46	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	7	15%		46	ЗАМЕДЛ.		99	Девелоперы недвижимости
1.7%	7	9%		72	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-запад/юго-запад
1.7%	7	17%		41	НАРОЖД.		64	Строительство-различные изделия

39.3%	161		из	410 акций показано

Отскок вниз от 50МА (240 акций) 10.09.2018

11.2%	27	5%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	17	20%		82			46	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.0%	12	21%		56			44	Интернет-контент
2.5%	6	9%		62	ОТСТ.		194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	5	21%		23			184	Банки-зарубежные
2.1%	5	15%		32	ЗАМЕДЛ.		125	Транспорт-водный
2.1%	5	8%		61			5	ПО-корпоративное
1.7%	4	19%		21			62	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.7%	4	14%		28			138	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.7%	4	17%		23			118	Нефть и газ-комплексные
1.7%	4	6%		66			133	Финансы-управление инвестициями
1.7%	4	12%		31	ЗАМЕДЛ.		81	Бытовые услуги-образование
1.7%	4	18%		22	ЗАМЕДЛ.		143	Ком услуги-найм персонала
1.7%	4	25%		16			141	Нефть и газ-бурение
1.7%	4	11%		36			174	Горная добыча-руда
1.7%	4	11%		34	ОТСТ.		159	Электроника-полупроводники производители
1.7%	4	11%		36	ОТСТ.		173	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7%	4	10%		39	ЛИДИР.		8	Розница-одежда/обувь/аксессуары

50.4%	121		из	240 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (28 акций) 10.09.2018

10.7%	3	3%	из	82 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	117	Банки-юго-восток

10.7%	3		из	28 акций показано

Консолидация под 200МА (348 акций) 10.09.2018

12.6%	44	8%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	9	8%		102	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-северо-восток
2.6%	9	12%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	9	7%		116			6	Медицина-изделия
2.0%	7	12%		55			66	Химикаты-особые
2.0%	7	9%		72	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-запад/юго-запад
1.7%	6	12%		48	НАРОЖД.		43	Аэрокосмос/оборона

26.1%	91		из	348 акций показано

Отскок вниз от 200МА (80 акций) 10.09.2018

32.5%	26	5%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	4	3%		116			6	Медицина-изделия
3.8%	3	5%		56			44	Интернет-контент
3.8%	3	5%		51			9	Медицина-системы/оборудование
3.8%	3	7%		42			98	Финансовые услуги-особые

48.8%	39		из	80 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (101 акций) 10.09.2018

21.8%	22	4%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	4	9%		44			74	Машиностроение-промышленное общее

25.7%	26		из	101 акций показано

Консолидация на дне (524 акций) 10.09.2018

9.0%	47	9%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	17	16%		102	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-северо-восток
2.9%	15	22%		66			133	Финансы-управление инвестициями
2.5%	13	41%		31	НАРОЖД.		105	Телеком услуги-зарубежные
2.3%	12	52%		23			184	Банки-зарубежные
2.1%	11	16%		65	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-сбербанки
2.1%	11	50%		22			195	Строительство-жилое/коммерческое
2.1%	11	14%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	10	16%		62	ОТСТ.		194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	9	10%		82	ЗАМЕДЛ.		117	Банки-юго-восток
1.7%	9	40%		22			165	Банки-денежные центры

31.5%	165		из	524 акций показано

Подскок со дна (67 акций) 10.09.2018

22.4%	15	3%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
9.0%	6	14%		41	НАРОЖД.		64	Строительство-различные изделия
6.0%	4	3%		116			6	Медицина-изделия

37.3%	25		из	67 акций показано

Длительный даунтренд (467 акций) 10.09.2018

14.1%	66	13%	из	496 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	34	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	31	50%		62	ОТСТ.		194	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	15	26%		56			44	Интернет-контент
2.8%	13	15%		82			46	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	12	18%		66			133	Финансы-управление инвестициями
2.4%	11	35%		31			45	Розница-интернет
2.4%	11	9%		116			6	Медицина-изделия
1.9%	9	29%		31	ЗАМЕДЛ.		81	Бытовые услуги-образование
1.9%	9	16%		55			66	Химикаты-особые
1.9%	9	20%		43	ЗАМЕДЛ.		121	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	8	22%		36			174	Горная добыча-руда
1.7%	8	22%		36	ОТСТ.		173	Электроника-полупроводниковое оборудование

43.3%	202		из	467 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2315 акций) 10.09.2018

7.0%	163	88%	из	185 акций в		отрасли с рангом	69	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	87	17%		496	ЛИДИР.		34	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	78	76%		102	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-северо-восток
3.0%	69	84%		82	ЗАМЕДЛ.		117	Банки-юго-восток
2.9%	66	91%		72	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-запад/юго-запад
2.6%	61	52%		116			6	Медицина-изделия
2.3%	53	81%		65	ЗАМЕДЛ.		156	Финансы-сбербанки
2.2%	52	92%		56	ЗАМЕДЛ.		122	Банки-средний-запад
2.1%	49	69%		71	ЗАМЕДЛ.		116	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	40	54%		74			91	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	39	63%		61			5	ПО-корпоративное
1.6%	37	90%		41			142	Финансы-пустые чеки
1.5%	35	83%		42	ЗАМЕДЛ.		101	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	31	55%		56			39	Розница-рестораны
1.3%	30	62%		48	НАРОЖД.		43	Аэрокосмос/оборона
1.3%	29	52%		55			66	Химикаты-особые
1.2%	28	70%		40	ЛИДИР.		33	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	28	42%		66			133	Финансы-управление инвестициями
1.2%	27	84%		32			88	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2%	27	61%		44			74	Машиностроение-промышленное общее

44.4%	1029		из	2315 акций показано

Лидеров поддержали на 20МА, но обольщаться не стоит — сильное открытие, слабое закрытие. Остальной рынок слаб, ничего больше не двигается. Если и будет продолжение, то это скорее всего будет фэйкаут перед дальнейшей продажей как минимум до 50МА.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МСБ-Лизинг» понижен ruBB+, ООО «ЛК АДВАНСТРАК» повышен ruBB, ООО «Петербургснаб» понижен ruB+)

🔴ООО «МСБ-Лизинг» «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности лизинговой компании ООО «МСБ-Лизинг» до уровня ruBB+ и изменил прогноз на развивающийся. Ранее у Компании действовал рейтинг...

Иволга Капитал

09:04

EOM Watcher в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разбираем индикатор EOM Watcher. Это модификация Ease Of Movement, которая оценивает, насколько легко цене двигаться с учётом объёма. Поговорим об истории появления индикатора,...

OsEngine

12:03

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...