Блог им. ant_sh

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 07.09.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-07 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4835)
Длительный аптренд 245 82% 202 0% 0 5% 4% 0% 7%
Откат в аптренде 176 69% 123 0% 0 3% 2% 0% 4%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1048 44% 469 0% 0 21% 9% 0% 33%
Пробой растущей 50МА 57 31% 18 7% 4 1% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 74 13% 10 16% 12 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 94 29% 28 5% 5 1% 0% 0% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 79 12% 10 20% 16 1% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 121 16% 20 8% 10 2% 0% 0% 3%
Слом падающей 50МА 66 6% 4 25% 17 1% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 203 20% 42 6% 14 4% 0% 0% 3%
Недавний слом падающей 50МА 256 9% 25 29% 75 5% 0% 1% 1%
Консолидация под 50МА 449 15% 69 4% 18 9% 1% 0% 6%
Отскок вниз от 50МА 241 18% 45 8% 20 4% 0% 0% 4%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 31 29% 9 9% 3 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 374 3% 12 10% 38 7% 0% 0% 10%
Отскок вниз от 200МА 71 4% 3 26% 19 1% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 105 25% 27 12% 13 2% 0% 0% 1%
Консолидация на дне 585 0% 2 52% 305 12% 0% 6% 8%
Подскок со дна 90 0% 0 75% 68 1% 0% 1% 0%
Длительный даунтренд 409 0% 2 78% 323 8% 0% 6% 5%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (245 акций) 07.09.2018

11.4% 28 5% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 11 9%   115     6 Медицина-изделия
2.9% 7 9%   71 ЗАМЕДЛ.   107 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.9% 7 12%   55 ЛИДИР.   38 Розница-рестораны
2.4% 6 19%   31     21 ПО-защита информации
2.4% 6 18%   33     43 Установки контроля загрязнения окр среды
2.4% 6 37%   16 ЛИДИР.   10 Досуг-изделия
2.4% 6 12%   48 ЛИДИР.   40 Аэрокосмос/оборона
2.4% 6 9%   61     5 ПО-корпоративное
1.6% 4 5%   72 ЗАМЕДЛ.   105 Банки-запад/юго-запад
1.6% 4 11%   34     17 ПО-спец-корпоративное
1.6% 4 19%   21 ЗАМЕДЛ.   98 Досуг-фильмы и сопутств товары
1.6% 4 20%   20 ЛИДИР.   11 ПО-базы данных
 
40.4% 99   из 245 акций показано

Откат в аптренде (176 акций) 07.09.2018

13.6% 24 4% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 8 6%   115     6 Медицина-изделия
3.4% 6 11%   51 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
3.4% 6 23%   26     8 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
3.4% 6 20%   29     20 Электроника-детали
2.8% 5 12%   39 ЛИДИР.   7 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.8% 5 6%   81     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8% 5 11%   44 НАРОЖД.   66 Машиностроение-промышленное общее
2.8% 5 14%   35     32 Медицина-лекарства по рецептам
2.3% 4 12%   31 ЗАМЕДЛ.   78 Бытовые услуги-образование
2.3% 4 7%   55     57 Химикаты-особые
2.3% 4 12%   32 ЛИДИР.   27 Нефть и газ-переработка/продажа
2.3% 4 6%   61     5 ПО-корпоративное
2.3% 4 2%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
51.1% 90   из 176 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1048 акций) 07.09.2018

9.7% 102 55% из 184 акций в   отрасли с рангом 68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1% 33 6%   498     49 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 28 24%   115     6 Медицина-изделия
2.5% 26 61%   42     86 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.5% 26 32%   80 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-юго-восток
2.4% 25 35%   71 ЗАМЕДЛ.   107 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3% 24 33%   72 ЗАМЕДЛ.   105 Банки-запад/юго-запад
2.2% 23 22%   101     112 Банки-северо-восток
2.1% 22 36%   61     5 ПО-корпоративное
1.7% 18 56%   32     77 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6% 17 42%   40     140 Финансы-пустые чеки
1.6% 17 29%   57 ЗАМЕДЛ.   117 Банки-средний-запад
1.6% 17 26%   65 ЗАМЕДЛ.   133 Финансы-сбербанки
 
36.1% 378   из 1048 акций показано

Пробой растущей 50МА (57 акций) 07.09.2018

7.0% 4 0% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 3 3%   80 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-юго-восток
5.3% 3 7%   40     140 Финансы-пустые чеки
 
17.5% 10   из 57 акций показано

Пробой падающей 50МА (74 акций) 07.09.2018

10.8% 8 1% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
5.4% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   117 Банки-средний-запад
4.1% 3 5%   55 ЛИДИР.   38 Розница-рестораны
4.1% 3 5%   51 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
4.1% 3 2%   101     112 Банки-северо-восток
 
28.4% 21   из 74 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (94 акций) 07.09.2018

8.5% 8 1% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 4 9%   42     86 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
 
12.8% 12   из 94 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (79 акций) 07.09.2018

13.9% 11 2% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
12.7% 10 9%   101     112 Банки-северо-восток
6.3% 5 7%   65 ЗАМЕДЛ.   133 Финансы-сбербанки
5.1% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   117 Банки-средний-запад
5.1% 4 23%   17 НАРОЖД.   89 Транспорт-грузовой
3.8% 3 5%   55 ЛИДИР.   38 Розница-рестораны
3.8% 3 4%   74 НАРОЖД.   88 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
50.6% 40   из 79 акций показано

Слом растущей 50МА (121 акций) 07.09.2018

11.6% 14 7% из 184 акций в   отрасли с рангом 68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.8% 7 1%   498     49 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 6 20%   29     14 Косметика и личная гигиена
3.3% 4 18%   22 ЗАМЕДЛ.   129 Ком услуги-найм персонала
3.3% 4 20%   20     146 Страхование-жизни
 
28.9% 35   из 121 акций показано

Слом падающей 50МА (66 акций) 07.09.2018

16.7% 11 2% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
9.1% 6 3%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5% 3 4%   72 ЗАМЕДЛ.   105 Банки-запад/юго-запад
 
30.3% 20   из 66 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (203 акций) 07.09.2018

13.8% 28 5% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 10 27%   36 ОТСТ.   176 Электроника-полупроводниковое оборудование
4.4% 9 11%   81     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4% 7 16%   43 ЗАМЕДЛ.   137 Нефть и газ-полевые услуги
3.0% 6 17%   35     32 Медицина-лекарства по рецептам
3.0% 6 3%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5% 5 23%   21 НАРОЖД.   55 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.5% 5 8%   61     5 ПО-корпоративное
2.5% 5 21%   23 ЗАМЕДЛ.   120 Нефть и газ-комплексные
2.0% 4 7%   55     57 Химикаты-особые
2.0% 4 14%   27     70 СМИ-диверсифицированные компании
2.0% 4 5%   67     136 Финансы-управление инвестициями
2.0% 4 13%   29     61 Металлообработка
 
47.8% 97   из 203 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (256 акций) 07.09.2018

16.0% 41 8% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 11 13%   81     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.3% 11 5%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3% 6 17%   34 ОТСТ.   164 Электроника-полупроводники производители
2.3% 6 13%   43 ЗАМЕДЛ.   137 Нефть и газ-полевые услуги
2.0% 5 6%   74 НАРОЖД.   88 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
31.2% 80   из 256 акций показано

Консолидация под 50МА (449 акций) 07.09.2018

5.1% 23 4% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 23 22%   101     112 Банки-северо-восток
4.7% 21 26%   80 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-юго-восток
4.7% 21 11%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6% 16 24%   65 ЗАМЕДЛ.   133 Финансы-сбербанки
3.3% 15 20%   74 НАРОЖД.   88 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.9% 13 22%   57 ЗАМЕДЛ.   117 Банки-средний-запад
1.8% 8 11%   72 ЗАМЕДЛ.   105 Банки-запад/юго-запад
1.8% 8 11%   71 ЗАМЕДЛ.   107 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
33.0% 148   из 449 акций показано

Отскок вниз от 50МА (241 акций) 07.09.2018

11.2% 27 5% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
8.7% 21 25%   81     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7% 9 16%   56 ЗАМЕДЛ.   108 Интернет-контент
2.9% 7 22%   31 ЗАМЕДЛ.   128 Транспорт-водный
2.5% 6 15%   39 ЛИДИР.   7 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.1% 5 11%   43 ЗАМЕДЛ.   137 Нефть и газ-полевые услуги
2.1% 5 21%   23 ЗАМЕДЛ.   120 Нефть и газ-комплексные
2.1% 5 23%   21 НАРОЖД.   55 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.1% 5 8%   61     5 ПО-корпоративное
2.1% 5 17%   28 ЗАМЕДЛ.   152 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.1% 5 7%   67     136 Финансы-управление инвестициями
2.1% 5 8%   62     190 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7% 4 25%   16     147 Нефть и газ-бурение
1.7% 4 14%   28     58 Одежда
1.7% 4 19%   21 ЗАМЕДЛ.   98 Досуг-фильмы и сопутств товары
1.7% 4 11%   34 ЗАМЕДЛ.   79 Электроника-разные изделия
1.7% 4 23%   17     196 Энергия-солнечная
1.7% 4 11%   34 ОТСТ.   164 Электроника-полупроводники производители
1.7% 4 11%   36 ОТСТ.   176 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
55.2% 133   из 241 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (31 акций) 07.09.2018

12.9% 4 0% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
 
12.9% 4   из 31 акций показано

Консолидация под 200МА (374 акций) 07.09.2018

12.0% 45 9% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 12 10%   115     6 Медицина-изделия
2.7% 10 14%   71 ЗАМЕДЛ.   107 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 9 8%   101     112 Банки-северо-восток
1.9% 7 17%   40     140 Финансы-пустые чеки
1.9% 7 17%   40 ЛИДИР.   33 Компьютеры-техобслуживание
1.9% 7 9%   72 ЗАМЕДЛ.   105 Банки-запад/юго-запад
1.9% 7 15%   44 НАРОЖД.   66 Машиностроение-промышленное общее
1.9% 7 21%   33     60 Досуг-услуги
1.6% 6 19%   31     110 Телеком услуги-зарубежные
1.6% 6 3%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.6% 6 20%   29     26 Охрана
 
34.5% 129   из 374 акций показано

Отскок вниз от 200МА (71 акций) 07.09.2018

29.6% 21 4% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
 
29.6% 21   из 71 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (105 акций) 07.09.2018

28.6% 30 6% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
 
28.6% 30   из 105 акций показано

Консолидация на дне (585 акций) 07.09.2018

9.7% 57 11% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 20 19%   101     112 Банки-северо-восток
2.6% 15 22%   67     136 Финансы-управление инвестициями
2.1% 12 19%   62     190 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 12 10%   115     6 Медицина-изделия
1.9% 11 16%   65 ЗАМЕДЛ.   133 Финансы-сбербанки
1.7% 10 12%   80 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-юго-восток
1.7% 10 45%   22     194 Строительство-жилое/коммерческое
1.7% 10 22%   44 ЗАМЕДЛ.   103 Девелоперы недвижимости
1.7% 10 32%   31     110 Телеком услуги-зарубежные
 
28.5% 167   из 585 акций показано

Подскок со дна (90 акций) 07.09.2018

20.0% 18 3% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 5 21%   23 ОТСТ.   183 Банки-зарубежные
4.4% 4 3%   115     6 Медицина-изделия
4.4% 4 9%   41 НАРОЖД.   65 Строительство-различные изделия
4.4% 4 11%   34     67 Коммунальные услуги-электричество
 
38.9% 35   из 90 акций показано

Длительный даунтренд (409 акций) 07.09.2018

13.9% 57 11% из 498 акций в   отрасли с рангом 49 Медицина-биомед/биотехнологии
7.3% 30 48%   62     190 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2% 13 16%   81     37 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2% 13 23%   56 ЗАМЕДЛ.   108 Интернет-контент
2.7% 11 35%   31     45 Розница-интернет
2.7% 11 30%   36     172 Горная добыча-руда
2.4% 10 41%   24 ОТСТ.   171 Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.4% 10 14%   67     136 Финансы-управление инвестициями
2.2% 9 12%   74 НАРОЖД.   88 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0% 8 14%   55     57 Химикаты-особые
2.0% 8 25%   32     151 Автомобили-грузовики сборщики
2.0% 8 18%   43 ЗАМЕДЛ.   137 Нефть и газ-полевые услуги
2.0% 8 22%   36 ОТСТ.   176 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7% 7 22%   31 ЗАМЕДЛ.   78 Бытовые услуги-образование
 
49.6% 203   из 409 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2287 акций) 07.09.2018

7.1% 163 88% из 184 акций в   отрасли с рангом 68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6% 82 16%   498     49 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 75 74%   101     112 Банки-северо-восток
2.9% 67 83%   80 ЗАМЕДЛ.   116 Банки-юго-восток
2.9% 66 91%   72 ЗАМЕДЛ.   105 Банки-запад/юго-запад
2.6% 59 51%   115     6 Медицина-изделия
2.3% 52 80%   65 ЗАМЕДЛ.   133 Финансы-сбербанки
2.3% 52 91%   57 ЗАМЕДЛ.   117 Банки-средний-запад
2.1% 49 69%   71 ЗАМЕДЛ.   107 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 39 52%   74 НАРОЖД.   88 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 38 62%   61     5 ПО-корпоративное
1.6% 36 85%   42     86 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5% 35 87%   40     140 Финансы-пустые чеки
1.4% 31 56%   55 ЛИДИР.   38 Розница-рестораны
1.3% 30 62%   48 ЛИДИР.   40 Аэрокосмос/оборона
1.3% 30 44%   67     136 Финансы-управление инвестициями
1.3% 29 52%   55     57 Химикаты-особые
1.2% 27 67%   40 ЛИДИР.   33 Компьютеры-техобслуживание
1.1% 26 59%   44 НАРОЖД.   66 Машиностроение-промышленное общее
1.1% 26 81%   32     77 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
44.3% 1012   из 2287 акций показано

Индексы поддержали на средней, лидирующие отрасли тоже нашли поддержку, будет подскок. По качеству отскока можно будет дальше судить, но т.к. это laggards rally широкая покупка маловероятна, общий рынок гораздо слабее индекса.
2 комментария
laggards. Не могу найти перевод
avatar
Komdir
Komdir, laggards — отстающие.
avatar
Anton Shabunin

полезные записи за 24 часа

★9 11 Избавился от токсичных долгов! На сколько увеличил заработок от кредиток?
★8 16 🎭 "IPO Всеинструменты". Продажное мнение блогеров. Вся правда
★6 22 Масштаб потерь России на рынке трубопроводного газа.
★5 12 Зoлoтaя paзмeткa Cбepa пpeдвeщaeт бeду в ближaйшиe 2 гoдa
★5 8 Индекс МосБиржи против ОФЗ: что выгоднее через пять лет
★4 8 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 2
★4 7 Как купить валюту, её не покупая?
★4 6 📘Лучшие книги по инвестициям
★4 21 Не стоит участвовать в SPO Софтлайн
★3 11 Новатэк – новые санкции и новая оценка компании. Что случилось с историей роста⁠⁠
+106 16 🎭 "IPO Всеинструменты". Продажное мнение блогеров. Вся правда
+102 17 Теневой флот и новые размещения ОФЗ🔥Акции и инвестиции
+67 16 Совкомфлот: обновление некоторых инвестиционных тезисов - выросли ли риски и стоит ли продавать акции?
+67 21 Не стоит участвовать в SPO Софтлайн
+64 22 Масштаб потерь России на рынке трубопроводного газа.
+61 27 Доллар никому не нужен: ЦБ нацелились на золото
+58 32 2 года инвестиций позади. Перешагнул планку в 1 млн руб.
+59 11 Избавился от токсичных долгов! На сколько увеличил заработок от кредиток?
+54 19 Халява = IPO !?
+53 4 Акционеры Газпрома отказались от дивидендов за 2023 год

самые обсуждаемые сегодня

23к Про гур типа Орловского
14к Какие качества нужны предпринимателю, сколько зарабатывает семья фермеров и накопления молодёжи
11к Ребалансировка портфеля. А кто сказал как надо делать?
10к Куда пристроить 1 млн дивидендов этим летом? Что буду покупать. На какие дивиденды рассчитывать!
10к Фармацевтическая группа Промомед. Интересные IPO продолжаются
11к Начинаю свой дневник-блог.
11к ВЕЧНЫЕ фьючи, ФАНДИНГ и ЦБ РФ
7к Трансляция дебат на русском
7к Зачем нужны рекомендации, которые можно менять задним числом бесконечное количество раз? Рекомендации Сбера и личное мнение.
5к я это уже говорил на другом форуме

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн