Anton Shabunin личный блог

08 сентября 2018, 17:19

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 07.09.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2287 акций) 07.09.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-09-07 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-09-07 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4835)			% от sp500
Длительный аптренд	245	82%	202	0%	0	5%	4%	0%	7%
Откат в аптренде	176	69%	123	0%	0	3%	2%	0%	4%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1048	44%	469	0%	0	21%	9%	0%	33%
Пробой растущей 50МА	57	31%	18	7%	4	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	74	13%	10	16%	12	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	94	29%	28	5%	5	1%	0%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	79	12%	10	20%	16	1%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	121	16%	20	8%	10	2%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	66	6%	4	25%	17	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	203	20%	42	6%	14	4%	0%	0%	3%
Недавний слом падающей 50МА	256	9%	25	29%	75	5%	0%	1%	1%
Консолидация под 50МА	449	15%	69	4%	18	9%	1%	0%	6%
Отскок вниз от 50МА	241	18%	45	8%	20	4%	0%	0%	4%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	31	29%	9	9%	3	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	374	3%	12	10%	38	7%	0%	0%	10%
Отскок вниз от 200МА	71	4%	3	26%	19	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	105	25%	27	12%	13	2%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	585	0%	2	52%	305	12%	0%	6%	8%
Подскок со дна	90	0%	0	75%	68	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	409	0%	2	78%	323	8%	0%	6%	5%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (245 акций) 07.09.2018

11.4%	28	5%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	11	9%		115			6	Медицина-изделия
2.9%	7	9%		71	ЗАМЕДЛ.		107	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.9%	7	12%		55	ЛИДИР.		38	Розница-рестораны
2.4%	6	19%		31			21	ПО-защита информации
2.4%	6	18%		33			43	Установки контроля загрязнения окр среды
2.4%	6	37%		16	ЛИДИР.		10	Досуг-изделия
2.4%	6	12%		48	ЛИДИР.		40	Аэрокосмос/оборона
2.4%	6	9%		61			5	ПО-корпоративное
1.6%	4	5%		72	ЗАМЕДЛ.		105	Банки-запад/юго-запад
1.6%	4	11%		34			17	ПО-спец-корпоративное
1.6%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		98	Досуг-фильмы и сопутств товары
1.6%	4	20%		20	ЛИДИР.		11	ПО-базы данных

40.4%	99		из	245 акций показано

Откат в аптренде (176 акций) 07.09.2018

13.6%	24	4%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	8	6%		115			6	Медицина-изделия
3.4%	6	11%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
3.4%	6	23%		26			8	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
3.4%	6	20%		29			20	Электроника-детали
2.8%	5	12%		39	ЛИДИР.		7	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.8%	5	6%		81			37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	5	11%		44	НАРОЖД.		66	Машиностроение-промышленное общее
2.8%	5	14%		35			32	Медицина-лекарства по рецептам
2.3%	4	12%		31	ЗАМЕДЛ.		78	Бытовые услуги-образование
2.3%	4	7%		55			57	Химикаты-особые
2.3%	4	12%		32	ЛИДИР.		27	Нефть и газ-переработка/продажа
2.3%	4	6%		61			5	ПО-корпоративное
2.3%	4	2%		184			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

51.1%	90		из	176 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1048 акций) 07.09.2018

9.7%	102	55%	из	184 акций в		отрасли с рангом	68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	33	6%		498			49	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	28	24%		115			6	Медицина-изделия
2.5%	26	61%		42			86	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.5%	26	32%		80	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
2.4%	25	35%		71	ЗАМЕДЛ.		107	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	24	33%		72	ЗАМЕДЛ.		105	Банки-запад/юго-запад
2.2%	23	22%		101			112	Банки-северо-восток
2.1%	22	36%		61			5	ПО-корпоративное
1.7%	18	56%		32			77	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6%	17	42%		40			140	Финансы-пустые чеки
1.6%	17	29%		57	ЗАМЕДЛ.		117	Банки-средний-запад
1.6%	17	26%		65	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки

36.1%	378		из	1048 акций показано

Пробой растущей 50МА (57 акций) 07.09.2018

7.0%	4	0%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	3	3%		80	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
5.3%	3	7%		40			140	Финансы-пустые чеки

17.5%	10		из	57 акций показано

Пробой падающей 50МА (74 акций) 07.09.2018

10.8%	8	1%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		117	Банки-средний-запад
4.1%	3	5%		55	ЛИДИР.		38	Розница-рестораны
4.1%	3	5%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
4.1%	3	2%		101			112	Банки-северо-восток

28.4%	21		из	74 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (94 акций) 07.09.2018

8.5%	8	1%	из	498 акций в	отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	4	9%		42		86	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

12.8%	12		из	94 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (79 акций) 07.09.2018

13.9%	11	2%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
12.7%	10	9%		101			112	Банки-северо-восток
6.3%	5	7%		65	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки
5.1%	4	7%		57	ЗАМЕДЛ.		117	Банки-средний-запад
5.1%	4	23%		17	НАРОЖД.		89	Транспорт-грузовой
3.8%	3	5%		55	ЛИДИР.		38	Розница-рестораны
3.8%	3	4%		74	НАРОЖД.		88	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

50.6%	40		из	79 акций показано

Слом растущей 50МА (121 акций) 07.09.2018

11.6%	14	7%	из	184 акций в		отрасли с рангом	68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.8%	7	1%		498			49	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	6	20%		29			14	Косметика и личная гигиена
3.3%	4	18%		22	ЗАМЕДЛ.		129	Ком услуги-найм персонала
3.3%	4	20%		20			146	Страхование-жизни

28.9%	35		из	121 акций показано

Слом падающей 50МА (66 акций) 07.09.2018

16.7%	11	2%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
9.1%	6	3%		184			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	3	4%		72	ЗАМЕДЛ.		105	Банки-запад/юго-запад

30.3%	20		из	66 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (203 акций) 07.09.2018

13.8%	28	5%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	10	27%		36	ОТСТ.		176	Электроника-полупроводниковое оборудование
4.4%	9	11%		81			37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.4%	7	16%		43	ЗАМЕДЛ.		137	Нефть и газ-полевые услуги
3.0%	6	17%		35			32	Медицина-лекарства по рецептам
3.0%	6	3%		184			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	5	23%		21	НАРОЖД.		55	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.5%	5	8%		61			5	ПО-корпоративное
2.5%	5	21%		23	ЗАМЕДЛ.		120	Нефть и газ-комплексные
2.0%	4	7%		55			57	Химикаты-особые
2.0%	4	14%		27			70	СМИ-диверсифицированные компании
2.0%	4	5%		67			136	Финансы-управление инвестициями
2.0%	4	13%		29			61	Металлообработка

47.8%	97		из	203 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (256 акций) 07.09.2018

16.0%	41	8%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	11	13%		81			37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.3%	11	5%		184			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	6	17%		34	ОТСТ.		164	Электроника-полупроводники производители
2.3%	6	13%		43	ЗАМЕДЛ.		137	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	5	6%		74	НАРОЖД.		88	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

31.2%	80		из	256 акций показано

Консолидация под 50МА (449 акций) 07.09.2018

5.1%	23	4%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	23	22%		101			112	Банки-северо-восток
4.7%	21	26%		80	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
4.7%	21	11%		184			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	16	24%		65	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки
3.3%	15	20%		74	НАРОЖД.		88	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.9%	13	22%		57	ЗАМЕДЛ.		117	Банки-средний-запад
1.8%	8	11%		72	ЗАМЕДЛ.		105	Банки-запад/юго-запад
1.8%	8	11%		71	ЗАМЕДЛ.		107	Страхование-собственности/от ущерба/титула

33.0%	148		из	449 акций показано

Отскок вниз от 50МА (241 акций) 07.09.2018

11.2%	27	5%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
8.7%	21	25%		81			37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7%	9	16%		56	ЗАМЕДЛ.		108	Интернет-контент
2.9%	7	22%		31	ЗАМЕДЛ.		128	Транспорт-водный
2.5%	6	15%		39	ЛИДИР.		7	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.1%	5	11%		43	ЗАМЕДЛ.		137	Нефть и газ-полевые услуги
2.1%	5	21%		23	ЗАМЕДЛ.		120	Нефть и газ-комплексные
2.1%	5	23%		21	НАРОЖД.		55	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.1%	5	8%		61			5	ПО-корпоративное
2.1%	5	17%		28	ЗАМЕДЛ.		152	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.1%	5	7%		67			136	Финансы-управление инвестициями
2.1%	5	8%		62			190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	4	25%		16			147	Нефть и газ-бурение
1.7%	4	14%		28			58	Одежда
1.7%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		98	Досуг-фильмы и сопутств товары
1.7%	4	11%		34	ЗАМЕДЛ.		79	Электроника-разные изделия
1.7%	4	23%		17			196	Энергия-солнечная
1.7%	4	11%		34	ОТСТ.		164	Электроника-полупроводники производители
1.7%	4	11%		36	ОТСТ.		176	Электроника-полупроводниковое оборудование

55.2%	133		из	241 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (31 акций) 07.09.2018

12.9%	4	0%	из	498 акций в	отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии

12.9%	4		из	31 акций показано

Консолидация под 200МА (374 акций) 07.09.2018

12.0%	45	9%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	12	10%		115			6	Медицина-изделия
2.7%	10	14%		71	ЗАМЕДЛ.		107	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	9	8%		101			112	Банки-северо-восток
1.9%	7	17%		40			140	Финансы-пустые чеки
1.9%	7	17%		40	ЛИДИР.		33	Компьютеры-техобслуживание
1.9%	7	9%		72	ЗАМЕДЛ.		105	Банки-запад/юго-запад
1.9%	7	15%		44	НАРОЖД.		66	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	7	21%		33			60	Досуг-услуги
1.6%	6	19%		31			110	Телеком услуги-зарубежные
1.6%	6	3%		184			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.6%	6	20%		29			26	Охрана

34.5%	129		из	374 акций показано

Отскок вниз от 200МА (71 акций) 07.09.2018

29.6%	21	4%	из	498 акций в	отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии

29.6%	21		из	71 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (105 акций) 07.09.2018

28.6%	30	6%	из	498 акций в	отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии

28.6%	30		из	105 акций показано

Консолидация на дне (585 акций) 07.09.2018

9.7%	57	11%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	20	19%		101			112	Банки-северо-восток
2.6%	15	22%		67			136	Финансы-управление инвестициями
2.1%	12	19%		62			190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	12	10%		115			6	Медицина-изделия
1.9%	11	16%		65	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки
1.7%	10	12%		80	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
1.7%	10	45%		22			194	Строительство-жилое/коммерческое
1.7%	10	22%		44	ЗАМЕДЛ.		103	Девелоперы недвижимости
1.7%	10	32%		31			110	Телеком услуги-зарубежные

28.5%	167		из	585 акций показано

Подскок со дна (90 акций) 07.09.2018

20.0%	18	3%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	5	21%		23	ОТСТ.		183	Банки-зарубежные
4.4%	4	3%		115			6	Медицина-изделия
4.4%	4	9%		41	НАРОЖД.		65	Строительство-различные изделия
4.4%	4	11%		34			67	Коммунальные услуги-электричество

38.9%	35		из	90 акций показано

Длительный даунтренд (409 акций) 07.09.2018

13.9%	57	11%	из	498 акций в		отрасли с рангом	49	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	30	48%		62			190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	13	16%		81			37	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	13	23%		56	ЗАМЕДЛ.		108	Интернет-контент
2.7%	11	35%		31			45	Розница-интернет
2.7%	11	30%		36			172	Горная добыча-руда
2.4%	10	41%		24	ОТСТ.		171	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.4%	10	14%		67			136	Финансы-управление инвестициями
2.2%	9	12%		74	НАРОЖД.		88	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	8	14%		55			57	Химикаты-особые
2.0%	8	25%		32			151	Автомобили-грузовики сборщики
2.0%	8	18%		43	ЗАМЕДЛ.		137	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	8	22%		36	ОТСТ.		176	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7%	7	22%		31	ЗАМЕДЛ.		78	Бытовые услуги-образование

49.6%	203		из	409 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2287 акций) 07.09.2018

7.1%	163	88%	из	184 акций в		отрасли с рангом	68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	82	16%		498			49	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	75	74%		101			112	Банки-северо-восток
2.9%	67	83%		80	ЗАМЕДЛ.		116	Банки-юго-восток
2.9%	66	91%		72	ЗАМЕДЛ.		105	Банки-запад/юго-запад
2.6%	59	51%		115			6	Медицина-изделия
2.3%	52	80%		65	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки
2.3%	52	91%		57	ЗАМЕДЛ.		117	Банки-средний-запад
2.1%	49	69%		71	ЗАМЕДЛ.		107	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	39	52%		74	НАРОЖД.		88	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	38	62%		61			5	ПО-корпоративное
1.6%	36	85%		42			86	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5%	35	87%		40			140	Финансы-пустые чеки
1.4%	31	56%		55	ЛИДИР.		38	Розница-рестораны
1.3%	30	62%		48	ЛИДИР.		40	Аэрокосмос/оборона
1.3%	30	44%		67			136	Финансы-управление инвестициями
1.3%	29	52%		55			57	Химикаты-особые
1.2%	27	67%		40	ЛИДИР.		33	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	26	59%		44	НАРОЖД.		66	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	26	81%		32			77	Коммунальные услуги-диверсифицированные

44.3%	1012		из	2287 акций показано

Индексы поддержали на средней, лидирующие отрасли тоже нашли поддержку, будет подскок. По качеству отскока можно будет дальше судить, но т.к. это laggards rally широкая покупка маловероятна, общий рынок гораздо слабее индекса.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

2 Комментария

Komdir
08 сентября 2018, 17:53
laggards. Не могу найти перевод
0

Читайте на SMART-LAB:

Книга заявок на дебютный выпуск российских сукук будет открыта 29 мая

❗Уже через неделю, 29 мая , будет открыта книга заявок на дебютный выпуск российских сукук , ценных бумаг структурированных по принципам партнерского финансирования. Эмитентом выпуска выступает...

Газпромбанк

19:07

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

16:53

Московская биржа: взгляд аналитиков после отчетности

Московская биржа — крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами,...

Финам Брокер

16:42

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...