S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 24.08.18

25 августа 2018, 11:23
|
Anton Shabunin

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2465 акций) 24.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-24 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-24 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4849)			% от sp500
Длительный аптренд	384	83%	320	0%	0	7%	6%	0%	8%
Откат в аптренде	42	57%	24	0%	0	0%	0%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1042	36%	385	0%	0	21%	7%	0%	32%
Пробой растущей 50МА	72	20%	15	6%	5	1%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	109	12%	14	17%	19	2%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	218	42%	93	2%	6	4%	1%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	171	19%	34	21%	37	3%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	39	17%	7	5%	2	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	49	16%	8	26%	13	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	60	16%	10	15%	9	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	80	3%	3	31%	25	1%	0%	0%	2%
Консолидация под 50МА	590	15%	91	3%	20	12%	1%	0%	7%
Отскок вниз от 50МА	73	17%	13	27%	20	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	187	35%	66	5%	11	3%	1%	0%	3%
Консолидация под 200МА	391	3%	13	10%	41	8%	0%	0%	15%
Отскок вниз от 200МА	25	4%	1	8%	2	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	129	13%	17	8%	11	2%	0%	0%	2%
Консолидация на дне	714	0%	4	56%	403	14%	0%	8%	12%
Подскок со дна	259	0%	2	74%	193	5%	0%	3%	0%
Длительный даунтренд	167	0%	0	92%	154	3%	0%	3%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (384 акций) 24.08.2018

6.0%	23	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	20	33%		60	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
4.7%	18	15%		117			6	Медицина-изделия
3.4%	13	25%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.6%	10	37%		27	ЛИДИР.		8	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6%	10	24%		41	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
2.3%	9	25%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
2.3%	9	29%		31			21	ПО-защита информации
2.3%	9	30%		30			48	Финансы-платёжные карты
2.1%	8	18%		43			76	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	7	38%		18			22	ПО-финансовое

35.4%	136		из	384 акций показано

Откат в аптренде (42 акций) 24.08.2018

14.3%	6	3%	из	184 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.5%	4	0%		496			43	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	3	2%		117			6	Медицина-изделия
7.1%	3	3%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток

38.1%	16		из	42 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1042 акций) 24.08.2018

9.9%	103	55%	из	184 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	36	7%		496			43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	34	33%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
3.1%	32	44%		72			100	Банки-запад/юго-запад
2.8%	29	36%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.7%	28	38%		73	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	28	39%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	26	60%		43	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3%	24	42%		57	ЗАМЕДЛ.		110	Банки-средний-запад
2.0%	21	31%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки
2.0%	21	47%		44			148	Финансы-пустые чеки
1.9%	20	62%		32			92	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8%	19	16%		117			6	Медицина-изделия

40.4%	421		из	1042 акций показано

Пробой растущей 50МА (72 акций) 24.08.2018

9.7%	7	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	4	14%		27			82	СМИ-диверсифицированные компании
5.6%	4	5%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.6%	4	7%		55			69	Химикаты-особые
4.2%	3	1%		184			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	3	2%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
4.2%	3	15%		20			150	Страхование-жизни

38.9%	28		из	72 акций показано

Пробой падающей 50МА (109 акций) 24.08.2018

15.6%	17	3%	из	496 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	5	4%		117		6	Медицина-изделия
3.7%	4	2%		184		66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	4	12%		31		21	ПО-защита информации

27.5%	30		из	109 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (218 акций) 24.08.2018

8.7%	19	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	13	15%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.1%	9	15%		60	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
3.2%	7	6%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
3.2%	7	5%		117			6	Медицина-изделия
2.8%	6	3%		184			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	5	6%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.3%	5	25%		20			119	СМИ-радио и ТВ
2.3%	5	11%		43			78	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	4	16%		24	ЗАМЕДЛ.		142	Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.8%	4	11%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
1.8%	4	17%		23			114	Нефть и газ-комплексные
1.8%	4	11%		34	НАРОЖД.		45	Энергия альтернативная

42.2%	92		из	218 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (171 акций) 24.08.2018

16.4%	28	5%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	5	15%		32	ЛИДИР.		24	Нефть и газ-переработка/продажа
2.3%	4	4%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	4	11%		34			117	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.3%	4	9%		43			78	Нефть и газ-полевые услуги
2.3%	4	3%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
2.3%	4	6%		60	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное

31.0%	53		из	171 акций показано

Слом растущей 50МА (39 акций) 24.08.2018

7.7%	3	0%	из	496 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии

7.7%	3		из	39 акций показано

Слом падающей 50МА (49 акций) 24.08.2018

14.3%	7	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	4	5%		72		100	Банки-запад/юго-запад
8.2%	4	10%		39		15	Розница-одежда/обувь/аксессуары

30.6%	15		из	49 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (60 акций) 24.08.2018

11.7%	7	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	4	2%		184			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.7%	4	11%		34			95	Коммунальные услуги-электричество
5.0%	3	60%		5	ОТСТ.		184	Розница-продажи по каталогу и напрямую
5.0%	3	6%		43	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
5.0%	3	10%		28			81	Продукты-консервы

40.0%	24		из	60 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (80 акций) 24.08.2018

10.0%	8	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	6	3%		184			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.0%	4	12%		32			151	Автомобили-грузовики сборщики
3.8%	3	5%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
3.8%	3	4%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки

30.0%	24		из	80 акций показано

Консолидация под 50МА (590 акций) 24.08.2018

10.5%	62	12%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	24	13%		184			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	24	30%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
3.9%	23	22%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
3.1%	18	27%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки
2.9%	17	29%		57	ЗАМЕДЛ.		110	Банки-средний-запад
2.0%	12	16%		72			100	Банки-запад/юго-запад
2.0%	12	14%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	11	19%		56	ЗАМЕДЛ.		93	Интернет-контент
1.7%	10	21%		46	ЗАМЕДЛ.		91	Девелоперы недвижимости
1.7%	10	16%		61	ОТСТ.		188	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	10	8%		117			6	Медицина-изделия

39.5%	233		из	590 акций показано

Отскок вниз от 50МА (73 акций) 24.08.2018

16.4%	12	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	3	5%		56	ЗАМЕДЛ.		93	Интернет-контент
4.1%	3	7%		39			15	Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.1%	3	8%		35	ЗАМЕДЛ.		140	Электроника-полупроводники производители
4.1%	3	8%		35	ЛИДИР.		27	Медицина-лекарства по рецептам
4.1%	3	6%		43			78	Нефть и газ-полевые услуги
4.1%	3	2%		117			6	Медицина-изделия

41.1%	30		из	73 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (187 акций) 24.08.2018

11.8%	22	26%	из	83 акций в		отрасли с рангом	25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
11.8%	22	4%		496			43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	6	18%		32	ЗАМЕДЛ.		88	Транспорт-водный
2.7%	5	8%		61	ОТСТ.		188	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.7%	5	8%		56	ЗАМЕДЛ.		93	Интернет-контент
2.7%	5	4%		117			6	Медицина-изделия
2.7%	5	8%		60	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
2.7%	5	31%		16			158	Нефть и газ-бурение
2.7%	5	21%		23			114	Нефть и газ-комплексные
2.1%	4	9%		43			78	Нефть и газ-полевые услуги
2.1%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		85	Нефть и газ-оборудование
2.1%	4	23%		17	ЛИДИР.		26	Нефть и газ-трасты отчислений владельцам земли
2.1%	4	19%		21			65	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.1%	4	11%		35	ЗАМЕДЛ.		140	Электроника-полупроводники производители

53.5%	100		из	187 акций показано

Консолидация под 200МА (391 акций) 24.08.2018

7.7%	30	6%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	14	19%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	9	20%		43			76	Машиностроение-промышленное общее
2.3%	9	4%		184			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0%	8	12%		65	ЗАМЕДЛ.		154	Финансы-управление инвестициями
2.0%	8	11%		72			100	Банки-запад/юго-запад
2.0%	8	18%		44			148	Финансы-пустые чеки
2.0%	8	40%		20			150	Страхование-жизни
1.8%	7	20%		34	НАРОЖД.		45	Энергия альтернативная
1.8%	7	9%		73	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	7	24%		29	ЛИДИР.		4	Косметика и личная гигиена
1.8%	7	24%		29			30	Охрана

31.2%	122		из	391 акций показано

Отскок вниз от 200МА (25 акций) 24.08.2018

12.0%	3	0%	из	496 акций в	отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии

12.0%	3		из	25 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (129 акций) 24.08.2018

13.2%	17	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	4	28%		14	ЗАМЕДЛ.		105	Телеком-оптоволокно
3.1%	4	9%		41	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
3.1%	4	5%		73	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

22.5%	29		из	129 акций показано

Консолидация на дне (714 акций) 24.08.2018

12.3%	88	17%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	23	37%		61	ОТСТ.		188	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.7%	19	29%		65	ЗАМЕДЛ.		154	Финансы-управление инвестициями
2.7%	19	18%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
1.7%	12	38%		31	НАРОЖД.		116	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	12	38%		31			31	Розница-интернет
1.7%	12	18%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки

25.9%	185		из	714 акций показано

Подскок со дна (259 акций) 24.08.2018

27.4%	71	14%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	15	24%		61	ОТСТ.		188	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.0%	13	11%		117			6	Медицина-изделия
2.7%	7	9%		73	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	7	8%		83			25	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	6	25%		24	ЗАМЕДЛ.		142	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.3%	6	10%		56	ЗАМЕДЛ.		93	Интернет-контент
2.3%	6	10%		55			69	Химикаты-особые
1.9%	5	11%		43			78	Нефть и газ-полевые услуги

52.5%	136		из	259 акций показано

Длительный даунтренд (167 акций) 24.08.2018

15.6%	26	5%	из	496 акций в		отрасли с рангом	43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	5	14%		35	ЛИДИР.		14	ПО-спец-корпоративное
3.0%	5	15%		32			151	Автомобили-грузовики сборщики
3.0%	5	21%		23	ОТСТ.		183	Банки-зарубежные
2.4%	4	11%		34	НАРОЖД.		45	Энергия альтернативная
2.4%	4	20%		20			159	Транспорт-авиалинии
2.4%	4	11%		34			95	Коммунальные услуги-электричество
2.4%	4	3%		117			6	Медицина-изделия
2.4%	4	11%		36			179	Горная добыча-руда
2.4%	4	12%		31			28	Бытовые услуги-образование

38.9%	65		из	167 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2465 акций) 24.08.2018

6.7%	165	89%	из	184 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	78	15%		496			43	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	77	75%		102	ЗАМЕДЛ.		120	Банки-северо-восток
2.8%	69	86%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.7%	66	91%		72			100	Банки-запад/юго-запад
2.6%	63	53%		117			6	Медицина-изделия
2.1%	52	78%		66	ЗАМЕДЛ.		133	Финансы-сбербанки
2.1%	51	89%		57	ЗАМЕДЛ.		110	Банки-средний-запад
2.1%	51	71%		71	ЗАМЕДЛ.		106	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	42	70%		60	ЛИДИР.		5	ПО-корпоративное
1.7%	42	57%		73	НАРОЖД.		89	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	37	84%		44			148	Финансы-пустые чеки
1.5%	37	86%		43	ЗАМЕДЛ.		98	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	32	57%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
1.3%	31	47%		65	ЗАМЕДЛ.		154	Финансы-управление инвестициями
1.3%	31	64%		48	НАРОЖД.		52	Аэрокосмос/оборона
1.1%	28	50%		55			69	Химикаты-особые
1.1%	28	68%		41	ЛИДИР.		34	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	27	84%		32			92	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	26	60%		43			76	Машиностроение-промышленное общее

41.9%	1033		из	2465 акций показано

Вроде бы прошла «ротация» и ритейл как бы «лидирует», но кроме него и горстки оставшихся софтовых лидеров на рынке широкогй покупки нет — пробуксовка и движение отстающего мусора. Этот выход на новый максимум крайне сомнителен.

274

Читайте на SMART-LAB:

Акции ГК «Базис» падают после IPO: кто виноват?

С начала торгов акциями ГК «Базис» после успешного IPO прошло всего два торговых дня, а за эти дни рыночная цена акций эмитента на Мосбирже...

Freedom Finance Global

18:48

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» подтвержден АА-(RU), ПАО «ТГК-14» понижен ВВ(RU), АО «МОНОПОЛИЯ» понижен С(RU))

🟢ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне АА-(RU), изменив прогноз на «Развивающийся». «Балтийский лизинг» —...

Андрей Хохрин

10:44

Снижение ключевой ставки на 50 б.п. может быть разумным компромиссом

Базовый прогноз Банка России по итогам октябрьского заседания предполагает возможность как сохранения ключевой ставки на текущем уровне...

Финам Брокер

18:00

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

Оглавление блога

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 24.08.18