Опционная стратегия от 10% в месяц

Московский Лоссбой, ну по идеи распилио если тета маленькая, а если до экспы месяц-2недели

Московский Лоссбой, поэтому я и пишу что до экспы не меньше 2х недель должно оставаться. Примерно тоже делал на лчи 2015 правдо хэджил фьючом постоянно до того как цена страйка достигла. 
investor.moex.com/trader2015?nik=LikeR
Вроде не распилило.:))

baron_samedi, согласен если импульс или тренд, пробои нормально могут дать и без опционнов, плюс к этому привязать нормальный трал, который при импульсе после пробоя будет стоп двигать. Но в данном случае ты зарабатываешь на ложных пробоях, когда цена в диапазон возвращается

Борис Боос, если планка без гэпа, то у вас есть время на то что бы отхэджить позу, к примеру 9 апреля рынок открылся нормально и у вас  было достаточно времени, что бы перед планкой продать необходимое количество ФьючЕй. А если гэп тут уж вы попадаете будь то проданные путы, будь тут без всяких опционов, купленые фьючи, перенесенные через ночь или тотже купленный Сбербанк. Тут главное не переборщить с ГО. то есть при гэпе, попадают все и инвесторы и спекулянты и опционщики. Надо понимать, что такое случалось и будет случаться в будущем и правильно выстраивать Мани менеджмент, не зависимо от актива и инструмента.

buy_sell, пут дешевеет фиксите профит.

Борис Боос, если вы не переносите позу через ночь 50% от ГО. Если переносите 1/4

Борис Боос, но тоже надо смотреть на ситуацию, если вчера был крым наш или брэкзит и биржа уже подняла сильно го, то можно и рискнуть большим 

Борис Боос, а как раз прикол этой стратежки, что можно колбасить внутри дня без переноса через ночь,

bocha, почему всегда в минус? Тут главное выбрать правильное время до экспирация. Я же привёл пример колбасни фьючами, когда я участвовал в ЛЧИ, 8% за месяц, без рук я считаю нормальный результат

bocha, ну тут тоже надо смотреть на улыбку волы. А так же диапазон подстраивать исходя из волатильности ба. По большей части вы фьюч не трогаете. А кгода трогаете проданный один из краев дешевеет сильнее другого. 

Вот Так, https://investor.moex.com/trader2015?nik=LikeR

если будет интересно запишу ролик

ch5oh, согласен, условий и подводных камней много. про это и топик, что бы обсудить. Главное важное предварительное условие не переборщить с ГО

Вот Так, тут по идее надо продать столько фьючерсы, чтобы занетралить дельту, но не факт

ch5oh, данную стратегию как раз было бы хорошо использовать после 9-ого апреля или после брекзита, когда вола на хаях, 

Вот Так, осведомлён, значит предупреждён, заранее форс-мажор закладывай в ГО

bocha, это ты должен заранее заложить в свой мм по го

ch5oh,  9 апреля у меня была поза с проданными 100 путами по ришке июньскими, из за свободного го дельта хэджер отхэджил, я был не у компа, зафиксился после обеда, потерял 2-х месячный профит, но за счёт последующий продажи отбился

Игорь Иванов, спасибо, это как раз и хочется обсудить, ришка просто как пример. В сишке согласен, в нефте трудно из нехватки ликвидности опционов, трудно будет открывать и закрывать позу.

Михаил Ершов, ну в данном случае вы откупили колл и зафиксили по нему прибыль, если пойдёт дальше вниз вы захэджены проданным фьючом, если вернутся обратно вам принесёт ещё и пут, который частично покроет убыток по фьючу