Блог им. ant_sh

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) - что происходит под капотом? 31.07.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-31 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4852)
Длительный аптренд 251 60% 152 0% 0 5% 3% 0% 8%
Откат в аптренде 135 71% 96 0% 0 2% 1% 0% 2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 800 44% 352 0% 0 16% 7% 0% 19%
Пробой растущей 50МА 199 30% 61 4% 9 4% 1% 0% 3%
Пробой падающей 50МА 96 12% 12 22% 22 1% 0% 0% 2%
Недавний пробой растущей 50МА 193 24% 47 3% 6 3% 0% 0% 7%
Недавний пробой падающей 50МА 115 8% 10 15% 18 2% 0% 0% 4%
Слом растущей 50МА 91 30% 28 13% 12 1% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 37 8% 3 32% 12 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 310 39% 121 5% 16 6% 2% 0% 6%
Недавний слом падающей 50МА 210 11% 25 28% 60 4% 0% 1% 2%
Консолидация под 50МА 525 19% 101 3% 17 10% 2% 0% 6%
Отскок вниз от 50МА 266 24% 65 13% 35 5% 1% 0% 2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 56 33% 19 5% 3 1% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 342 2% 9 17% 61 7% 0% 1% 8%
Отскок вниз от 200МА 35 11% 4 37% 13 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 131 6% 8 9% 13 2% 0% 0% 8%
Консолидация на дне 591 0% 2 57% 338 12% 0% 6% 6%
Подскок со дна 113 0% 1 68% 77 2% 0% 1% 2%
Длительный даунтренд 303 0% 1 84% 256 6% 0% 5% 1%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (251 акций) 31.07.2018

4.4% 11 2% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 11 5%   184     79 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 8 11%   72 ЗАМЕДЛ.   91 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.2% 8 10%   74     122 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8% 7 18%   37 ЛИДИР.   39 Медицина-лекарства по рецептам
2.8% 7 12%   54 НАРОЖД.   55 Химикаты-особые
2.4% 6 5%   117     3 Медицина-изделия
2.4% 6 7%   82 ЛИДИР.   11 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4% 6 66%   9 НАРОЖД.   60 Транспорт-железнодорожный
2.0% 5 17%   29 НАРОЖД.   45 Металлообработка
2.0% 5 13%   36     134 Горная добыча-руда
2.0% 5 11%   43 НАРОЖД.   67 Машиностроение-промышленное общее
2.0% 5 23%   21 НАРОЖД.   106 Телеком-кабельное/спутниковое оборудование
2.0% 5 10%   48 НАРОЖД.   72 Аэрокосмос/оборона
 
37.8% 95   из 251 акций показано

Откат в аптренде (135 акций) 31.07.2018

10.4% 14 2% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
5.2% 7 9%   71     85 Банки-запад/юго-запад
5.2% 7 11%   60     8 ПО-корпоративное
3.7% 5 16%   30     54 Финансы-платёжные карты
3.7% 5 8%   56     42 Интернет-контент
3.7% 5 6%   82 ЛИДИР.   11 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0% 4 3%   117     3 Медицина-изделия
 
34.8% 47   из 135 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (800 акций) 31.07.2018

6.5% 52 28% из 184 акций в   отрасли с рангом 79 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.2% 42 8%   493     15 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 27 27%   99 НАРОЖД.   81 Банки-северо-восток
3.4% 27 61%   44 НАРОЖД.   61 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.2% 26 55%   47     142 Финансы-пустые чеки
2.6% 21 26%   80 ЗАМЕДЛ.   78 Банки-юго-восток
2.1% 17 20%   82 ЛИДИР.   11 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1% 17 29%   57 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-средний-запад
2.0% 16 21%   74     122 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0% 16 13%   117     3 Медицина-изделия
1.9% 15 20%   72 ЗАМЕДЛ.   91 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 15 22%   66 ЗАМЕДЛ.   111 Финансы-сбербанки
1.8% 14 43%   32 НАРОЖД.   71 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.6% 13 20%   65 ЗАМЕДЛ.   128 Финансы-управление инвестициями
1.6% 13 48%   27 ЛИДИР.   5 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
 
41.4% 331   из 800 акций показано

Пробой растущей 50МА (199 акций) 31.07.2018

17.1% 34 18% из 184 акций в   отрасли с рангом 79 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.0% 10 8%   117     3 Медицина-изделия
3.5% 7 1%   493     15 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 6 12%   48 НАРОЖД.   72 Аэрокосмос/оборона
2.5% 5 9%   54 НАРОЖД.   55 Химикаты-особые
2.5% 5 5%   99 НАРОЖД.   81 Банки-северо-восток
2.5% 5 11%   43 НАРОЖД.   67 Машиностроение-промышленное общее
2.0% 4 5%   72 ЗАМЕДЛ.   91 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0% 4 28%   14     121 Розница/опт-автомобили
2.0% 4 4%   82 ЛИДИР.   11 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0% 4 19%   21 ЗАМЕДЛ.   153 Электроника-наука/измерения
2.0% 4 9%   42     41 Компьютеры-техобслуживание
2.0% 4 8%   46 ЛИДИР.   13 Девелоперы недвижимости
 
48.2% 96   из 199 акций показано

Пробой падающей 50МА (96 акций) 31.07.2018

9.4% 9 1% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
5.2% 5 9%   54 НАРОЖД.   55 Химикаты-особые
4.2% 4 3%   117     3 Медицина-изделия
4.2% 4 9%   43 НАРОЖД.   67 Машиностроение-промышленное общее
 
22.9% 22   из 96 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (193 акций) 31.07.2018

6.2% 12 6% из 184 акций в   отрасли с рангом 79 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.2% 10 31%   32 ЛИДИР.   35 Нефть и газ-переработка/продажа
3.6% 7 9%   72 ЗАМЕДЛ.   91 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1% 6 17%   34 НАРОЖД.   82 Энергия альтернативная
3.1% 6 8%   74     122 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.1% 6 12%   47     142 Финансы-пустые чеки
2.6% 5 26%   19     182 Транспорт-авиалинии
2.6% 5 5%   99 НАРОЖД.   81 Банки-северо-восток
2.6% 5 15%   33     59 Установки контроля загрязнения окр среды
2.6% 5 1%   493     15 Медицина-биомед/биотехнологии
2.1% 4 14%   27 НАРОЖД.   87 Электроустановки/оборудование
2.1% 4 5%   80 ЗАМЕДЛ.   78 Банки-юго-восток
 
38.9% 75   из 193 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (115 акций) 31.07.2018

5.2% 6 13% из 43 акций в   отрасли с рангом 70 Нефть и газ-полевые услуги
4.3% 5 6%   74     122 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.5% 4 6%   65 ЗАМЕДЛ.   128 Финансы-управление инвестициями
3.5% 4 19%   21 ЛИДИР.   20 Нефть и газ-оборудование
3.5% 4 20%   20     164 Страхование-жизни
3.5% 4 26%   15 НАРОЖД.   131 Контейнеры/упаковка
3.5% 4 5%   72 ЗАМЕДЛ.   91 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.5% 4 12%   31     155 Телеком услуги-зарубежные
 
30.4% 35   из 115 акций показано

Слом растущей 50МА (91 акций) 31.07.2018

12.1% 11 2% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
 
12.1% 11   из 91 акций показано

Слом падающей 50МА (37 акций) 31.07.2018

 
0.0% 0   из 37 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (310 акций) 31.07.2018

9.0% 28 5% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
6.1% 19 31%   60     8 ПО-корпоративное
3.5% 11 19%   56     42 Интернет-контент
3.5% 11 9%   117     3 Медицина-изделия
3.2% 10 15%   66 ЗАМЕДЛ.   111 Финансы-сбербанки
3.2% 10 10%   99 НАРОЖД.   81 Банки-северо-восток
2.9% 9 26%   34     21 ПО-спец-корпоративное
2.3% 7 12%   57 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-средний-запад
2.3% 7 23%   30     54 Финансы-платёжные карты
2.3% 7 23%   30     10 ПО-защита информации
1.9% 6 30%   20     30 ПО-базы данных
1.9% 6 3%   184     79 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9% 6 14%   42 ЗАМЕДЛ.   120 Финансовые услуги-особые
1.6% 5 6%   80 ЗАМЕДЛ.   78 Банки-юго-восток
1.6% 5 11%   42     41 Компьютеры-техобслуживание
1.6% 5 41%   12     66 Ком услуги-рыночные исследования
 
49.0% 152   из 310 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (210 акций) 31.07.2018

14.3% 30 6% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 8 6%   117     3 Медицина-изделия
3.3% 7 10%   65 ЗАМЕДЛ.   128 Финансы-управление инвестициями
3.3% 7 9%   71     85 Банки-запад/юго-запад
2.9% 6 23%   26 ЗАМЕДЛ.   68 Финансы-потребительские займы
2.4% 5 21%   23 ЗАМЕДЛ.   98 Нефть и газ-комплексные
2.4% 5 17%   28     96 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.4% 5 6%   82 ЛИДИР.   11 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9% 4 5%   80 ЗАМЕДЛ.   78 Банки-юго-восток
1.9% 4 16%   24 ЗАМЕДЛ.   137 Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.9% 4 6%   60     8 ПО-корпоративное
1.9% 4 10%   40 НАРОЖД.   74 Строительство-различные изделия
 
42.4% 89   из 210 акций показано

Консолидация под 50МА (525 акций) 31.07.2018

9.7% 51 10% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
6.7% 35 19%   184     79 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6% 19 19%   99 НАРОЖД.   81 Банки-северо-восток
3.2% 17 21%   80 ЗАМЕДЛ.   78 Банки-юго-восток
3.0% 16 22%   71     85 Банки-запад/юго-запад
2.9% 15 12%   117     3 Медицина-изделия
2.5% 13 15%   82 ЛИДИР.   11 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3% 12 21%   57 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-средний-запад
2.1% 11 16%   66 ЗАМЕДЛ.   111 Финансы-сбербанки
1.7% 9 13%   65 ЗАМЕДЛ.   128 Финансы-управление инвестициями
1.7% 9 14%   61 ЗАМЕДЛ.   149 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7% 9 12%   74     122 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
41.1% 216   из 525 акций показано

Отскок вниз от 50МА (266 акций) 31.07.2018

20.3% 54 10% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 9 16%   56     42 Интернет-контент
3.0% 8 13%   60     8 ПО-корпоративное
2.6% 7 8%   80 ЗАМЕДЛ.   78 Банки-юго-восток
2.3% 6 9%   66 ЗАМЕДЛ.   111 Финансы-сбербанки
2.3% 6 9%   61 ЗАМЕДЛ.   149 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3% 6 20%   30     10 ПО-защита информации
2.3% 6 8%   71     85 Банки-запад/юго-запад
1.9% 5 14%   35 ЗАМЕДЛ.   94 Электроника-полупроводники производители
 
40.2% 107   из 266 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (56 акций) 31.07.2018

21.4% 12 2% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
7.1% 4 3%   117     3 Медицина-изделия
7.1% 4 23%   17 ЗАМЕДЛ.   129 Транспорт-грузовой
5.4% 3 3%   82 ЛИДИР.   11 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
41.1% 23   из 56 акций показано

Консолидация под 200МА (342 акций) 31.07.2018

7.0% 24 4% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 16 8%   184     79 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 11 50%   22     187 Банки-денежные центры
2.9% 10 12%   82 ЛИДИР.   11 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6% 9 28%   32 НАРОЖД.   71 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.6% 9 27%   33     89 Коммунальные услуги-электричество
2.3% 8 25%   31     155 Телеком услуги-зарубежные
2.3% 8 19%   42     41 Компьютеры-техобслуживание
2.0% 7 15%   46 ЛИДИР.   13 Девелоперы недвижимости
1.8% 6 12%   48 НАРОЖД.   72 Аэрокосмос/оборона
1.8% 6 12%   47     142 Финансы-пустые чеки
1.8% 6 8%   74     122 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8% 6 8%   72 ЗАМЕДЛ.   91 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
36.8% 126   из 342 акций показано

Отскок вниз от 200МА (35 акций) 31.07.2018

11.4% 4 0% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
8.6% 3 13%   22 ЛИДИР.   22 Ком услуги-найм персонала
 
20.0% 7   из 35 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (131 акций) 31.07.2018

5.3% 7 9% из 72 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 91 Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.3% 7 1%   493     15 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 5 2%   184     79 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1% 4 3%   117     3 Медицина-изделия
3.1% 4 12%   33     89 Коммунальные услуги-электричество
3.1% 4 9%   43 НАРОЖД.   67 Машиностроение-промышленное общее
3.1% 4 13%   29 ЛИДИР.   6 Косметика и личная гигиена
 
26.7% 35   из 131 акций показано

Консолидация на дне (591 акций) 31.07.2018

13.9% 82 16% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 16 26%   61 ЗАМЕДЛ.   149 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7% 10 25%   40 НАРОЖД.   74 Строительство-различные изделия
1.7% 10 10%   99 НАРОЖД.   81 Банки-северо-восток
1.7% 10 15%   65 ЗАМЕДЛ.   128 Финансы-управление инвестициями
1.7% 10 8%   117     3 Медицина-изделия
1.7% 10 18%   54 НАРОЖД.   55 Химикаты-особые
 
25.0% 148   из 591 акций показано

Подскок со дна (113 акций) 31.07.2018

12.4% 14 2% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
6.2% 7 16%   43     70 Нефть и газ-полевые услуги
3.5% 4 7%   54 НАРОЖД.   55 Химикаты-особые
3.5% 4 12%   32     31 Досуг-услуги
 
25.7% 29   из 113 акций показано

Длительный даунтренд (303 акций) 31.07.2018

26.7% 81 16% из 493 акций в   отрасли с рангом 15 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 14 11%   117     3 Медицина-изделия
2.6% 8 36%   22     194 Строительство-жилое/коммерческое
2.3% 7 20%   34     21 ПО-спец-корпоративное
2.3% 7 11%   61 ЗАМЕДЛ.   149 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3% 7 20%   35     132 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0% 6 10%   56     51 Розница-рестораны
1.7% 5 13%   36     93 Электроника-полупроводниковое оборудование
 
44.6% 135   из 303 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2387 акций) 31.07.2018

6.8% 162 88% из 184 акций в   отрасли с рангом 79 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4% 81 81%   99 НАРОЖД.   81 Банки-северо-восток
3.0% 72 14%   493     15 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 67 83%   80 ЗАМЕДЛ.   78 Банки-юго-восток
2.6% 61 85%   71     85 Банки-запад/юго-запад
2.4% 57 86%   66 ЗАМЕДЛ.   111 Финансы-сбербанки
2.2% 53 45%   117     3 Медицина-изделия
2.2% 52 91%   57 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-средний-запад
2.1% 50 69%   72 ЗАМЕДЛ.   91 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8% 42 56%   74     122 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 40 85%   47     142 Финансы-пустые чеки
1.5% 36 43%   82 ЛИДИР.   11 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.5% 36 81%   44 НАРОЖД.   61 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5% 35 53%   65 ЗАМЕДЛ.   128 Финансы-управление инвестициями
1.3% 30 50%   60     8 ПО-корпоративное
1.2% 29 60%   48 НАРОЖД.   72 Аэрокосмос/оборона
1.2% 29 53%   54 НАРОЖД.   55 Химикаты-особые
1.2% 29 51%   56     51 Розница-рестораны
1.1% 27 84%   32 НАРОЖД.   71 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1% 26 60%   43 НАРОЖД.   67 Машиностроение-промышленное общее
1.0% 25 54%   46 ЛИДИР.   13 Девелоперы недвижимости
 
43.5% 1039   из 2387 акций показано

Поддержка на 20МА, покупать на рынке особенно нечего, разве что REITs, большая часть акций выглядит плохо.
238

Читайте на SMART-LAB:
Кто в очереди на дефолт? ВДО: премии не покрывают риски? Облигации ЕвроТранса, Самолета, Оил Ресурс
Андрей Хохрин на РБК 📱   ВКонтакте 🌐  YouTube Телеграм:  @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией.  Ссылка...
Фото
Андрей Хохрин
15:15
В Accent разработали сервис для оценки влияния недвижимости на портфель инвестора
Группа Accent запустила интерактивный инструмент для анализа инвестиционного портфеля. Сервис, доступный на сайте компании, позволяет оценить,...
Фото
Accent
19:11
Ozon сохраняет высокие темпы роста выручки и выходит в прибыль четвертый квартал подряд
Ozon опубликовал финансовые результаты за 1 квартал 2026 года по МСФО. Выручка выросла на 49% г/г до 300,9 млрд рублей, GMV прибавил 36% г/г и...
Фото
Freedom Finance Global
18:33
Фото
Какой убыток мог быть у Магнита в 2025 году?
На этой неделе, вероятно, под занавес сезона годовых отчетов, свои результаты должен опубликовать Магнит. Что ждать и насколько все плохо?
Фото
Анатолий Полубояринов
27 апреля 2026, 20:11

полезные записи за 24 часа

★14 44 МОНИТОРИНГ ЛОЁВ: валимся, но неоднородно
★9 7 ОФЗ дают 14.6% Корпораты 25.. 30% . Свежая таблица 28.04.26 корпоративных облигаций с постоянным купоном.
★8 43 Сытый начинает думать…
★5 107 На рынке кровавое месево📉
★5 58 Вы даже не представляете, как легко зарабатывать на рынке...
★5 38 Заморозка вкладов суммой больше 2,8 млн рублей на три года
★4 1 Яндекс – трансформация в компанию эффективного роста
★4 2 💰 7 облигаций с высоким рейтингом и доходностью от 13% до 17% годовых на 1 год и более
★4 8 Мир закрывается на ремонт. И это не временно
★4 2 Глобальное производство стали в марте 2026 г. — пикирование продолжается. В России 24 месяц подряд происходит падение, уже двухзначные темпы снижения!
+132 44 МОНИТОРИНГ ЛОЁВ: валимся, но неоднородно
+109 107 На рынке кровавое месево📉
+92 19 На IPO у инвесторов украли уже 21% капитала
+92 43 Сытый начинает думать…
+80 2 Глобальное производство стали в марте 2026 г. — пикирование продолжается. В России 24 месяц подряд происходит падение, уже двухзначные темпы снижения!
+75 37 Время покупать
+74 11 Ситуация на текущий момент
+64 9 Азия. Среда.
+64 15 ОАЭ выходит из ОПЕК+🔥Акции и инвестиции
+62 8 Татнефть: хороший отчет по РСБУ за 1-й квартал, но маленький дивиденд за прошлый год. Ормуз все еще полуоткрыт и что будет дальше?

самые обсуждаемые сегодня

22к Какие у вас есть вопросы к ВТБ?
13к Что будет дальше с ММВБ...
9к Азия. Среда.
11к Индекс МБ сегодня
8к Миллер и CNPC договорились: 12 млрд куб. м газа в КНР с 2027
7к Экономика увеличила спрос на наличные....
3к Дефолт для народа, деньги — для банка: как челябинский «С-Принт» поделил кредиторов на «важных» и «бесправных»
3к Все на быржу, успей поставить на зеро)
2к Вечерний взгляд на рынок природного газа
2к Как мы участвовали в сторонних первичных размещениях облигаций

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн