Блог им. Spekyl

Совсем запутался, опционщики - помогайте:

    • 27 июня 2018, 13:09
    • |
    • Spekyl
  • Еще

Массовое безумие футбола захватило и меня. В чём запутался:

У букмекеров есть ставки с гандикапом. То есть надо предсказать результат матча с учетом добавления или вычитания количества голов.

Совсем запутался, опционщики - помогайте:

Например:

1. — ожидаемый результат матча: если Германия победит Корею — на каждый $100 можно получить $19 прибыли.
2. — но если поставить, что Корея проиграет Германии с разницей 2 мяча или меньше — можно получить $100 сто долларов прибыли, а если полтора мяча — 160, и так далее.
3. — есть ставки, что Корея вообще хоть что-то забьет, еще $100.

То есть все это очень похоже на цену опциона, только вместо разных страйков — различный исход матча. Когда заучит финальный свисток — часть ставок(опционов) оказывается в деньгах, часть нет. Собственно идея, как и на опционном рынке — комбинируя разнонаправленные опционы(ставки) различных страйков — получить результирующую кривую доходности что-то типа такого, чтобы EV+ всей схемы было слабоположительным.

Совсем запутался, опционщики - помогайте:
Проблема, как всегда в математическом аппарате. Если с опционами всё понятно — есть БШ, есть куча библиотек, где реализована оценка опционов — то со ставками как-то непонятно. Вроде как до экспирации надо пользоваться распределением Пуассона, чтобы отловить неэффективности, когда они возникают (например больше/меньше запаздывает от гандикапа). Но математической можели как-то все равно нет.

Кто-то решил футбол? И где это скачать можно? 

 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
3.9К | ★3
12 комментариев
комбинируя разнонаправленные опционы(ставки) 

Ух ты, как красиво «вилки» обозвал =)
Не надо изобретать велосипед
Любой букмекер за такое заблочит, еще до конца первого же матча
avatar
Mandarin, это не вилки ваши… там думать не надо, просто две цифры сравнивать.
avatar
у буков маленькие коэффициенты, опционы в этом плане лутше
avatar

Люфт, да кто его знает… часто на спорте в стаканах ликвидность  повыше, чем на фортс. Да и спред поменьше...

Ну и экспирация каждый вечер, не надо месяц ждать...

avatar
Spekyl, этот сезон весьма богат на черных лебедей
Ставки у букмекера — это те же опционы. Есть игрок который делает ставку — это покупатель опциона, есть букмекер — это продавец опциона. У первого права — у второго обязанность.

Мы чуть дальше пошли.
Мы перевели ванилу в барьерные опционы и по той же формуле БШ обсчитываем коэффициенты.
https://www.dobetacceptbet.com/white-paper-ru.php
Сервис запилили))  www.doption.ru

dmitr66, идея интересная, но… вам никто не говорил, что с таким длинным замысловатым названием оно может не взлететь?

и кстати почему не предполагается наличие чата? его же не обязательно через блокчейн пропускать… можно просто соединять по P2P клиентов, у которых открыт определенный контракт, и по сети организовать чат по каждому контракту отдельно, и за счет ресурсов клиента...  это конечно не бином ньютотна, но в принципе вполне реализуемо))
dmitr66, может мне кажется конечно, но имхо с 5% комиса много не наарбитражоришь… тут блин иногда кажется что на мосбирже и деребите то комисы большие, а вы говорите 5%... 
да не, какие нахрен блекашоулзы?
Все эти гэндикапы и прочая мутотень, я подозреваю, к ванильным опционам имеет едва ли имеет прямое отношение… скорее это аналог экзотики, и соответственно считается только по монте-карло... 

А так идея конечно стоящая, вопрос только в том чтобы на комиссии в минус не уйти совершая кучу сделок…
Бабёр-Енот, по БШ считается дельта, а дельта — это и есть вероятность. Естественно вероятность зависит от времени и от волы. И существует скорость изменения дельты(гамма) она тоже важна.
Все это нужно для спекуляций ставками(опционами)

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Новые фишки от ВТБ Мои Инвестиции: заявки до отмены и крутой поиск
Мое знакомство с приложением «ВТБ Мои Инвестиции» состоялось в 2018 году, когда я открыл самый первый брокерский счет. 🆕 И вот только что вышло...
Фото
USD/JPY: медведи борются с ветряными мельницами
Скоординированная интервенция центробанков Японии и США по валютной паре USD/JPY привела к падению курса от многолетних максимумов в районе 164.00...
Фото
Автомобильный рынок вырос на 0,3% в июле 2026 года
По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июле 2026 года составили 119 229...
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в июле. Есть признаки улучшения
Вышла статистика рынка труда за июль 2026 года (за июнь можно почитать здесь ), которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там...

теги блога Spekyl

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн