Как определить в деньгах ли опционы на Си.

21 июня 2018, 01:40
|
buy_sell

Для определения находится ли опцион в деньгах цена контракта Си принимается равной расчетной цене контракта Си.
А цена исполнения контракта Си равна значению фиксинга на рубль (находится посекундным усреднением за период с 12:25:01-12:30:00), умноженным на 1000.
Это можно прочитать на сайте биржи.
Обратите внимание, что в первом предложении написано расчетная цена контракта Си, а во втором предложении цена исполнения контракта Си. Клиенты биржи видимо должны сами догадаться, что это одно и тоже.
А что такое фиксинг на рубль? Оказывается это USDFIX. Оказывается наша любимая биржа называет USDFIX фиксингом на рубль!!!
Ау! Есть тут люди с биржи? Вы сами то читаете ваши нормативные документы?
К чему это я? В 12:30 смотрите фиксинг на рубль на сайте биржи и уже знаете какие опционы в деньгах, а какие нет. И у вас есть 1,5 часа времени на необходимые действия до клиринга.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

2.1К | ★4

3 комментария

Не лезьте туда куда не разбираетесь. У опциона базовый актив фьючерс, поэтому исполнение по расчетной цене фьючерса. У фьючерса базовый актив валюта , поэтому исполнение по фиксингу.

Буратин

21 июня 2018, 06:46
Ответить

Буратин, абсолютно согласен, что бы торговать опционами разбираться в них необходимо вплоть до мелочей.
Ну или как я, разобрался только в основах и использую их по прямому назначению – для хеджирования(квартальный пут купил и забыл о нём до следующей перекладки).