Как определить в деньгах ли опционы на Си.

Для определения находится ли опцион в деньгах цена контракта Си принимается равной расчетной цене контракта Си.
А цена исполнения контракта Си равна значению фиксинга на рубль (находится посекундным усреднением за период с 12:25:01-12:30:00), умноженным на 1000.
Это можно прочитать на сайте биржи.
Обратите внимание, что в первом предложении написано расчетная цена контракта Си, а во втором предложении цена исполнения контракта Си. Клиенты биржи видимо должны сами догадаться, что это одно и тоже.
А что такое фиксинг на рубль? Оказывается это USDFIX. Оказывается наша любимая биржа называет USDFIX фиксингом на рубль!!!
Ау! Есть тут люди с биржи? Вы сами то читаете ваши нормативные документы?
К чему это я? В 12:30 смотрите фиксинг на рубль на сайте биржи и уже знаете какие опционы в деньгах, а какие нет. И у вас есть 1,5 часа времени на необходимые действия до клиринга.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

buy_sell

не определен

181

31 358

с 30 июля 2016

3 Комментария

Буратин
21 июня 2018, 06:46
Не лезьте туда куда не разбираетесь. У опциона базовый актив фьючерс, поэтому исполнение по расчетной цене фьючерса. У фьючерса базовый актив валюта , поэтому исполнение по фиксингу.
+3
Ruscash
21 июня 2018, 08:36
как вариант закрыть фьюч на СИ за 5-10 минут до времени экспирации
0

Читайте на SMART-LAB:

📊 Почему «МГКЛ» называют экосистемой

Группа «МГКЛ» за последние годы существенно изменилась и сегодня развивается сразу в нескольких направлениях, которые формируют единую экосистему. 📌 Сейчас внутри Группы развиваются:...

МГКЛ

10:01

Закрытая онлайн-конференция БКС уже сегодня! Как заработать на снижении ставки? Идеи на это лето.

🔵 Как заработать на снижении ставки? Уже сегодня в 18:00 состоится закрытая онлайн-конференция о рынке, ставке и инвестиционных идеях на лето. ➡️ Зарегистрироваться...

БКС Мир инвестиций

27.05.2026

Интересны ли новые длинные юаневые ОФЗ?

28 мая Минфин РФ откроет книгу заявок по новому выпуску 10-летних ОФЗ в юанях. Какой уровень доходности будет интересным, а также о возможностях хеджирования валютных рисков – в данной статье....