Мета-системный трейдинг.

Идея давно витает в голове. В принципе ничего нового: системный трейдинг должен быть системен во всем — не только инкапсулироваться в отдельных стратегиях (торговых системах) — системно входить, системно выходить, но и работа со стратегиями так же должна быть системной — как верифицировать стратегию — оценивать на доходность, робастность, «достойность» для включения в портфель; системны должны быть критерии выключения стратегий, алгоритм распределения денег и рисков между стратегиями и прочее и прочее. Это ладно — в целом необходимость покрытия системным подходом всех этих аспектов (думаю, многие ещё не упомянул) плавает на поверхности.

А вот если посмотреть на это именно как на систему (просто более высокого порядка), можно найти неожиданные и интересные моменты. Т.е. что получается, торговые системы мы всячески всесторонне тестируем, просеиваем песок с целью в большом количестве песка найти крупицы золота, а когда же речь заходит о системе высшего порядка — ну, у кого-то вообще все на глаз, у кого-то более системно, у кого-то очень системно, но наверно единицы примеривали разные варианты мета-системы, а не используют первую же? — Почему так? — Из-за неосознания того, что мета-система такая же система с теми же правами, полями, методами, событиями? :) — Из-за неосознания важности такой мета-системы и важности её качества? — А давайте прикинем влияние мета-системы на результаты.

Если в портфеле 10 стратегий и все нормально по рискам, 7 стратегий хороших, 3 плохих, по идее портфель будет перформить, 7 вытянут 3. Да, 10/10 хороших будет ещё лучше, но в целом можем себе позволить расслабиться вплоть до 6/10, а-то и 5/10. Когда же речь заходит о мета-системе — она одна! — Она либо тянет либо нет, либо тянет хорошо, либо нет, либо робастна, либо скоро очень сильно удивит (хотя если ты не догоняешь, что есть такая сущность как мета-система ты даже не поймёшь, что это тебя накрыло).

Это так, первая прикидка. Если вам понравилась идея взгляда на мета-систему как частный случай системы, другим частным случаем которой являются торговые системы и если вы нашли из такого сравнения какие-то ещё полезные следствия, осознания и выводы — делитесь в комментах. :)

UPD.: реальность заставляет меня быть черствым и продуманным (постить посты в то время когда выше вероятность получить обратную связь), а не живым и эмоциональным (постить посты когда хочется).

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.