SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. SHLAK
Средневзвешенная цена фьючерса или контроль набора позиций в QUIK
- 19 мая 2018, 22:53
- |
В основе все история сделок что писал до текущего момента поднимались по рынку из прохода по истории.
Но вдруг понадобилась средневзвешенная цена фьючерса из квика, а не торгового бота.
Понял что как и 10 лет назад квик в этом вопросе остается интрадей. Даже в седьмой версии.
Друзья может что та пропустил и не нашел в «НОВОМ» седьмом квике?
Если до сих пор не сделали, это трешь конечно.
Придется писать историю сделок и подымать от туда цену без убытка при наборе позы.
По тому что Средневзвешенная цена фьючерса это при которой, вариационная маржа равна нулю, в случае закрытия позиций.
То есть при каждом крилинге цена новая!
Может есть способ из квика всё же?
Но вдруг понадобилась средневзвешенная цена фьючерса из квика, а не торгового бота.
Понял что как и 10 лет назад квик в этом вопросе остается интрадей. Даже в седьмой версии.
Друзья может что та пропустил и не нашел в «НОВОМ» седьмом квике?
Если до сих пор не сделали, это трешь конечно.
Придется писать историю сделок и подымать от туда цену без убытка при наборе позы.
По тому что Средневзвешенная цена фьючерса это при которой, вариационная маржа равна нулю, в случае закрытия позиций.
То есть при каждом крилинге цена новая!
Может есть способ из квика всё же?
теги блога Boris Litvinov
- aim
- AMP
- AMP player
- interactive brokers
- Linux и Quik
- macOS
- MetaTrader5
- MT5
- mt5 открытие
- option
- Plaza2
- QUIK
- Quik Lua
- S#.Designer
- Si
- StockSharp
- Transaq
- TSLab
- USDRUB_TOD
- арбитраж
- АТС
- бакс
- биржа
- биток
- бот
- Брокер
- власть
- Внешпромбанк
- вопрос
- высокастотники
- Высокочастотники
- герчик
- голосование
- грааль
- Гусев
- делягин
- демократия
- депо
- Доллар рубль
- Друзья
- ЕВРОБОНДЫ
- евробонды России
- Жириновский
- загнивающий запад
- идея
- ИИС
- Итоги
- как
- карма
- коннектор
- консервативный портфель
- кривая доходности
- криптовалюта
- ЛЧИ 2018
- Магнит
- майдан
- маржин колл
- мошенники
- мысли
- Мысли в слух
- Обама
- опрос
- опрос онлайн
- опционы
- оральные интервенции
- отдых
- Открытие Брокер
- ОФЗ
- ОФЗ 24018
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- Парный трейдинг арбитраж
- Плаза 2
- Пронько
- Проскальзывания
- разгон депо
- разгон депозита
- робот
- Россия
- рубль
- Русский бизнес
- С#
- Сбор
- скальп
- слив депо
- совесть
- срочный рынок
- Татнефть
- торговые сигналы
- транзак
- Улюкаев
- Финам
- фрактал
- фьчерс РТС
- фьюерс ртс
- ЦБ
- церих
- шип
- Экономика
- экономика России
Из квика не получить, тут другая логика работы. ведь в клиринг отображается результат сделки и пересчитываются цены позиции.
Решил всё сделать проще.
суммирую объем. и сохраняю на lua в файл.
всё это делю на количество лотов.
В случае скидывания позы формула такая.
(СумарныйОбъем / кол лотов) * на текущий остаток лотов.
В результате вы знаете среднюю малой кровью.
Без циклов и нагрузок на производительность.
плюс такого метода в том что боты с одним и тем же инструментам от друг друга не зависимы. То есть у каждого бота своя цена безубытка, при работе с тем же самом инструментом.