Блог им. SHLAK

Средневзвешенная цена фьючерса или контроль набора позиций в QUIK

В основе все история сделок что писал до текущего момента поднимались по рынку из прохода по истории.
Но вдруг понадобилась  средневзвешенная цена фьючерса из квика, а не торгового бота. 
Понял что как и 10 лет назад квик в этом вопросе остается интрадей. Даже в седьмой версии. 
Друзья может что та пропустил и не нашел в «НОВОМ» седьмом квике? 
Если до сих пор не сделали, это трешь конечно.
Придется писать историю сделок и подымать от туда цену без убытка при наборе позы. 

По тому что Средневзвешенная цена фьючерса это при которой, вариационная маржа равна нулю, в случае закрытия позиций.
То есть при каждом крилинге цена новая!
Может есть способ из квика всё же?
Средневзвешенная цена фьючерса или контроль набора позиций  в QUIK






  • обсудить на форуме:
  • QUIK
★1
На срочке только сохранять историю сделок.
Из квика не получить, тут другая логика работы. ведь в клиринг отображается результат сделки и пересчитываются цены позиции.
Eldar Shaymardanov, да они хотя бы общий объем складывали транслировали, его бы можно было разделить на количество лотов. И не нужно было бы сохранять все сделки. Просто придурки. За 10 лет ноль. Им столько раз об этом писали. Болото блядь
Борис Литвинов, берём таблицу состояние лицевого счета. Есть только что оикрытая позиция и идут торги. В итоге прибыль по позиции, маржа и суммарная прибыль за день. Все три суммы — разные!
Только эксель. Только хардкор.
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, уже пишу бот

Борис Литвинов, уверены, что он действительно нужен? Может, экселя то и достаточно?
Turbo Pascal, могу вам подарить меньшую кровь.
Решил всё сделать проще.
суммирую объем. и сохраняю на lua в файл.
всё это делю на количество лотов.
В случае скидывания позы формула такая.
(СумарныйОбъем / кол лотов) * на текущий остаток лотов.
В результате вы знаете среднюю малой кровью. 
Без циклов и нагрузок на производительность.
плюс такого метода в том что боты с одним и тем же инструментам от друг друга не зависимы. То есть у каждого бота своя цена безубытка,  при работе с тем же самом инструментом.
Борис Литвинов, я проще веду в экселе: список входов, средняя цена. Если часть входов закрывается, то средняя цена улучшается за счет этих закрытий.
Turbo Pascal, сделал то же самое 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW