Средневзвешенная цена фьючерса или контроль набора позиций в QUIK

19 мая 2018, 22:53
|
Boris Litvinov

В основе все история сделок что писал до текущего момента поднимались по рынку из прохода по истории.
Но вдруг понадобилась средневзвешенная цена фьючерса из квика, а не торгового бота.
Понял что как и 10 лет назад квик в этом вопросе остается интрадей. Даже в седьмой версии.
Друзья может что та пропустил и не нашел в «НОВОМ» седьмом квике?
Если до сих пор не сделали, это трешь конечно.
Придется писать историю сделок и подымать от туда цену без убытка при наборе позы.

По тому что Средневзвешенная цена фьючерса это при которой, вариационная маржа равна нулю, в случае закрытия позиций.
То есть при каждом крилинге цена новая!
Может есть способ из квика всё же?

Средневзвешенная цена фьючерса или контроль набора позиций в QUIK

спецраздел:
торговый софт

обсудить на форуме:
QUIK

Ключевые слова:
Средневзвешенная цена,
QUIK

5.7К | ★1

12 комментариев

На срочке только сохранять историю сделок.
Из квика не получить, тут другая логика работы. ведь в клиринг отображается результат сделки и пересчитываются цены позиции.

Eldar Shaymardanov

19 мая 2018, 23:03
Ответить

Eldar Shaymardanov, да они хотя бы общий объем складывали транслировали, его бы можно было разделить на количество лотов. И не нужно было бы сохранять все сделки. Просто придурки. За 10 лет ноль. Им столько раз об этом писали. Болото блядь

Boris Litvinov

19 мая 2018, 23:09
Ответить

Борис Литвинов, берём таблицу состояние лицевого счета. Есть только что оикрытая позиция и идут торги. В итоге прибыль по позиции, маржа и суммарная прибыль за день. Все три суммы — разные!

Eldar Shaymardanov

20 мая 2018, 09:08
Ответить

Только эксель. Только хардкор.

Turbo Pascal

21 мая 2018, 07:28
Ответить

Turbo Pascal, уже пишу бот

Boris Litvinov

21 мая 2018, 08:12
Ответить

Борис Литвинов, уверены, что он действительно нужен? Может, экселя то и достаточно?

Turbo Pascal

21 мая 2018, 08:16
Ответить

Turbo Pascal, могу вам подарить меньшую кровь.
Решил всё сделать проще.
суммирую объем. и сохраняю на lua в файл.
всё это делю на количество лотов.
В случае скидывания позы формула такая.
(СумарныйОбъем / кол лотов) * на текущий остаток лотов.
В результате вы знаете среднюю малой кровью.
Без циклов и нагрузок на производительность.
плюс такого метода в том что боты с одним и тем же инструментам от друг друга не зависимы. То есть у каждого бота своя цена безубытка, при работе с тем же самом инструментом.

Boris Litvinov