Блог им. MarkeTrade

Управление капиталом. Ларри Вильямс

Прочитал «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Л. Вильямса.
Возник вопрос по главе 13 «Управление капиталом». Собственно про расчет размера позиции. Полез в инет. Нашел:

«Формула управления капиталом: (остаток по счету X процент риска) /самый большой проигрыш = число торгуемых контра­ктов или акций.
 Пример расчета размера позиции для акций Лукойла
У Вас, на счете 1 000 000 руб., Вы хотите рискнуть в сделке 1% счета.
Вы собираетесь купить ( открыть длинную позицию ) акции Лукойла, по цена 1000руб, за акцию и предполагаете выйти из позиции, если цена пойдет против вас, по 970 руб., т.е. Ваш стоп составляет 1000руб -970руб = 30руб.
Рассчитаем размер позиции по формуле Ларри Вильямса :
( Остаток на счете X Риск на капитал в сделке ) / Размер стопа на акцию
Тогда Вы, можете купить акций Лукойла: ( 1 000 000 руб. X 1%) / 30 руб. = 333 акции
Т.е. исходя из формулы, предложенной Ларри Вильямсом , можно купить 333 акции, на сумму 333 000 руб.»



Вильямс пишет: «Вообще говоря, чтобы получить кол-во контрактов, которыми вы будете торговать, вам нужно взять 10-15 процентов остатка на счете и разделить на САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОИГРЫШ В СИСТЕМЕ, ИЛИ УБЫТОК, КОТОРЫЙ ВЫ СОГЛАСНЫ ПОНЕСТИ»

Насколько я понимаю «САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОИГРЫШ» ни есть стоп на одну  конкретную сделку, как описано выше… имхо… или я что-то не так понял?
Просвятите.







638 | ★7
10 комментариев
В твоем случае — это как раз и есть стоп. Если бы ты входил в Лук всем счетом, то при просадке от 1000 до 970 твои потери составили бы 3%. При максимальном риске в 1% от депозита формула тебе говорит об уменьшении входа в 3 раза — то есть выход на 1% от депозита по риску.
«Вообще говоря, чтобы получить кол-во контрактов, которыми вы будете торговать, вам нужно взять 10-15 процентов остатка на счете и разделить на САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОИГРЫШ В СИСТЕМЕ, ИЛИ УБЫТОК, КОТОРЫЙ ВЫ СОГЛАСНЫ ПОНЕСТИ»

а тут речь о дродауне системы (цепочки или ряда сделок во времени).
Артем Черепанов, Так я и имею ввиду дродаун. Пример взят из инета и мне кажется, что относительно того, о чем пишет Вильямс — она неправильная.
avatar
расчет я имею ввиду неправильный, не относительно стопа в 30 руб. как в примере, а расчет впринципе относительно управления капиталом по Вильямсу.
avatar
Ларри торгует дневные патерны с переносом на след дни, обязательно данные патерны проверяются на истоических данных, и из данной статистики берется параметр-максимальный исторический убыток, именно его ты и должен подставить в формулу, если знаешь… но большинство начинающих вообще не системщики… почему берется макс убыток а не средний, как многие берут на основе анализа систем… потому что возможен гэп на открытии против тебя на росс рынке, а на чикаго также возможен внутрисессионный гэп на новостях… это не мои домысды… это ответ ларри на вопрос который я ему задавал на вебинаре
И еще один момент Ларии раз в год снимает прибыль по стратегии и оставляет на счете небольшую часть
avatar
Не так все, переводчик натуфтил, это количество проигрышных сделок подряд…
avatar
 То есть счет 1000 *10% = 100 долларов, и например имеем смое большую серию из 10 сделок… = 100/10 = 10 долларов ставим риск в одну сделку…
avatar
 ведь мы не знаем какой у нас будет самый большой пригрыш, не вычислив риска в сделку… а вот количество убыточных сделок подряд мы можем легко
avatar
 поэтому когда мы достигнем пика убыточности Торговой системы например из 10 проигрышей, потери будут равнятся запланированному риску, например 10%
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост
Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей...
Фото
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
Фото
Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢
В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с...

теги блога MarkeTrade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн