Блог им. MarkeTrade

Управление капиталом. Ларри Вильямс

Прочитал «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Л. Вильямса.
Возник вопрос по главе 13 «Управление капиталом». Собственно про расчет размера позиции. Полез в инет. Нашел:

«Формула управления капиталом: (остаток по счету X процент риска) /самый большой проигрыш = число торгуемых контра­ктов или акций.
 Пример расчета размера позиции для акций Лукойла
У Вас, на счете 1 000 000 руб., Вы хотите рискнуть в сделке 1% счета.
Вы собираетесь купить ( открыть длинную позицию ) акции Лукойла, по цена 1000руб, за акцию и предполагаете выйти из позиции, если цена пойдет против вас, по 970 руб., т.е. Ваш стоп составляет 1000руб -970руб = 30руб.
Рассчитаем размер позиции по формуле Ларри Вильямса :
( Остаток на счете X Риск на капитал в сделке ) / Размер стопа на акцию
Тогда Вы, можете купить акций Лукойла: ( 1 000 000 руб. X 1%) / 30 руб. = 333 акции
Т.е. исходя из формулы, предложенной Ларри Вильямсом , можно купить 333 акции, на сумму 333 000 руб.»



Вильямс пишет: «Вообще говоря, чтобы получить кол-во контрактов, которыми вы будете торговать, вам нужно взять 10-15 процентов остатка на счете и разделить на САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОИГРЫШ В СИСТЕМЕ, ИЛИ УБЫТОК, КОТОРЫЙ ВЫ СОГЛАСНЫ ПОНЕСТИ»

Насколько я понимаю «САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОИГРЫШ» ни есть стоп на одну  конкретную сделку, как описано выше… имхо… или я что-то не так понял?
Просвятите.







645 | ★7
10 комментариев
В твоем случае — это как раз и есть стоп. Если бы ты входил в Лук всем счетом, то при просадке от 1000 до 970 твои потери составили бы 3%. При максимальном риске в 1% от депозита формула тебе говорит об уменьшении входа в 3 раза — то есть выход на 1% от депозита по риску.
«Вообще говоря, чтобы получить кол-во контрактов, которыми вы будете торговать, вам нужно взять 10-15 процентов остатка на счете и разделить на САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОИГРЫШ В СИСТЕМЕ, ИЛИ УБЫТОК, КОТОРЫЙ ВЫ СОГЛАСНЫ ПОНЕСТИ»

а тут речь о дродауне системы (цепочки или ряда сделок во времени).
Артем Черепанов, Так я и имею ввиду дродаун. Пример взят из инета и мне кажется, что относительно того, о чем пишет Вильямс — она неправильная.
avatar
расчет я имею ввиду неправильный, не относительно стопа в 30 руб. как в примере, а расчет впринципе относительно управления капиталом по Вильямсу.
avatar
Ларри торгует дневные патерны с переносом на след дни, обязательно данные патерны проверяются на истоических данных, и из данной статистики берется параметр-максимальный исторический убыток, именно его ты и должен подставить в формулу, если знаешь… но большинство начинающих вообще не системщики… почему берется макс убыток а не средний, как многие берут на основе анализа систем… потому что возможен гэп на открытии против тебя на росс рынке, а на чикаго также возможен внутрисессионный гэп на новостях… это не мои домысды… это ответ ларри на вопрос который я ему задавал на вебинаре
И еще один момент Ларии раз в год снимает прибыль по стратегии и оставляет на счете небольшую часть
avatar
Не так все, переводчик натуфтил, это количество проигрышных сделок подряд…
avatar
 То есть счет 1000 *10% = 100 долларов, и например имеем смое большую серию из 10 сделок… = 100/10 = 10 долларов ставим риск в одну сделку…
avatar
 ведь мы не знаем какой у нас будет самый большой пригрыш, не вычислив риска в сделку… а вот количество убыточных сделок подряд мы можем легко
avatar
 поэтому когда мы достигнем пика убыточности Торговой системы например из 10 проигрышей, потери будут равнятся запланированному риску, например 10%
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Индекс уже 2600. Что купить на просадке?
Индекс МосБиржи впервые с ноября опустился ниже 2600 пунктов, потеряв больше 12% от максимумов марта. Определенные причины для такой...
Фото
📊 «Цифра брокер» подтвердил оценку акций «МГКЛ» на уровне 4 рублей, апсайд – более 50%
Аналитики Цифра брокер подтвердили справедливую стоимость акций ПАО «МГКЛ» на уровне 4 рублей за акцию, что предполагает потенциал роста...
Фото
Банковский сектор: на какие бумаги стоит обратить внимание?
Эксперты отмечают нейтральную динамику акций банковского сектора в 2026 году ― в большинстве регионов эти бумаги отстают от широких рынков....
Фото
Газпром: рекордная квартальная прибыль или оставь надежду всяк сюда входящий, но сентимент разворачивается вместо цены акции?
Газпром недавно отчитался по МСФО за 2025 год и по РСБУ за 1-й квартал Рассмотрим все сразу, обновим модель + сравним прогноз-факт, как...

теги блога MarkeTrade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн