Всем привет! Я тут кое над чем работаю, хочу поделится с вами парой идей. На рынке, среди околорынка и всяких проходимцев есть понятие «крупный игрок» этот почти всегда тот самый лох, у которого по идее вы заберете деньги, на практике конечно все наоборот, но не суть. Так вот, ищут этого игрока обычно по уровням или еще как-нибудь.
Давайте сделаем несколько допущений, поверим в то что:
1. Крупный игрок покупает через стакан, а не на внебиржевом рынке или на межбанке
2. Крупный игрок покупает обычно на дне, а продает на максимумах
Если все действительно так, то на распределении объемов внутри дня это должно быть заметно. Я взял данные по SI и для каждого часа каждого дня я составил количественную метрику которая показывает распределение объемов внутри дня. В результате у меня получилось 14 признаков для каждого дня. Далее я применил алгоритм dbscan, особенность этого алгоритма в том, что не нужно задавать явное количество кластеров, алгоритм находит их сам. Я получил вот такую картину.
Делать какие-нибудь выводы на этом основании конечно пока рано, но уже видно что есть дни, которые относятся к кластерам, скопление которых располагается близко к экстремумам рынка. Так же видно что главные экстремумы ничем не примечательны с точки зрения объемов. В целом мне это показалось довольно увлекательно, продолжу далее, есть еще и внеберживые объемы и данные по открытым позициям. Есть куда копать )
Кластеризация brk8, 15m, today, ATAS.
уже давно придумано и используется в работе!
Именно так. Иначе бы все уже давным давно торговали бы по шкале объема и стали бы миллиардерами.
Можно подробнее про кластеризацию плиз? Какие параметры для dbscan? Я правильно понимаю, что берете ленту сделок и размер кластера определяется количеством подобных сделок на временном отрезке (в данном случае час)?
Если так, то коллега выше приводил скрин из ATAS, давно уже есть такая фишка во многих терминалах (Volfix, ATAS, Tiger и т.д.)