Блог им. mav1984

Заметки об опционной торговле.

    • 03 апреля 2018, 17:26
    • |
    • mav1984
  • Еще
Прошедшая неделя-полторы были довольно спокойными для моих опционных позиций, особо ничего не делал, наблюдал как тает временная стоимость. Вчера пришлось отдуваться за неделю спокойствия и предпринимать кое-какие действия.

1. Нефть. Круто жахнула вниз почти на 2 бакса, а у меня там был покрытый 68 кол. Как раз прискакала попилить на моём страйке. Ну, ничего, зато до этого она меня не беспокоила долго. Откупил фьючерс с убытком, продал еще один кол. Сегодня цена вернулась выше 68, вновь купил 1 фьючерс, посмотрел на профиль и понял, что получился проданный стредл.

Заметки об опционной торговле.

Собственно, можно было фьюч не продавать, а сразу продать кол. На будущее буду так действовать. Не просто колы в путы переворачивать и обратно, а через промежуточный стредл. На полбакса от 68 уйдет, буду уже в колы или путы преобразовывать 68 страйк.

2. Сбер. Когда в одной из прошлых записей писал, что сбер запросто к 24000 может уйти с 27000-28000, то мне в комментариях посмеялись. Ну, вот собственно, сбер уже почти рядом ходил сегодня. Откупил два апрельских 28ых кола по 50 пунктов (продавал за 425 пунктов 22 марта). ГО даже не дернулось. Видимо, слишком далекий страйк и на ГО не влияет особо. Если б знал, что ГО не поменяется, то может и не стал бы трогать еще несколько дней. Хотя если сейчас сбер вверх рванет, то этот откуп будет весьма кстати.

Наверху остался один апрельский 27 кол, внизу по одному 23 и 24 июньскому путу и один апрельский 24 пут. Пока особых беспокойств не причиняют.

3. Си. Июньские 53 и 54 путы, видимо, скоро буду откупать в районе 15-20 пунктов (если никаких форс-мажоров не будет), продал 1 майский 56 пут по 160 пунктов и 1 сентябрьский 53 пут по 111 (от робота заявка). Обе цены были чуть ниже теории на момент продажи, сейчас уже плюсуют данные позиции. Подобрал то, что плохо лежало. Апрельские 57 путы еще недостаточно распались, пока подержу. 

Календарь май-июнь на 57250 страйке подбирается к верхней границе безубыточности. Но ему еще долго жить, поэтому пока не трогаю.

4. РТС. Откупил пять 70-ых сентябрьских путов по 40 пунктов (теория на сегодня 60), продавал в начале февраля за 200. В этом страйке осталось еще столько же. За 40 продавать уже не хотят ) Продал 1 декабрьский 75 пут за 330. Были там и другие интересные предложения в декабрьской серии несколько дней назад, но решил не увеличивать позицию (там и так хватает проданных путов), а вдруг рынок сложится пополам, придется туго.

5. Зигзаг на РТС. Продолжаю держать немного перекошенным, путов продано чуть больше, чем колов. Когда цена БА идет вниз покупаю подешевевший кол поближе к «центру» зигзага, дельта увеличивается, но на возвратном движении (если оно происходит), продаю подорожавший кол, улучшая общий результат. Конечно, риски убытков при резком падении увеличиваются, но держать полную дельта-гамма нейтраль как-то напряжно мне из-за комиссий и спредов. А с улыбкой работать еще не научился.

Еще думаю, что продавать за 100-200 пунктов сильно подешевевшие дальние колы смысла нет (у меня там колы в разных страйках остались), лучше оставить часть из них на возможное движение вверх и продать чуть подороже. А на общий финансовый результат их распад почти не влияет.

Если никаких резких движений не будет, то наверное, на следующей неделе буду закрывать зигзаг.


и последнее — зарегистрировался на батл Герчика — Коровина ) схожу послушать, обоих авторов в свое время очень тщательно изучал, интересно будет посмотреть на них живьем ))
★3
11 комментариев
Как попасть на этот мега-батл то?)
avatar

qlewer, зарегистрироваться тут https://www.zerich.com/eventsEducation/745.html

там адрес, дата, время указаны.

avatar
mav1984, ясно, а я думал они онлайн друг с другом будут…
avatar
qlewer, видеозапись, наверняка, будет, так что можно будет потом посмотреть.
avatar
На сколько загружаете депо по ГО?
avatar
ketamine, каждая отдельная стратегия занимает небольшую часть. Больше всего под зигзаг выделено. Общая загрузка ГО примерно 80-85%.

Стратегии разнонаправленные, поэтому в каких-то критических случаях буду закрывать те, которые уже вышли в какой-то плюс. Плюс есть резерв на карточке, который могу закинуть на счет, если уж совсем форс-мажор.
avatar
mav1984, А теорию относительно биржевой улыбки смотрите?
avatar
ketamine, да. Но если стакан плотный, как на РТС возле ЦС, то там уже исходя из того, что в стакане творится, принимаю решения.
avatar
mav1984, а работаете лимитками или ждете бидаск хороший? И есче вопросик если не надоел — ПО и брокер?
avatar
ketamine, смотря что за стратегия и какие условия. Когда откупаю края ставлю лимитку, могу ждать несколько дней, пока не исполнится. Если в зигзаге, то на этапе сбора конструкции могу отлавливать интересные заявки. Если надо балансировать или роллировать позицию, то там уже не до бидасков, беру то, что в стакане есть, принимая на себя некоторые убытки.

ПО — Quik и OptionFVV, брокер Открытие.
avatar
mav1984, спасибо за развернутые ответы:)+++
avatar

теги блога mav1984

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн