SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. olegal20111
HV и IV
- 27 марта 2018, 13:50
- |
Книга Макмиланна.
Подскажите, автор приводит в пример 20 дневную подрузумеваемую вол-ть и 20 дн-ую историческую вол-ть.
Подскажите, как определить данные показатели, с помощью каких графиков?
30 |
Читайте на SMART-LAB:
Нефть на грани: полетят ли котировки в бездну?
«Чёрное золото» в очередной раз ударилось о «бетонную стену» линии нисходящего тренда, а также пробитой нижней границы небольшого треугольника....
23:19
Он там должен был описывать методику.
Я лично с ней крайне не согласен, но в целом примерно так предполагается:
1. Берем 20 дневных свечей, из них берем цены закрытия дня. Берем натуральный логарифм всех цен. Получается ряд чисел x_j
2. Вычисляем соседние разности этих величин (их получается 19 штук).
3. Вычисляете дисперсию среднеквадратичное отклонение разностей (корень из дисперсии)
Полученная величина дает дневную волатильность, если измерять время в днях.
Чтобы перевести ее в стандартную годовую волатильность умножаем на 16. (Если занудствовать, то на корень из 252 торговых дней).
4. Еще раз умножаем на 100, чтобы получить проценты.