Блог им. Astrolog

Что лучше 30 % дохода, или +1000 %. Не все так просто.

Наткнулся на актуальную статью:
"Настолько ли рискованна опционная торговля, как принято считать?"

Не смог пройти мимо. Особый респект Дмитрию Новикову, который не поленился это почитать, и сподвиг меня на продолжение.

Что лучше 30 % дохода, или +1000 %. Не все так просто.

Пожалуй, разъясню свои комменты.

Что лучше 30 % дохода, или +1000 %. Не все так просто.

Что лучше 30 % дохода, или +1000 %. Не все так просто.

Так вот, на рынке все зарабатывают (или пытаются сколотить денежку) по разному.
Например, некто Владимирович, продает свой курс 10-дневку за 950 долларов (флаг ему в руки), а я… свой опционный курс с бесплатными астро прогнозами, протяженностью несколько лет = за 100 000 рублей (VIP club).

Но речь не об этом. Речь об ином… лучше 30 % дохода, или +1000 %? К тому же, мой кумир и отчасти духовный лидер — господин Новиков выразил сомнение.

Итак, поскольку никто внятно в топике не ответил про 60 % годовых, отвечу за них.
Да, 5 % в месяц при депо в размере $100 000, причем продавая дальние края… показывает вполне разумные 60 %. Но позвольте, неужели у всех такие огромные счета? И неужели все такие асы, что элементарно собирают по 5 % без риска? Не все так просто.

Про 1000 % годовых, так это смотря от какого депо. В этом главный секрет. Показываю на примере своего микро депо на $1000. Так как о продажах опционов при таком депо и речи быть не может, то фокусируем внимание исключительно на покупки.

Что лучше 30 % дохода, или +1000 %. Не все так просто.

Честность — это мое кредо.
Давайте считать не от разовых сделок, а в целом от размера депо. Сколько будет +1000 % для моего мелкого депо? Это если в начале года $1000 по итогам года превращаются в $10 000. И не имеет значения, какие сделки выстрелили + 5000 %, какие в ноль.

Что лучше 30 % дохода, или +1000 %. Не все так просто.

Важнее, каков итоговый результат прироста депо.

С этим как бы разобрались. Идем дальше. Задаю вопросы — сам же отвечаю

1)
— возможна ли при мелком депо (менее $2000) политика продаж опционов?
— нет, или крайне нежелательно. ГО треснет. А с опционами на фьючерсы, брокер даже открыть такие сделки не разрешит.

2)
— что можно сделать при депо $1000? 30 % годовых с такой суммы — это ничто. А 1000 % годовых — вы что там у себя СБРЕНДИЛИ?!
— давайте посмотрим на моих конкретных сделках прошедшей пятницы.

Что лучше 30 % дохода, или +1000 %. Не все так просто.

Риск на сделку XOP: 4 * $17 = $68. Зафиксенный профит +$58. Это около 85 % прибыли.

Что лучше 30 % дохода, или +1000 %. Не все так просто.

Риск на сделку MU: 3 * $30 = $90. Зафиксенный профит +$62. Это почти 70 % прибыли.

Даже если вытаскивать с рынка +30 % с большинства сделок, или 70 % с половины из них, а то и RR = 1 к 10 (что уже 1000 %), причем c 10 % всех успешных сделок. Вам и сейчас кажется, что невозможно трансформировать 1 штуку баксов в 10 штук по итогам 12 месяцев? Я это делаю. Или, как минимум, стремлюсь к этому. Инсайд от звезд помогает.

Что лучше 30 % дохода, или +1000 %. Не все так просто.

------------------------------------
* И еще одну тему хотел затронуть.

Что лучше 30 % дохода, или +1000 %. Не все так просто.

Пенистаки затрагивать не будем — мусор, он и в Африке мусор. Но обратим внимание, для примера, скажем на компанию, которая сейчас стоит около 3 долларов, но при этом, как не странно, входит в 500 отборных компаний США (SP500). Это нефтегаз => CHK.

Если инвестировать в нее, то покупка данной акции (не опционов) = $300. Ходит она за нефтью и газом + отыгрывает свои корпоративные новости. Кто-то купил и забыл. Но смотрим различие инвестирования на примере стоки/опционы. Допустим, выросла цена БА +10 %, вы получили профит +30 долларов. Хорошо.

А если прикупили колл опцион непосредственно перед ростом БА +10% (она так и ходит, + — 5 % норма за сутки). И о ужас! Опцион вам показал + 300 %. А рискнули к примеру, аж на 50 долл. На выходе сняли сливки => 50 * 3-ех кратно = 150 долл. Акция + 10 % = $30, опцион на ту же акцию, при том же росте БА +10 % = $150. Почувствуйте разницу. Но надо знать, КОГДА покупать.

Аналог по XOP (тоже нефтегаз) я выше показывал. Неужели остались вопросы?

Возвращаясь к теме заголовка, что лучше?
30 % годовых от продаж опционов, или +1000 % от покупок опционов, или стоки… сколько дадут уже хорошо, если не отнимут… ответ очевиден — покупашки опционов в ВИП клубе — обойдут всех черепашек. Ну вы знаете, о чем это.

Интересное — скачать
★2
кстати, на неделе очередная съемка на Москва-24, куда меня уговорили прийти рассказать про финансовую астрологию. Согласился.
avatar

Astrolog

Astrolog, Спасибо за лесные отзывы обо мне. Рад, что могу что то подсказать и помочь своими опусами.
Неверное вы правы. Но есть тонкости. Результат вашей торговли должен превратится в некоторый график. Такой экви или ETF. И фактически вы его купили, делаете что то там в стаканах и ваш график меняется. С тем же успехом можно индекс купить. Но если ваш график лучше, то конечно надо сидеть на нем. Поэтому в реальности результаты трейдера сравнивают с индексом. Если у вас экви растет лучше индекса, то я вкладываюсь в него, продаю индекс и все в шикарно. От любых неприятностей я застрахован. 
Но главный параметр вашего графика должна быть волатильность. Ваш график должен иметь волатильность ниже чем индекс. График сделанный на покупке опционов выглядит так. Сначала происходит крупный выстрел на 100%, а потом все сползает на 100%, снова выстрел и т.д. Даже если он идет вместе с индексом, то постоянно его перескакивает. Ну и мы приходим к некоторой доходности, но шли мы туда с колебаниями по 100 процентов. А волатильность это непосредственный риск, в какую сторону она не направленна.  
Если рассматривать опцион как инструмент который дает плече. То в этом вы правы. Тут ключевая фраза, «а если прикупили опцион перед самым ростом». «А если» я понимаю так, что с какой то попытки или с очередного депо. И тут уже опцион не причем. С тем же успехом вы могли купить БА и добавляться по ходу, убавляться против хода. Это мы уже уходим в мани менеджмент. 
И когда мы говорим о рисках, мы говорим о стабильности дохода. 
В той же Америке было много трейдеров и фондов которые делали по 500% годовых. Хорошо но недолго. И про них забыли. Баффат знаменит не нормой доходности, а тем, что он никогда не сливал и имел хоть небольшой, но стабильный результат. И что удивительно, предсказуемы. 
Дмитрий Новиков, и мне лестно, что мы вот так вот, буквально на одной ноге (волне) можем обсуждать великолепные вещи, как собратья по разуму. Хотя вы, конечно, по ай кью превосходите нас всех, тут вместе взятых.

Идея о моем торговом преимуществе, как ETF, мне тоже приходила в голову, тем более результаты пока менее стабильны, чем мне и моим партнерам хочется. Но мы знаем КУДА идем и ЗАЧЕМ. Наверх (по эквити) и за деньгами.

Пока я пришел к выводу, что мелкие спекуляции голыми покупками — благо, но их риск удается компенсировать вертикальными спредами, где важнее дождаться целевой цены, а не сорвать быстрый куш и закрыться. Так что, совмещение стратегий… на уровне года… даст + результаты. Будем посмотреть.

Тренируюсь опционами с осени 2015 года. Опыт нарабатывается исключительно на практике. Даже не пользуюсь полным арсеналом стратегий. Думаю, это даже в +.
avatar

Astrolog

Astrolog, Этого вполне достаточно. Я так понимаю, что ваша стратегия не в свойствах опционов. Вы прогнозируете движение БА. И каким инструментом вы будите по этим прогнозам торговать не суть. 
У меня же нет прогнозов. Мой интерес снимать с рынка в независимости, что там происходит. Поэтому я использую покупку опционов с одновременной продажей. Из расчета, что где нибудь да выгорит. Если бы я делал иначе, то у меня были бы дни и +100% и по -90%. Мне же важно, что бы я получил 10%. Без этих захватывающих горок:)
Дмитрий Новиков, как же я Вас понимаю!
Но мне однажды запали в душу такие слова:



Так это же прямой астрологический посыл! И вот я здесь, в опционных мероприятиях. Чему рад безмерно.
avatar

Astrolog

Astrolog, вам не просто надо спрогнозировать рынок. Вам надо его спрогнозировать лучше чем тот кто вам продал эту конструкцию. Потому что, ваш аппонент тоже спрогназировал, что рынок туда не пойдёт. Так что ваш финрез зависит от вашей угадайку, минус угадайка кого то ещё.
Дмитрий Новиков, может оппонент просто хеджирует опционами открытую позицию по БА, а не то, что он что-то там прогнозирует. Тупо хеджит, а я прогнозирую.
avatar

Astrolog

Astrolog, Тупо тут ни кто не хеджит:)). Рассчитывается возможное движение БА и оцениваются опционы.
К чему такие сравнения толстосумов с их 20% ?
Важно понимать что биржа это игорное заведение, которое существует для заработка на мечтах обывателей, а не для того чтобы сделать мат. независимым каждого первого . 

Просто Найджел, каждого первого, как и второго счастливым не сделаешь. Вся жизнь — это борьба белковых тел. И речь идет не о счастье, а о бабках! И тут полезны мои выводы процентщика.
avatar

Astrolog

Странно что с доходами по 1000%, нет депо хотя бы на 100к баксов
avatar

Vladimir K

Vladimir K, 1000 % это постановка реальной цели, к которой подбираюся адекватные торговые инструменты. И это не есть готовый продукт, который пришел и взял с полки в магазине. Это процесс, который постоянно развивается и совершенствуется. Промежуточные результаты — великолепны. Итоговый впереди.
avatar

Astrolog

Astrolog, если все классно торгуйте на все
avatar

CapitalMAN

Devs, мои принципы, это RR = грамотный профиль ММ/RM
так что на провокации торговать на всю котлету — не поддаюсь. )
avatar

Astrolog

Astrolog, странно получается вы не верите в свою астрологию или просто не хотите признаться себе что ваша торговля всегда 50 на 50, если вы уверены в преимуществе торгуйте на все
avatar

CapitalMAN

Devs, я вобще не во что не верю, прагматично к этому подхожу. Торговля на 85 %, но ММ не меняю не при каких, даже супер заманчивых условиях.
avatar

Astrolog

«Риск на сделку XOP: 4 * $17 = $68. Зафиксенный профит +$58. Это около 85 % прибыли.» — я чет не понял, Вы чем торгуете? Почему такие риски мелкие? ЕМНИП на инстранщине на стоках на 100 умножать надо, не? (т.е. риск не 68, а 680)
avatar

f0xtr0t

f0xtr0t, RR = грамотный профиль ММ/RM, риск только на премию, а она может быть 1-2 % от депо. В данном случае, 50-100 долл, и это правильно.
avatar

Astrolog

f0xtr0t, я торгую купленными опционами, а в топике как раз привел примеры, в чем различие % между акцией и опционами на нее.
avatar

Astrolog

f0xtr0t, XOP действительно требует затраты на ~3 500 долл сразу, так как множитель 100. Опционы требуют гораздо меньше. А множитель (плечо) такой же.
avatar

Astrolog




Пользователь запретил комментарии к топику.

....все тэги
UPDONW