K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 8.

KiboR, к моей стратегии на Комоне «Иностранные инвестиции» подключилось уже 96 инвесторов www.comon.ru/user/iadviser/strategy/detail/?id=12314

Инвестиционный советник, а деньги платят за подписчиков или за автоследование?

SergeyJu,  только за автоследование. 

А. Г., может вставите в эту таблицу одну из Ваших «скрещаных» стратегий, которую Вы посчитаете наиболее оптимальной?

Инвестиционный советник,  не понял вопроса?  Вы о моих портфелях чужих стратегий на комоне?  Ну там совсем другие задачи.  Мне,  например,  нравится Рантье,  но он для больших счетов и минимума просадок,  из-за чего в нем 50% — ОФЗ. Смысл его выставлять тут? 

А. Г., да, о них, стабильный доход показывать другим участникам тоже полезно, что можно зарабатывать не очень много но стабильно. В рантье очень хорошие результаты, доход 35% примерно за год при просадке менее 2%. Для больших счетов это очень хороший показатель!  www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/?id=12806

Инвестиционный советник,  это на растущем рынке и там и тут.  На падающем и тут,  и там  будет что-то сравнимое с рублевыми короткими ОФЗ по доходности. 

А. Г., сейчас доходность рублевых коротких ОФЗ около 7%? И при снижении ставки ЦБ их доходность к концу года может быть ниже 6%?

Инвестиционный советник,  сейчас да,  около 7%,  а снижение ставки для коротких ОФЗ отразится только на будущих погашениях,  те,  кто сейчас владеет 2-х годичной,  при снижении ставки до 6%,  получит 7,5%,  если перевложится в более дальние после понижения. 

А. Г., но при возможных американских санкциях против ОФЗ или резком изменении курса тело ОФЗ может хорошо просесть?  Не помните случайно что было с ОФЗ в декабре 2014 года или вродебы у нас тогда вообще еще не было ОФЗ? Помню в 2009-20010 годах были хорошие доходности по многим облигациям госкомпаний и крупных частных компаний.

Инвестиционный советник,  короткие ОФЗ не просядут  сильно,  в 2014 при скачке ставки почти на 10%, они просели меньше,  чем на 1%.

А. Г., странно, кто их тогда скупал для поддержания, я помню отлично это время, я тогда в банке работал, и нам срочно пришлось на следущее утро поднимать ставки по рублевым вкладам до 19%, а по валютным до 9% и сбер тогда предлога на короткие сроки юрикам депозиты 25%. Хорошо заработали в основном ВИП клиенты у нах в основном валютные депозиты были и они в те дни их переводили в рубли и я для них мультивалютные вклады делал.

Инвестиционный советник,  их нет смысла продавать,  погасят то скоро по номиналу плюс купон.  Продавать ближние и покупать дальние -  стремно,  если ставка выше пойдёт,  то можно будет купить более дальние  дешевле.  Поэтому и не падают. А %% по вкладам поднимают,  чтобы деньги не выводили. 

А. Г., а Вы валютные облигации сейчас не используете или нет интересных сейчас валютных облигаций?

Инвестиционный советник,  они малоликвидны,  на падениях «тела»  не продашь по нормальной цене.  Да и номинал большой. 

А. Г., тогда и по кредитам мы как и все банки тоже ставки подняли после повышения ключевой ставки. Это был вопрос выживания и необходимости резкое повышение ставок по вкладам и кредитам, и за счет этого смогли не только остановить отток вкладов но и привлечь новые вклады. Только очень сильно попали юрики и физики у которых были валютные вклады, досих пор во всех банках очень много таких кредитов которые продлили на новый срок и их еле обслуживают.

SergeyJu, инвесторы за автоследование платят Комону в среднем 6-9% годовых от размера счета подключенного к стратегии www.comon.ru/info/codex/default.aspx?id=105, я с этого как Управляющий получаю ежемесячно вознаграждения за использование сервиса «Автоследование» подписчиками стратегии в размере 39.37% от комиссии подписчиков сервиса «Автоследование», подключенных к стратегии. Размер вознаграждения рассчитывается ежемесячно, исходя из СЧА подписчиков.

Инвестиционный советник, 6-9% это много. Чтобы их отбить и получить хорошую доходность для клиентов, причем на больших объемах, неизбежно придется завышать риск. По моим прикидкам, хорошо диверсифицированный портфель акций, облигаций и фьючерсов может давать около 20% годовых в среднем. Если клиент отдаст 6% — не так уж много и останется. А ведь еще и проскальзывание клиенты отдадут.

SergeyJu, там есть разные разный тарифы, для облигационных стратегий с небольшой доходностью обычно используется комиссия 1-3%. Тут нет дополнительной платы от результата, если бы она была то можно было бы меньше брать комиссию от СЧА. Если например среднегодовая доходность от 30% от 6-9% размер комиссии это не много. С моей доходностью люди готовы платить комиссию 9% в год. А доходностью в 20% в год мало кого заинтересуешь на Комоне.

Инвестиционный советник, синдром инвестора Алексея во все красе.

SergeyJu, да, кстати, инвестора Алексея интересовала доходность более 50% в год при сумме XX млн. руб.

SergeyJu, посмотрите на А.Г. его стратегии хорошо диверсифицированы и не завышают рисков, но у него получается зарабатывать в среднем более 20% в год.

Инвестиционный советник,  сейчас у меня приличный риск -  до 25% подневная просадка и облигации только на средства,  свободные от ГО,  а номинал фьючей и акций при полной загрузке больше соответствующей доли депозита,  т. е.  есть плечо примерно 1,5-1,6:1.  Емкость,  правда,  сотни миллионов рублей без проблем «переварит». А когда риск был до 15% просадки,  ни о каких 30% годовых и речи не шло за исключением упущенных возможностей в Си 2014 и 2015-го.

А. Г., это Вы про стратегию которая в табице А.Г. или Русский Баффет, или у Вас сейчас там одинаковые плечи и риски?

Инвестиционный советник,  которая под А.  Г..  Русский Баффет -  это технически составленный портфель b&h без плечей,  призванный на растущем рынке обгонять индекс Мосбиржи по доходности с просадками,  сравнимыми с индексными.  Упадёт индекс на 25%, у Русского Баффета просадка будет 20-30%%. Зато если индекс вырастет на 25%,  Русский Баффет должен дать 30%+.

А. Г., в Русском Баффете ОФЗ не используете, на сколько я понял?

Инвестиционный советник,  нет,  там только акции на споте. 

KiboR, я на этой неделе опять заработал на лонге ВТБ, но к сожалению закрыл его 7 марта, не ожидал конечно что ВТБ сильно вырастет вчера, 3 день подряд, вчера был аномальный по обороту ВТБ выходной день, на 2 месте был после Сбербанка, а в вечернюю сессию фьючерсы на ВТБ выросли еще почти на 2% при максимальном обороте не помню за сколько лет, в вечернюю сессию ) Видимо ктото решил срочно вынести всех шортистов ВТБ. Напоминаю что недавно привязали результаты топ менеджеров ВТБ и Магнита к размеру капитализации, результаты их работы сразу стали видны с резким ростом акций ВТБ и Магнита )   

Инвестиционный советник, вот прикол, а зачем нужно гос компаниям вообще показывать рост капитализации? У самого лонги по этим двум активам, приятно конечно что втб подрос, правда у меня лонг втб в акциях, поэтому вечерний рост на счете не сказался

Дмитрий К, он завтра скажется, Сбербанк еще осенью 2015 года  привязал результаты топ менеджеров к росту капитализации банка, в результате с того времени цена акций сбербанка выросла примерно в 3 раза.

ВТБ например планируют приватизировать, и чем дороже они смогут это сделать, тем больше получит государство и бонусы у топ менеджеров.

Магнит например купил ВТБ как инвестицию и тоже чем дороже он его перепродаст, тем больше получит доход.

С точки зрения бизнеса нужно гос компаниям управлять как бизнесом и чтобы топ менеджеры имели долю акций и были максимально заинтересованы в росте стоимости бизнеса и его результатах.

Вечерний рост во фьючерсах ВТБ у вас скажется на счете в понедельник утром, если ничего не изменится.

KiboR, для меня вчера самый нелогичный день был, подняли пошлины, а в итоге рынки во всем мире закрылись с хорошем плюче, особенно американский и непонятно на чем выросле вчера нефть более чем на 3% при том что до этого она пада в сязи с новым рекордом по добыче нефти с 1970 года и росте запасов. На этой неделе заработал на шорте нефти и закрыл его, зафиксировав прибыль.

KiboR, я думаю в понедельник могут начать фиксировать прибыль по лонгам, большие шансы на введение новых санкций перед выборами и развития торговых войн из за пошлин на сталь.

KiboR, самое ценное то, что подписчики которые подключились ранее к моей стратегии и довольные результатами моей торговли начали пополнять свои счета, и сейчас моя основная задача это стабильная торговля, с минимальными рисками. Пусть меньше заработаю, но стабильно и без больших и продолжительных просадок.

Инвестиционный советник,

почему тут 100 а там 200? 

 

а что там в «архиве»?

Igr, тут 106% за 8 или 9 недель, а доход 211 % с момента создания этой стратегии с 21.12.2017. В архиве старые стратегии, хотел создать с просадкой менее 10%, но понял что просадка в районе 15% более комфортна для меня при моей доходности. Возможно позже буду создавать еще одну стратегию с просадкой менее 10% но там доходность будет существенно меньше чем у меня по основной стратегии.

Igr, так короткие сроки, намечалась просадка чуть больше 10 % и я ее закрывал. Сейчас полностью сосредоточен на этой стратегии Иностранные инвестиции, и моя основная задача показывать стабильный доход и минимизировать просадку. За время существования этой стратегии я показал доходность 211% и просадку чуть менее 15% что меня полностью устраивает.

Igr, как Вы видите срок почти 3 месяца, за это время был и рост рынка и коррекция, а просадка 15%, я полностью согласен, что срок нужен больше для принятия решения при подключении поэтому я принял участие в этом проекте чтобы публично показывать свою торговлю в долгосроке, и даже каждую неделю в кратце пишу на чем я заработал за прошедшую неделю.

Риски сейчас умеренные все таки почти 100 человек уже подключилось, статус КПУР или пониженное ГО не использую, дифференцированный портфель.

Торгую вручную, использую ФИ и периодически использую ТА, торгую только акциями топ 10-15 по обороту на ММВБ или вьючерсами на них, индексами, нефтью, валютой. В основном среднесрочная торговля но часть сделок могу внутри дня делать.

Любой желающий может подключить для начала к моей стратегии счет от 100 тыс. руб. и увидеть как я торгую, если ему в течении 1-3 месяцев все нравиться, он может пополнить свой счет или забрать прибыль.

Инвестиционный советник, а какая у вас там сумма?

Igr, главное в стратегии не какая у меня сумма, а какая общая сумма у подписчиков стратегии, я думаю сейчас у подписчиков подключено уже около 25 млн. руб., стратегия переварит несколько сот млн. руб.

KiboR, на этой неделе наш конкурент и индикатор Василий Олейник хорошо торговал, и сильно уменьшил просадку до -0,87% с -10,4% ) Так что скоро он Вам сможет составить хорошую конкуренцию если продолжит таким темпом ) www.comon.ru/user/Dr_Vas-ka/strategy/detail/?id=12654

KiboR, знать бы хотя бы где посмотреть результаты Мурманска или Булыгиной или Герчика за эту неделю или они бы сами сюда писали в комментариях.

KiboR, евродоллар, ммвб и золото. 

qwerty, добавь чего нибудь еще в портфель для диверсификации ) Чтобы повеселее было )

Инвестиционный советник, куда уж веселее. :)
Этот счёт исключительно для MFD со слегка повышенным плечом если точнее со вторым.
А на основном и акции и облигации имеются.

qwerty, По евро/доллару шорт надеюсь?

Grad, что твой ТА показывает по индексу ММВБ, СИ и нефти на следущую неделю? )

Инвестиционный советник, Я сейчас поем и скину скрины)))

Grad, ок, с удовольствием посмотрю, а потом посмотрим в следующую субботу прогнозы с реальностью )

Инвестиционный советник, по индексу МосБиржи ничего не могу сказать!

Grad, нет, но в понедельник вероятно половину лонга прикрою.

qwerty, Лучше весь лонг закрыть, я шорт буду открывать)))

Grad, в марте ФРС, большая вероятность повышения ставки и роста доллара к евро.

Инвестиционный советник, Сейчас по нефти скину)))
В самом низу… комментариев.

Grad, и интересно что твой ТА по ВТБ сейчас покажет, хочется опять купить ВТБ но после коррекции )))

Инвестиционный советник, Если повезёт, то фьючерс на уровне 5500 берите без стопа, а стоп считайте от уровня 5200.

Grad, вот чем прекрасен рынок, один в лонг другой в шорт. :)

KiboR, Пока нет. Но, по Газпрому есть сигнал на продажу.

KiboR, да, правильно.

KiboR, я помню к нам кто то из криптотрейдеров хотел подключиться в таблицу? Он подключился? Интересно есть ли кто то из криптотрейдеров кто сможет год показывать стабильные результаты торгов? )

KiboR, просто сейчас активно развиваются криптофонды и набирают туда криптотрейдеров, вот и хотелось понять есть ли у них те кто сможет показывать стабильную доходность весть 2018 год.

И еще хочется чтобы ктото из хороших трейдеров на американском рынке к нам присоеденился который сможет зарабатывать не только на растущем рынке но и на падающем и в боковике )

KiboR, на смартлабе много людей которые на словах хвастаются своими результатами и сделками задним числом но они не торопятся публично открывать счета на комоне, еторо или в ренкинге московской биржи и показывать свои истинные результаты на протяжении года )

KiboR, Вы тоже в + торгуете, главное людям показать, что возможно торговать в плюс не только на словах но и на деле, но люди должны понимать что это тоже как работа, и чем больше ты работаешь и развиваешься и набираешься опыта, тем более стабильный сможешь показывать результат. А то сейчас в основном или депозиты, или форекс, или криптоманы, обычные люди больше знают слово биткоин, чем про фондовый рынок ) Нужно повышать финансовую грамотность и продвигать возможность получения стабильного дохода на фондовом рынке )

KiboR, скинь ссылочку если не сложно почитаю что он пишет для общего развития )

KiboR, а почему пропали? слив тоже надо показывать 

qwerty, что в твоем портфеле тебя тянет вниз? ) Лонг доллара? )

Инвестиционный советник, да всё потихоньку. :)
Но доллара нет.
Это всё нормальный рабочий момент, ведь общая моя просадка(суммарная по всем счетам) около 3,5% с начала года.

qwerty, ты без плечей совсем?

KiboR, меня немного напрягают выборы, думаю до них придерживают рубль чтобы не падал, слишком стабильный стал и падать не хочет даже при сильных падениях цены на нефть и роста индекса доллара

KiboR, например новые санкции и снижение нефти, повышение ставки ФРС против снижения ставки ЦБ. Америка обещает в этом месяце ввести новые санкции и очень большая вероятность что их огласят перед выборами но на сколько они серьезные будут сейчас сложно прогнозировать.

KiboR, Град допустил боковик, а размер боковика бывает разный ) Судя по графику последние полгода тоже боковик у доллара 56-59 )

KiboR, у биткоина широкий боковик от 7000 до 11000 тысяч, сейчас биткоин стоит около 9300, и думаю что он в ближайшие 3 дня будет выше 10 тыс и ближе 11 тыс, потом пойдет обратно к 8 тысячам ) На следующей неделе можем проверить насколько точен этот мой прогноз по биткоину ))) Но я им еще не начал торговать )))

KiboR, Ага!=)))

Инвестиционный советник, от 57,5-58 до 50, но не ниже 50 руб., так как в этом случае на недельном ТФ образуется дивергенция и цена выстрелит до уровня около 60 руб.

Дивергенция уже появляется, формируется…

Grad, что твой ТА не видит 59 в ближайшие3-4 месяца совсем, без снижения ниже 50? )

Инвестиционный советник, ТА не может же видеть будущее)))
По факту сейчас снижение/боковик, но не рост.

Чтоб доллар вырос быстро нужно экстраординарное событие, тогда будет рост бакса, а сейчас всё спокойно.

Grad, есть большая вероятность на следующей неделе до выборов увидеть Черного лебедя (новых санкций) в ответ за то что мы вмешивались в выборы США, их уже анонсировили что огласят в ближайшие недели, и их сейчас сложно оценить и возможные последствия. И например повышение пошлин на сталь это тоже небольшой черный лебедь который может в дальнейшем ударить по экономике многих стан. От Трампа можно ожидать любого сюрприза.

Grad, вообще то ТА может. Все дело в том что сначала набирается поза, а потом идет реализация и так как рынок это не хаос, а заранее спланированная  акция, мы можем видеть набор позы в ту или иную сторону. Тут главное правильно понять направление. Если не ошибаюсь бакс  в шорт набирают уже не первую неделю и жду реализации на 52.

Михаил Забураев, Индикаторный ТА идёт за ценой и показывает нам потенциальные уровни в будущем, но сказать, что видит это не верно, вот и всё!

Grad, индюки да, а графические модели  работают на опережения.

Михаил Забураев, Возможно, я не использую графические модели и не знаю их. Только уровни поддержки и сопротивления, в виде проторговки актива.

Инвестиционный советник, Чтоб доллар развернулся вверх, нужно ещё несколько месяцев боковика/роста или «Лебедь»!

KiboR, Тригером будет смерть Путина. 

KiboR, В данное время по доллару или вниз или боковик, но не как не рост.

Grad, а вниз какая цель или какой примерный коридор боковина ты видишь по доллару?

Инвестиционный советник, от 58 до 50, но не ниже.

Предыдущий пост как раз об этом: Честно о трейдинге или ТА доллар/рубль.

Grad, широкий очень боковик )

Инвестиционный советник, Ну, можно сузить: Дневной ТФ.

Grad, я вчера немного купил Роснефти, посмотри ее по ТА если не сложно )

Инвестиционный советник, Да, сейчас)))

Инвестиционный советник, У вас это единственная возможность избавится от бумаги.
Я, кстати, её сам завтра продам)))  У меня она тоже есть от 5 января, даже по 350 не стал продавать, а купил по 314 руб в расчёте на разворот месячной МАСД гистограммы (А, это крайне сильный индикатор). Но, увы и ах...(((



Не жадничайте — выставите лимитку по 320 руб.

На месячном ТФ — слив, на недельном ТФ — потенциальный разворот вниз, на дневном — слив, на часовом отскок!

Не исключено, что мы уже не увидим новый хай несколько месяцев, может даже в этом году, тоже не увидим…

Grad, до старого хая Роснефти 425 очень далеко, странное конечно у компании поведение акций, бизнес увеличивается, а акции сильно упали. В районе 300 руб по ТА ее можно опять покупать?)

Инвестиционный советник, Насчёт 300 рублей пока не могу сказать, так как минимум ждать несколько недель надо для стабилизации и разворота цены (Зона накопления актива).

Grad, сможешь ТА сделать по любимому всеми шортистами Сбербанку ) я его не покупаю не продаю, чтобы нервы не трепать, но на нем сильно завязаны наши индексы.

Инвестиционный советник, Хорошо, я завтра пост напишу, единственно, что разворотом и не пахнет вниз на сегодняшний день.

Grad, про сбер или про индекс? Я думаю этот пост очень интересен будет для многих шортистов сбера, а их тут кажется каждый второй )

Инвестиционный советник, Про Сбербанк)))

Grad, Ок, во сколько примерно завтра ожидать пост? )

Инвестиционный советник, в 13 по Иркутску)))

Grad, а сейчас сколько в Иркутске для сравнения? )

Инвестиционный советник, 23:55

Grad, понял, спасибо )

Инвестиционный советник, Пошёл я спать)))

Grad, приятных сновидений, без черных лебедей )

Инвестиционный советник, Ну, всё точно пошёл спать. Спасибо)))

Инвестиционный советник, Написал пост по Сбербанк)))

Grad, спасибо, интересный пост я его уже утром прочитал с телефона не вставая с кровати ))) Интересный )

Инвестиционный советник, Кстати, в 13 час дня по Иркутску)))

Grad, когда у вас утро, мы крепко спим еще ))) Тебе наверно тяжело на вечерней сессии торговать ведь она до 23.50 по Москве это сколько по Иркутску? )

Инвестиционный советник, На самом деле я не торгую внутри дня! От слова совсем. Просто есть уровни определённые)))

Grad, привет, поччти на максимаме дня закрыл сегодня лонг газпрома и роснефти, я их в пятницу покупал и ожидаемо они были выше индекса сегодня )

Инвестиционный советник, Хорошо, что продал.

Grad, спасибо как раз ищу возможность открытия шорта по нефти на следующей неделе.

Grad, спасибо! а то мне не нравиться рост нефти когда фундаментал говорит о снижении в среднесрочной перспективе. Рост добычи в США, США уже на 2 месте по добыче нефти в мире и выход из сделки Опек, ведь америка активно снижает импорт нефти и наращивает экспорт нефти.

Инвестиционный советник, Пожалуйста!

Михаил Забураев, в среднесрочной торговле самыми ликвидными активами топ 10-15 по ММВБ и основных самых ликвидных фьючерсах, проблем нет переварить несколько сот млн. руб. и несколько сотен подписчиков. В мало ликвидные инструменты я не полезу с автоследователями. Есть своя специфика по управления крупными суммами более 100 млн. руб.

Инвестиционный советник, в магнит фуч уже не зайти нормально?

Михаил Забураев, буду после экспирации и выборов искать точки входа по магниту. Думаю будет коррекция по всему нашему рынку.