Роллирование

Думая с чего начать данный текст,  на одном сайтов, я нашел следующее определение «роллирование – это операция, во время которой трейдер закрывает текущую позицию и открывает другую с другими параметрами, но на тот же базовый актив.»

 Не вдаваясь с суть приведенного определения сразу скажу, что в данном тексте речь идет о другом...

 Ну во первых со временем, я открыл для себя « грааль », что техника закрытия позиции по  показанию того или иного индикатора, особенно если это событие произошло через ночь, является « крайней ».

 Как мне представляется, более рациональной является,  поставить стоп на хай или лоу свечи, вашего игрового тайм фрейма.

  Второе, в условиях бэквордации и открытия шорта, к примеру, на июньский Si, время играет на вас  на величину, ставки ЦБ.

 Интересно, что в теории определений википедии  читаем: « Бэквордация...(от англ. Backwardation — «запаздывание»), также называется  Депорт (фр. deport, англ. backwardation)  - состоит из двух сделок: одна – по покупке на условиях спот; другая, обратная ей сделка, – по продаже на условиях форвард ».

 Таким образом, в предлагаемой мною практике, роллирование, это фактически – депорт, в смысле открытия в шорт дальнего Si и продажа на стопе на хай или лоу свечи  вашего игрового тайм фрейма ближнего контракта.

 Преимущества.

 Если динамика актива продолжится, в неблагоприятном направлении, позиция дальнего актива, плюс бэквардация играет в ваш плюс, стоп же закроет ближний контракт с небольшим убытком.

 Если же направление – было ложным, ближний контракт начнет отыгрывать убыток, дальней же будет микширован, опять же бэквордацией…