Портфель Гарри Брауна во время Великой депрессии

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/40541.html

В комментариях статьи про влияние ребалансировки портфеля Гарри Брауна господин nefedor хотел узнать как вел себя этот портфель во время Великой депрессии в зависимости от частоты ребалансировки. Полугодовую я не стал делать, сделал три вариации: без ребалансировки, с ежемесячной и ежегодной.

Период выбрал такой, чтобы акции успели восстановиться до докризисных уровней.



Вот диаграмма поведения всех трех портфелей.



СКО портфелей за этот период. Тут, конечно, смех их сравнивать, когда различия в 0,1.



Можно смело сказать, что портфель с ежегодной ребалансировкой успешнее прошел Великую депрессию, чем совсем без нее.