Блог им. cfree0185

Сколько можно, каждый год одно и то же

Каждый раз, когда сливаются большие счета, появляется волна постов о том, что жизнь ***, а трейдеры ****.
Каждые 3-4 года трейдерский состав обновляется. Возможно чаще.
Есть герои «своего» рынка, которые ухватили свою птицу счастья, а потом, скорее всего, были этим же рынком и раздавлены.
Кто-то пишет системы, кто-то сидит на чуйке, кто-то вмазывается инвесторскими до полного передоза. Настоящие *** рокнрольщики!
Хоть один задумался о стабильности в своем трейдинге?
Рынок никому ничего не должен, может и не дать. Но стремиться нужно.
Какие вопросы к тем, кто готов распрощаться со всеми своими и чужими деньгами?
Какие вопросы к тем, кто не признает, что для максимальной прибыли не обязательно максимально рисковать?
Какие вопросы к тем, кто готов потерять деньги, а не возможность?
Какие вопросы к тем, кто готов пересидеть длинные хвосты рыночных распределений?
Какие вопросы к тем, кто не готов принимать убытки?
Какие вопросы к тем, кто хочет за 1-2-3 года заработать на безбедную старость и уехать на острова?
★1
12 комментариев
вы в 15го на сайте))
Ну я вот с 2005 года на бирже и мои акции всё время падают и падают. а депо не обнуляется, потому что я постоянно довношу на него деньги.
avatar
Уоррен Баффет, давайте довносить вместе!
avatar
У матросов нет вопросов!
avatar
Соотношение «доходность — риск»  -  аксиома рынка,  которую никто не опроверг.  Отдельные случаи выигрыша Джек-пота не отвергают убыточности лотереи в сумме для всех участников.  Рынок посложнее: там идёт приток за счёт «печатного станка»,  но отдельные случаи урывания бОльшей доли от него не отвергают того,  что средняя прибыль будет равна этому притоку и попадание в сильно прибыльный «хвост»  -  это тот же Джек-пот в лотерее. Другое дело быть немного лучше среднего. 
avatar
А. Г., единственная цель — это быть чуть лучше среднего)
avatar
vladimir55, 
1. Аксиомы строятся на прошлом опыте и иногда опровегаются в будущем.  Но к этой аксиоме последнее не относится. 
2. О своих моделях цен я в ближайшем будущем опубликую видео.  Они относятся к классу условно нормальных.  Почему нормальных я объясняю во вводимых условиях конкурентного рынка. А условных потому что среднее и дисперсия точно не константы во времени, а возможно и зависимости тоже не постоянны. 
3. Книгу не читал,  я вообще не читаю книг по трейдингу без формул (а судя по названию это из их числа) .  Единственное исключение: «Одураченные случайностью»,  но только зря потратил время.  Я только читаю книги с историями про трейдеров типа «Воспоминания биржевого спекулянта»,  «Вышел хэджер из тумана»,  «Алхимия финансов»,  про «черепах»  от Ковела и «Большая игра на понижение».  Ещё люблю классику: трилогию «Финансист»  от Драйзера и «Игрок»  Достоевского.
avatar
vladimir55,  ну про просадки 40% -  интерпретация.  На самом деле там ключевой параметр  МDD и недоказуемая гипотеза о том,  что его можно рассчитать в условии.  Тем более,  что я все сократил до одной «теоремы» 
smart-lab.ru/blog/447098.php
А что касается аксиомы,  то она проста: чем больше средняя доходность торговли,  тем больше её просадки.
avatar
А. Г., желание получить 1000% с вероятностью больше 95% приводит к просадкам в 90%+, так ведь как-то?
avatar
cfree0185, примерно.
avatar

теги блога cfree0185

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн