Сколько можно, каждый год одно и то же
Каждый раз, когда сливаются большие счета, появляется волна постов о том, что жизнь ***, а трейдеры ****.
Каждые 3-4 года трейдерский состав обновляется. Возможно чаще.
Есть герои «своего» рынка, которые ухватили свою птицу счастья, а потом, скорее всего, были этим же рынком и раздавлены.
Кто-то пишет системы, кто-то сидит на чуйке, кто-то вмазывается инвесторскими до полного передоза. Настоящие *** рокнрольщики!
Хоть один задумался о стабильности в своем трейдинге?
Рынок никому ничего не должен, может и не дать. Но стремиться нужно.
Какие вопросы к тем, кто готов распрощаться со всеми своими и чужими деньгами?
Какие вопросы к тем, кто не признает, что для максимальной прибыли не обязательно максимально рисковать?
Какие вопросы к тем, кто готов потерять деньги, а не возможность?
Какие вопросы к тем, кто готов пересидеть длинные хвосты рыночных распределений?
Какие вопросы к тем, кто не готов принимать убытки?
Какие вопросы к тем, кто хочет за 1-2-3 года заработать на безбедную старость и уехать на острова?
98 |
Читайте на SMART-LAB:
Первичный рынок ВДО в феврале 2026. 6,6 млрд р. при средневзвешенном купоне 23,2%. Рынок адаптировался к высоким ставкам
По сумме размещений января и февраля, 11,2 млрд р., начало 2026 года – лучшее для первичного рынка ВДО. В любом из предыдущих лет за...
S&P 500: Нефтяная паника разбилась о железный молот — быки перехватывают инициативу
Индекс S&P 500 протестировал медиану, проведенную через ключевые точки коррекции (1-2-3), оформив при этом выразительный «молот» с очень длинной...
Сумма исков к ЕвроТрансу достигла 3,5 млрд рублей
ЕвроТранс в последние дни получил несколько исков на общую сумму около 3,5 млрд руб. Требования поступили от контрагентов и кредиторов и связаны с...
Сделки по портфелю, оперативный комментарий
Доброго дня. Сегодня я совершал сделки по портфелю.Оперативно сообщаю о ситуации.
1. Аксиомы строятся на прошлом опыте и иногда опровегаются в будущем. Но к этой аксиоме последнее не относится.
2. О своих моделях цен я в ближайшем будущем опубликую видео. Они относятся к классу условно нормальных. Почему нормальных я объясняю во вводимых условиях конкурентного рынка. А условных потому что среднее и дисперсия точно не константы во времени, а возможно и зависимости тоже не постоянны.
3. Книгу не читал, я вообще не читаю книг по трейдингу без формул (а судя по названию это из их числа) . Единственное исключение: «Одураченные случайностью», но только зря потратил время. Я только читаю книги с историями про трейдеров типа «Воспоминания биржевого спекулянта», «Вышел хэджер из тумана», «Алхимия финансов», про «черепах» от Ковела и «Большая игра на понижение». Ещё люблю классику: трилогию «Финансист» от Драйзера и «Игрок» Достоевского.
smart-lab.ru/blog/447098.php
А что касается аксиомы, то она проста: чем больше средняя доходность торговли, тем больше её просадки.