Блог им. SciFi

Итоги года 2017

    • 27 декабря 2017, 23:06
    • |
    • SciFi
  • Еще
Решил подвести итоги 2017 года.

Торговля

В начале 2016 я обещал себе, что буду торговать по одной системе и не дам себе прыгать с системы на систему подобно человеку с маятниковым мировоззрением, которые описывается в книге Билла Уильямса «Торговый Хаос». Мне это почти удалось, но все же один раз я поменял свою систему. Также я мечтал закрыть год хотя бы в ноль. И это мне удалось. Торгую 3 года алгоритмами, это мой первый год в ноль, до этого были сливы.

Первая моя система была расчитана на повышение ликвидности второго и третьего эшелона. Я подбирал роботом неликвид, который слишком сильно падает из-за отсутствия этой самой ликвидности и продавал его затем по средней цене. Эта стратегия приносила немного и я перескочил на внутридневные спекуляции ликвидными фьючерсами с диверсификацией и использованием нейронной сети. Нейронная сеть подсказывала, что нужно делать внутри дня, а робот соблюдал риск- и моней- менеджмент. Вначале у меня неплохо получалось, но потом что-то пошло не так и я стал сливать. Думаю, что причина слива — переоптимизация торговой системы. Я делал 5-10% в неделю, анализировал сделки, заносил все в торговый журнал и каждые выходные старался улучшить систему, чтобы в следующую неделю сделать еще больше. Это меня и подвело. Кроме этого, с ростом счета, у меня росли и объемы, увеличились проскальзывания и риски перестали соблюдаться должным образом.

Вот эквити за весь год. Где-то до половины — первая система. Как видно, кривая более ровная и без просадок. Затем идет вторая система, которая давала поначалу экспоненциальный рост, но затем привела к эпичному сливу.

Итоги года 2017

Работа

Работаю программистом. Поменял работу вначале года, из-за отказа работодателя платить рыночную цену. На новой работе я узнал много нового, так как попал в более сильную команду и более технологичный стартап. Мне удалось вырасти в зарплате на 15% к прошлому году, также я нашел фриланс с зарплатой на 100% выше, чем в прошлом году. В общем, я рад, что сразу же уволился, когда мне отказали в повышении. 

Жизнь

В апреле я прошел собеседование в Facebook по скайпу и меня пригласили на собеседование в Лондонский офис. Взял с собой жену с расчетом на то, что если меня не возьмут в Facebook, мы вместе увидим Лондон и решим, нужно ли нам туда свалить и искать мне другую работу там. До этого я никогда не был в Европе. Но Лондон меня особо не впечатлил, собеседование я не прошел, и решили остаться в Москве. Не понравилось мне там то, что как и в Москве жилье дорогое, перспектив нет для меня, метро у них хуже, тесное, ничего сверхъестественного. Удивило, что почти везде работяги индусы и африканцы, даже на позициях разных клерков, например, на границе Великобритании и в магазинах. 

И последнее, что я сделал в этом году — решился все-таки на ипотеку и приобрел квартиру. У меня было предубеждение, что ипотека — это для лохов. Но снова взвесив все за и против, я понял, что это просто финансовый инструмент, который может быть иногда выгоден, и взял ее. 

Планы на будущее

Изучаю сейчас SVM — метод опорных векторов и читаю книгу Талеба «Черный лебедь». Попробую дальше применять машинное обучение и продолжу использовать свою вторую систему. Кроме этого, книга Талеба сильно изменила мой взгляд на рынок и скорее всего это повлияет на мою торговлю. Задача на 2018 год — исправить ошибки, которые привели к сливу в 2017, в частности, не повышать объемы, а увеличивать число инструментов, не переоптимизировать систему, не обманывать себя тестами на истории, а искать более устойчивые закономерности.
★5
25 комментариев
Да, я прошёл нейронные сети и SVM в торговле. Остановился на генетическом алгоритме, который помогает выбрать нужные параметры для торговых систем.
avatar
Тоже работаю программистом и также был в Англии по работе, жил там 1.5 месяца, в Лондоне был набегами, раз 10.
avatar
Работаю программистом.
Если не секрет, в какой области (web, десктоп, моб.приложения)? На каких языках?
avatar
vito2000, iOS разработка — Objective C, Swift
avatar
если бы я знал английский и был программистом, то любой ценой свалил заграницу работать
avatar
Сергей Сметанин, а кто вам не дает! И кстати именно на это всё рассчитано. Люди учатся и валят. Режиму вы не нужны
avatar
Борис Литвинов, я не знаю англ и совсем не программист, да и цели другие (не работать на дядю)
avatar
Сергей Сметанин, блин, смешно читать такие комменты.
«я не знаю англ и совсем не программист»
откуда вы будете знать, если вы НЕ УЧИТЕ? 
хотя дело не в знании языков, а в мышлении.
avatar
Man, не учу потому пока мотивации нет. я говорю что на месте автора лучше бы работал заграницей чем в РФ с такими знаниями и опытом как у него
avatar
Борис Литвинов, мне кажется он уже немного опоздает с «учатся и валят». Не в том плане, что не станет хорошим спецом, а просто все места иностранцев в западных стартапах и не только давным давно заняты индусами и китайцами.
все таки максимум из перспектив — это получить более-менее хорошую зп на родине.
Евгений Сергеевич, там в основе jawa. Если взять SWIFT то там дефицит, новые технологии, работы валом! А вот учится придется всю жизнь 
avatar
Борис Литвинов, хзхз просто тут дело немного в другом. Вопрос стоит немного в иной плоскости. Поясню: 
В начале нулевых годов у программиста была отличная перспектива мигрировать на запад. И не просто мигрировать, а очень быстро интегрироваться в любой западной стране. Существовал огромный кадровый голод, персональный компьютер со всеми вытикающими последствиями шагал по планете. Стать уникальным специалистом, в котором был бы заинтересован работодатель было относительно легко. Тут же открывалась возможность в ближайшее время стать гражданином.
Сегодня ситуация другая. Очень мало, что делает специалиста уникальным. А работы много и в западенских магазинах в подсобке. Там и зарплата на наши деньги как у менеджера среднего или даже высшего звена в Москве. Только толку то? Без интеграции в само западное общество ништяки от переезда тускнеют, и если хорошо подумать, то и переезжать из-за них смысла большого нет. Сорян, голова сейчас не варит, как мог сформулировал свои мысли.
Евгений Сергеевич, согласен. Все относительно, их ништяки перестают казаться ништяками, когда понимаешь, сколько за это все нужно платить — там все дороже и налоги не ниже, консульские сборы для неграждан и прочая фигня.
avatar
ипотека это не так уж и плохо. плюс можно поиметь 650 тыс с государства обратно вычетами. многие не понимают, что фактически ипотека — это аренда собственного жилья, по расценкам стоимости кредитных процентов — только они и есть невозвратные деньги. а тело кредита — это возвратные, фактически живые деньги. плюс 650 тыс. если допустим 10 лет ипотеки, то это не менее 65 тыс в год скидки по «аренде»-«процентам кредита». плюс рефинансирование. и тд.

нейросети конечно у всех разные. но мои стабильно ломались примерно так же раз в три месяца. я обычно списывал это на изменение волатильности. сейчас пробую наоборот — база говорит где вход, а нейросеть регулирует манименджмент. всё равно лажает, но степень лажания уже не так страшна.
avatar
ПBМ, не знаю, как многие что-то там не понимают (Тиньков, к примеру, который арендует), но вот лично тебе следовало бы понять одну простую вещь (ты же типа трейдер, раз ошиваешься на СЛ?) — что покупать дешевеющий актив может только настоящий ламер.
А выплатить через 15 лет цену 2 квартир, при том, что на рынке цена этой квартиры будет вдвое дешевле начальной — значит попасть уже на 4 квартиры — тут большого ума не надо. Тут и такого как у тебя хватит.
avatar
Vasek, ну смотря что брать, я брал, за год мое жилье выросло в цене на 35 процентов, если вы выбираете дешевеющие жилье, которое никому не нужно, то не надо говорить про всех
avatar
Vasek, ты попробуй привести адекватный пример рынка, где цены на квартиры никогда не восстановились от падения. Я понимаю твои эмоции, они от понимания того, что факты против тебя. Пойми, если жильё подешевеет в два раза, это будет значить, скорее всего, что твой личный уровень доходов так же в два раза упадёт. Но штука в том что в среднем человечество год от года живёт все лучше и лучше. Тем более у нас, из-за эффекта низкой базы 80-90х. По ценам на квартиры отлично видно, насколько.
avatar
ПBМ, по-моему ты либо идиот, либо тролль.
avatar
Vasek, я те даже больше скажу… берешь в ипотеку новую квартиру… а после всех выплат получаешь старую…
avatar
ves2010, а в промежутке ты где живёшь-то?
мне с вами сложно спорить. я покупал квартиру первую в 2002, за цену, в 10 (!) раз меньше той, за которую я её продал в 2015ом.
и в 2015м купил ещё одну, побольше. причём я покупаю просто для того чтобы жить, а не из финансовых вложений.
по % я сейчас за «новую» плачу в 2 раза меньше, чем стоит аналогичная квартира в аренду. 

avatar
ПBМ, воотт!!! сам же пишешь...
 помню времена когда 1комнатную в москве меняли на новую девятку, видик и кожаную куртку

т.е. надо покупать когда дешево
avatar
ипотека зло, у тебя за год поменялось много, знаешь сколько всего поменяется к концу ипотеки?
Дмитрий К, статьи в интернете, которые Вам понятны. Сначала для чайников читайте на русском, потом сложнее и сложнее. Я книгу одну в Amazon купил на английском про применение нейронных сетей в R. В Amazon можно найти редкие специализированнные книги, которых нет на русском. На русский мало что переводится.
avatar

теги блога SciFi

....все тэги



UPDONW