Блог им. WLMike

Решил уволиться

Увольняюсь с 28 декабря — попытаюсь жить на доходы с инвестиций в качестве эксперимента до июля-августа. По результатам завершения основного дивидендного сезона приму окончательное решение. После НГ более плотно займусь изучением программирования и машинного обучения.  

В качестве приятного подарка пришли неплохие дивиденды Мостотреста — буду вкладывать в М. Видео.
★9
119 комментариев
с инвестиций или спекуляций? а то многие путают)))
avatar
Pringles, граница расплывчатая — думаю ближе к инвестициям. Обычно совершаю в месяц операции на 1% от портфеля. 
avatar
Pringles, в наше стабильное время инвестиции — это неудачные спекуляции)
avatar
какие результаты доходности для столь серьезного решения?
Сергей Сметанин, около 25% годовых, но если честно меня она не сильно интересует — больше ориентируюсь на получение стабильного дивидендного потока. 
avatar
Михаил, мне кажется текущая див. доходность около 8% вообще ниочем. даже инфляцию не переигрывает
Сергей Сметанин, а дивидендная доходность скорее real terms показатель — дивиденды вполне неплохо отыгрывают инфляцию. 
avatar
Михаил, то есть вы получаете процентов 20% в дивидендах? потому что инфляция гораздо больше 8% в стране
Сергей Сметанин, дивидендная доходность естественно ниже 20%. Сами дивиденды растут год от года быстрее инфляции. 
avatar
Сергей Сметанин, не понимаю я таких вот парней. Даже если он фанат интрадэя, то всегда есть такой промежуток длиной в несколько месяцев, когда счёт будет минусить, в это время обычно начинается разлад в семье. Если же автор свободен как птица — тогда флаг в руки, авось выгорит!
avatar
KiboR, я так понял больше среднесрок у автора
Сергей Сметанин, я тоже так понял, тогда смысл отказываться от пассивного заработка в виде ежедневной работы?)) Наверное, он всё-таки не дворником работал, что пришел на биржу и пытается жить с дивидендов.
avatar
KiboR, если есть любимое дело, почему бы нет «займусь изучением программирования и машинного обучения»
KiboR, а в чем проблема с минусением счета в течение нескольких месяцев? Дивиденды капают достаточно стабильно, запас ликвидности вне акции на пару лет обычных расходов.
avatar
Михаил, мы как раз ждём от вас запись в такой момент, заодно поделитесь опытом как преодолевали. Главное, чтобы не путем «ин вино веритос» ;)
avatar
KiboR, если возникнут проблемы всегда можно вернуться к работе в конце концов. 
avatar
Если офисный работник и на окладе, то Не увольняйся с 28.12.2017г. 
Погуляй новогодние праздники, отдохни и увольняйся с 16.01.2018г.
    Если увольняешься после 15 числа месяца, при увольнении компенсацию за отпуск по Закону расчитают, как за полностью отработанный месяц (Приобретенный работником стаж следует округлить до 1 месяца и выплатить компенсацию 2,33 дня отпуска). 
Получается, что в январе реально на работу выйдешь всего лишь на 5 рабочих дней, а расчет получшь, как за полностью отработанный месяц. 

avatar
Марэк, есть свои нюансы, поэтому увольняюсь до НГ. 
avatar
Михаил, вам виднее конечно. Но все же, может поговорить с начальником, поймет. Накрайняк можно больничный завтра-послезавтра сделать, а там праздники и прочая, как раз и дотянешь до 16.01.2018г.
avatar
Михаил, а какой у Вас опыт инвестирования? Сливы или потери депо были?
avatar
Alexandr_KAA, что вы сливами называете? Я смотрю на счёт раз в месяц — бывали месяцы с минусами. Но на это я не сильно обращаю внимание — больше смотрю на скользящими дивиденды за 12 месяцев — они всегда росли быстрее инфляции. 
avatar
Желаю вам успехов Михаил!
avatar
Тихая Гавань, спасибо. 
avatar
olimp, какая? Вы о чем?
avatar
olimp, думаю там уже подсуетились )) 
avatar
попытаюсь жить на доходы с инвестиций

я понимаю как жить на прошлые доходы, но на будущие?))
нахрена 28 что за глупость, в январе половина дней выходные.
надо было уходить 1 февраля
avatar
StockChart.ru, право это все несущественно. 
avatar
Михаил, перед Новым годом разборки между работниками и работодателями — традиционное явление. Главное не переоценивай свои силы исходя из этого.
Миллионер из трущоб, тут разборок нет — упрашивали остаться, но я где-то полгода назад решил, что после выплаты годовой премии уволюсь. Надеюсь силы не переоценил, но всегда есть возможность опять начать работать. 
avatar
Надо начинать рассказ какой объём капитала, и ежемесячные расходы
avatar
Eugeny Umolinov, капитал примерно 200 месячных расходов. 
avatar
Михаил, С головой)) Я бы уже давно свалил)))
avatar
Storm Hold, я достаточно осторожный человек. 
avatar
Михаил, весьма не хило, странно что только сейчас ушёл. Завидую
avatar
Eugeny Umolinov, я думал раньше уйти, но в умных книжках рекомендуют иметь капитал примерно на 20 лет расходов, думаю есть в этом смыс чтобы не дергаться из-за пары месяцев просадки, как там сверху писали. 
avatar
Михаил, да, это стронг вариант! Но на 20 лет, можно всю жизнь копить. А так с другой стороны, вы можете обеспечивать пасивный доход сравнимый с текущим доходом от продажи труда, какие цели выхода? Просто захотелось отдохнуть от тяжёлой работы?
avatar
Eugeny Umolinov, вероятно, повезло 6 лет доходности 25% + регулярные довложения достаточно неплохо нарастили капитал. Работать мне никогда не нравилось — люблю читать и учиться. Этим и займусь. 
avatar
Михаил, 

Имея капитал в 200 месячных расходов — Вам необходимо зарабатывать с него всего лишь 6% годовых — все что выше капитализируется и покрывает инфляцию.

А по хорошему, чтобы жить как рантье, надо в год тратить не более 3-5% от капитала.
avatar
nnnd, 6% примерно дивидендная доходность. 
avatar
Михаил, в какие инструменты, акции инвестируете?
avatar
Maximu$, акции — ивестиционная стратегия с оборотом около 1% в месяц. Система на основе портфельной теории, фундаментальных данных и статистики. 
avatar
Михаил, о чем Вы сказали не понимаю. Сначала подумал, что это ребалансировка, но объем торгов не подходит под это. Расскажите об этом попроще, мне очень интересно. 
avatar
Люциан, не очень понимаю, что вы хотите узнать. Задайте какие-то конкретные вопросы. Структура портфеля достаточно стабильна. Раз в месяц я запускаю определенную оптимизационную процедуру. По результатам расчета выбирается одна условно самая плохая акция и одна самая хорошая акция. Долю плохой бумаги я снижаю на 1%, а хорошей увеличиваю на 1%.

Важный момент, что плохая или хорошая акция не сама по себе, а в контексте влиния на риск и доходность портфеля — акция сама по себе может быть очень хорошая, но бета против портфеля заоблачной и наоборот. 

Второй момент — торговля происходит не всегда, а только если замена плохой акции на хорошую приводит к статистически значимому улучшению метрик портфеля. Например, по результатам последнего месяца я не торговал, так как статистически значимо портфель нельзя было улучшить.
avatar
Михаил, замечательно.
если замена плохой акции на хорошую приводит к статистически значимому улучшению метрик портфеля
Вам же будущее не известно. Откуда Вы будете знать какие результаты по плохой акции будут через 8 месяцев?

Второй вопрос: а что Вы делаете с акциями, которые потеряли стоимость более чем на 25%?
avatar

Люциан, естественно я не знаю будущего. В портфельной теории разговор идёт об ожидаемой доходности, которая известна только с некой точностью (квадратичным отклонением, точнее нужна ковариационая матрица). Зная ожидаемую доходность и ковариационный матрицу, можно оптимизировать портфель — поверхностное изложение вопроса можно найти в википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory

Более серьезное изложение в https://www.amazon.com/Robust-Portfolio-Optimization-Management-Fabozzi/dp/047192122X 

И

https://www.amazon.com/Active-Portfolio-Management-Quantitative-Controlling/dp/0070248826

 

Построить прогноз можно разными способами. Я использую несколько — на основе фундаментальных данных и ARIMA+GARCH процесса.

По фундаменту очень хороша книга https://www.amazon.com/Expected-Returns-Investors-Harvesting-Rewards-ebook/dp/B004YK0JLW

По эконометрике финансовых рынков

https://www.amazon.com/Econometrics-Financial-Markets-John-Campbell/dp/0691043019

 

По второму вопросу: мне все равно насколько упала или выросла акция — все они загоняются в единую оптимизационную процедуру

 

avatar
Михаил, большое спасибо, очень признателен Вам за ответ, и в частности за ссылки.
Как вы относитесь к идее ребалансировки портфеля по принципу индекса (в  равных долях либо в % соотношени)? Вы это применяете?
avatar

Люциан, тут все зависит от вашей технической подготовки и желания тратить время. На мой взгляд, самое существенное регулярно откладывать деньги, вкладывать их по разумной системе и не поддаваться эмоциям. 

 

Если человек не силен в статистике и портфельной теории, то инвестирование равными долями вполне рабочая система. Тут просто надо деталей формальных добавить — будете вы приводить доли к равным раз в какой-то временной период (какой?) или при отклонении доли от целевой на какую-то величину (какую?), как вы будете отбирать акции и т.д. Решить, записать и повесить на видном месте, а потом действовать, как робот. 

 

Если есть понимание в статистике, то risk parity портфель достаточно не сложно сделать, а дальше можно копать до бесконечности. Я вот буду машинное обучение изучать, но на любом этапе все должно сводиться к строгим формальным правилам без всяких там эмоций.  По крайней мере я так поступаю:)

avatar
Eugeny Umolinov, 

Кстати 200 месячных расходов, чтобы жить как рантье — это, с моей точки зрения, лишь необходимый минимум и то при условии  что с этого капитала есть стабильный  годовой заработок, часть с которого идет на нужды, а остальная часть ежегодно капитализируется.

Здесь мы не считаем непредвидимые возможные крупные расходы (на здоровье, покупка доп. недвижимости и т.п.), которые тоже могут возникнуть и «съесть» часть капитала.

Поэтому, повторюсь, чтобы не работать нужно, иметь капитал больше чем 200 месячных расходов. Чем больше — тем лучше.
avatar
Жги! Ты сделал мой день)
avatar
Есть такие работы, где делать ничего не надо, а платят небольшую зарплату. Вот куда надо устраиваться. Поставил на столе ноут с биржевым терминалом и наблюдай за торгами, а пассивный доход в виде зарплаты капает и не даст на форсмажоре нервничать.
avatar
Уоррен Баффет, Это охраник что ли ?
Все равно на любой работе могут отвлечь или поработать наконец попросить. 
avatar
Уоррен Баффет, думаю зарплата на такой работе мало чему поможет в экстренной ситуации. 
avatar
Михаил, зарплата вторична. Регулярные контакты с нормальными людьми важны. Иначе социальная адекватность теряется. Можно и в спортзале их находить, но там смещается вектор. Нужны из реального сектора, чтобы связь с реальностью не терялась.
avatar
Евгений Петров, я интроверт, в том числе и спортом привык один в лесу или в горах заниматься, но с друзьями всегда можно встретиться. 
avatar
Михаил, да я не отговариваю. Просто сказал, что такая штука есть. Откуда здесь берутся идиотские комментарии/статьи и конференции? Съезжает человек с катушек, если только в монитор пялится, а людей не видеть. Но это не сразу происходит.
Обязательно нужна социально значимая деятельность.
avatar
Евгений Петров, у меня два ребёнка — время будет чем занять. 
avatar
Уоррен Баффет, где бы такую найти )))
avatar
Михаил, Сильный поступок! Молодец! 1,5 года назад сам на это решился. Не жалею. Доход получаю с квартиры (сдаю в аренду), дивиденды приносят в 1,5 раза больше + ИТ-шные шабашки прилетают. В итоге %-в на 20 больше имею, чем наёмным работником. Время появилось на реализацию множества идей, на чтение книг.
PS: нравится мем один, часто упоминаю:
Дурак работает на ДЯДЮ.
Умный работает на себя.
А мудрый это ДЯДЯ.
Пока умничаем )), но капитал наращиваю потихоньку.
avatar
Успехов товарищ!
avatar
shprots, спасибо. 
avatar
Михаил, в Черногории дешевле и эффективнее жить на доходы, чем СПб и Мск, НО у каждого свой взгляд и уровень запросов!
avatar
Владимир Ш, зато там образование нулевое подозреваю. У меня старший ребёнок поступил в школу из топ 5 в рейтинге московских школ. 
avatar
Михаил, питон изучать будете? 
Алексей Андросов, Питон, случайный лес, градиентный бустинг, CatBoost 
avatar
Михаил, а почему выбрали именно тему машинного обучения? Думаете анализировать рынок?
avatar
cyb650, просто интересно вдруг стало — это первично. Да, попробую применить для анализ рынка, но не уверен, что в итоге буду использовать в реальной торговой системе. 
avatar
Здравствуйте, Товарищ Корейко!))))

С таким то счастьем, и на свободе...

З.Ы.  Вы озвучили  «Мечту большинства читателей Смарт Лаба» и не только. И если вы не Тролль, пожелаю взвешенный решений и крепкого здоровья, ведь ваш путь только начался. 
avatar
займусь изучением программирования и машинного обучения
Главное — здесь, и главное — заняться!
avatar

удачи 

+

avatar
Неплохо, тоже полтора года покинул работу и изучаю машинное обучение и дата саенс, правда, в расслабленном режиме.
avatar
ЗдОрово!!!
На волю — в пампасы!
В деревню — к тетке — в глушь — в Саратов!
avatar
tim tim, работал в регионе, но жить вернусь в Москву. 
avatar
не время увольняться!!! волы ноль целых ноль десятых!

avatar
Lil Big, для инвест стратегии вола имхо имеет мало значения.
avatar
Самое время, вола скоро взлетит
avatar
Зря. Если не лудоманить, хватит на рынок внимания и в нерабочее время
avatar
HIM, я 11 часов которые работа занимает могу и более интересно провести. На торговлю трачу от силы 2 часа в месяц. 
avatar
Михаил, чтобы прожить на эти доходы с инвестиций надо капитал иметь десятки миллионов. Вы еще получите такую СРЕДНЮЮ доходность в 8% с дивидендов, вы же грамотный инвестор и вложите не в пару эмитентов, а диверсифицируете, и не будет там 8 годовых-то, и потом наш рынок явно не канает как инвестицию в долгосрок, у нас даже и диверсифицировать портфель хорошо не удасться, по пальцам эмитентов интересных пересчитать можно. Наш рынок 20 лет дешевый и что толку? Иностранцы к нам и не идут особо, потому что не знают куда пойдут прибыли, сегодня на дивиденды, а завтра их урежут или отменят. У вас похоже серьезная должность раз заработали 200 зарплат, я вот хз сколько надо лет копить чтобы мне столько со своей зп накопить)
avatar
Igor_engineer, я оцениваю дивидендную доходность на уровне 7,5% по текущему портфелю с ско 0,7%. Портфель из 30 акций — диверсификация на основе формального количественного анализа а-ля Марковиц. По существу мне все равно зайдут или выйдут иностранцы с рынка (за стоимостью портфеля я особо не слежу) — дивидендного потока вполне достаточно, а он достаточно стабилен в реальном выражении. А для того чтобы скопить нужно регулярно откладывать, не бросаться во всякие авантюры + капельку везенья 5 лет доходности по 25% неплохо увеличивают капитал. 
avatar
Михаил, Вы серьезно решили диверсифицироваться аж на 30 компаний и это на нашем рынке?))) Знаете, да, есть такие компании, которые платят около 8% дивидендами, но их по пальцам пересчитать… остальные платят куда меньше, и то не регулярно и размер варьируется. Так что не будет вам даже 7,5%. Знаете, я за 5 лет работы скопил сумму всего в 12 зарплат)) Это ни очем. Видимо у вас зарплата 200 тыщ, а жили вы на 20)) Иного не нахожу как 200 зарплат можно скопить. Бизнес наверное.
avatar
Igor_engineer, в чем вы меня пытаетесь убедить? Я пришёл на рынок 2008 году, знаю кто сколько платит дивов и, да, у меня зарплата кратно больше 200 тыс.
avatar
Михаил, Коли так, вы очень не прост, вам там наверху виднее куда деньги вкладывать)
avatar
Если в наемной работе не светит однозначная хорошая карьера, с нее нужно увольняться при возможности, таково мое мнение.

Соответственно, надеюсь, что у вас получится и желаю удачи.
avatar
купи асики себе подарок от дедушки мароза.
avatar
Всё сделал правильно. Когда немного отпустит ощущение свободы, мысли сами появятся, как заработать дополнительно. Всё получится. 
avatar
Ждем блога от автора, что он такой успешный берет бабки в ду. поможет Вам преумножить состояние....))))

Читаю подобный бред и просто ржу,2 часа на торговлю в месяц, инвестирование в НАШУ ГОВНОФОНДУ… доходы какие то там автор увидел… что курил ????
avatar
сергей иванов, Видимо автор только вчера открыл брокерский счёт и всё как наивный ребенок живёт в иллюзиях, что он накупит разных акций и они с годами вырастут, принося дивиденды аж под 8%, только вот, верно вы приметили, что на нашем колхозном рынке это не работает, автору надо идти на nyse, nasdaq, но и там деревья до небес не растут
avatar
Igor_engineer, счёт открыт в феврале 2008 года. Возможно мне везёт. 
avatar
сергей иванов, у меня есть один инвестор с 2008г, но сейчас брать не хочу и был бы рад, если он забрал деньги. 
avatar
по мойму в ОФЗ безопасней, хоть будешь знать что на выходе, в бумагах надо не менее 1 ляма рублей + ликвидность + быстро можно скинуть если что.
Владимир Гончаров, какая у ОФЗ доходность сверх инфляции? Гос бумаги обычно больше 2-3% в реальном выражении не приносят. 
avatar
Михаил, смотрите сами, я не знаю что у вас там за акции и сколько они вам дают и как они поведут себя в…
Владимир Гончаров, посмотрим — давно большого кризиса не было, всякое может случиться. 
avatar
если не секрет поделитесь составом портфеля плиз
avatar
Бармалей, конкретику не хотелось бы светить, но в целом все те акции, который регулярно всплывают в разделе дивидендных акций. Максимальные доли на текущий момент у Акрона, Мостотреста и Ростелекома АП. 
avatar
Михаил, спасибо, а как часто делаете ротацию?
avatar
Бармалей, тут я где-то уже писал более подробно. Если кратко, то раз в месяц примерно на 1% портфеля, но не всегда. 
avatar
Михаил,  понял. спасибо за иформацию!  Ваша идея очень близка мне, но я только в начале пути формирования портфеля, планирую треть в наши акции а две трети в америкоснутые.  Удачи вам!
avatar
Ну с таким депо можно и попробовать. Только с инвестиций особо много и не выйдет. Если активно торговать, то да, хватит и 20% от всего капитала на спекулятивную часть, а 80% можно оставить на инвестиции. Конечно опыт нужен, если его нет, то в этом случае рановато на вольные хлеба. Если депо сольёшь чего делать будешь? А то жопито-то это конкретное.
avatar
Игорь Яфаркин, спекуляция не мое, и не охото целыми днями около терминала сидеть. Лучше продолжу инвестировать, немного корректируя структуру раз в месяц. Не понимаю, как можно слить все депо при таком подходе. Дивидендов надеюсь будет хватать. 
avatar
Михаил, не спорю. При таком подходе депо-то не сольёшь. Максимум — это просадки. Загвоздка в другом — психология. Подход имеет подлое свойство меняться )) Денег с инвестиций вряд ли хватит на роскошную жизнь. Захочется большего, мафынку, айфоны, майфоны, квартирки, дачки, отпуска. Шубу жене тоже никто не отменял. Пойдут спекуляции. Ну а дальше по накатанной: акции, фьючерсы, форекс, бинарные опционы… просто такой риск нельзя исключать. Я б не спешил увольняться конечно на вашем месте. Хоть миллиард на депозите.
avatar
Игорь Яфаркин, читая этот сайт у меня сложилось стойкое впечатление, что большинства местных авторов основная проблема в области психологии. И тут у меня кто-то спрашивал — сливал ли я счёт. Десять лет торгую, счёт не сливал, всегда инвестировал по строгой системе, и даже не понимаю, как можно торговать и спекулировать по наитию. И никогда не тянуло к этому — я лучше очередную книгу по эконометрике, макре или финансовой теории прочитаю, формулы на листке бумаги попишу. Тратил я всегда существенно меньше, чем получал и вполне успешно контролировал позывы потратить больше. Есть одна маленькая слабость — техника Apple, а так я хожу в стареньком пуховечке и езжу на общественном транспорте, хотя много лет получаю за исчисляемую сотнями тысяч. Не думаю, что психология должна как-то сильно поменяться. 
avatar
Михаил, одно дело баловаться на рынке, когда знаешь, что 25 получишь зарплату с пятью нулями. А другое, когда понимаешь, что на рынке заработал и когда следующий раз никто не знает. Оно то и меняет психологию. Чёрных лебедей опять же никто не отменял, которые и могут спровоцировать на глупости. Плохо что нету опыта больших потерь, и как следствие психологической защиты от этого. Вот что. В вашем случае думаю это не грозит конечно, но лучше знать те ловушки, куда можно угодить и быть готовым ко всему. Это рынок. Успехов, будьте осторожны.
avatar
Игорь Яфаркин, в 8 и 14 году опыта потерь было вполне достаточно, но естественно будущее всегда может удивить самым неприятным образом. 
avatar
asketes, я сменил координально подход в один момент — перешёл с мая 12 от чисто ценовой стратегии на стратегию, опирающуюся на фундаментальные данные. Если смотреть за весь период, то 13%, если смотреть с мая 12, то 25%. 
avatar
asketes, в спешке не так понял ваш вопрос. Смотрите я начал торговать 21 февраля 2008 г, результаты подбивал сначала каждый день, а потом раз в неделю. Могу сказать результат примерно за год с 21/02/08 по 20/02/09 — минус 23%. 
В 14 году я уже перешёл на ежемесячную торговлю и подбивал результат в районе 19 числа с учетом выходных. Соответсвенно могу сказать результата с 17/01/14 по 19/01/15 — плюс 18%. 
avatar
где бы найти такую работу, как у вас, я бы туда устроился на время)) ваш возраст, если не секрет и трудовой стаж?
avatar
YouCanWin, 39 лет будет 31 декабря. Был призером всероссийской олимпиады по физике, но поступил на экономфак МГУ, потом проработал 17,5 лет в одной организации — в разное время занимался инвестиционным анализом, макроэкономическим прогнозированием, управлением рисками и долгосрочным прогнозированием и моделированием.
avatar
Михаил, достойные результаты! Желаю успеха и спасибо, что делитесь, весьма интересно.
avatar
Михаил, а у вас бывают периоды, когда портфель акций остается пустым или почти пустым, то есть все или почти все акции распродаются
avatar
imitator, нет я всегда полностью в акциях. Денег в пределах 1%.
avatar

теги блога Михаил

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн