Постоянный стабильный доход

24 декабря 2017, 09:34
|
Kubatay

Всем привет!
Прошла неделя, доходность увеличилась на 1.07%. Впереди осталась всего одна торговая неделя в этом году. Риски буду снижать на новогодние праздники, скорее всего близкие по экспирации опционы буду сокращать в два раза, а проданные дальние буду хеджировать покупкой центральных опционов. После праздников все обратно верну на место, при условии, что не произойдет никаких новогодних сюрпризов.
Успехов на рынке!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опционы

37 | ★8

11 комментариев

Красифа, так держать!

VladMih

24 декабря 2017, 10:13
Ответить

VladMih, спасибо!

Kubatay

24 декабря 2017, 10:17
Ответить

избалованный нынче пошёл народ, им 35% нужно за неделю максимум.

Сергей Андреев

24 декабря 2017, 10:29
Ответить

Сергей Андреев, у таких довольно короткая «рыночная жизнь» :)

Kubatay

24 декабря 2017, 10:50
Ответить

шо это за хрень на графике? почему такая ровная эквити?

Kapeks

24 декабря 2017, 13:43
Ответить

Отлично. Как стратегия называется? Это же коммон. Автоследование есть?

Илюха-перехай

24 декабря 2017, 14:50
Ответить

Да, верно, комон. Вот ссылка на стратегию Kubatay — постоянный стабильный доход
Только автоследование, к сожалению, на опционах не работает

Kubatay

24 декабря 2017, 14:59
Ответить

я так понимаю у вас стрэнгл продан, а чем покупка ближних опцинов для хэджа лучше покупки опционов дальше проданного страйка? в первом случае вы просто раздвигаете границы безубытка, а при продаже дальних риск будет полностью зафиксирован

Eridanoy

24 декабря 2017, 15:16
Ответить

Eridanoy, хеджируюсь центральными, т.к. распад дельты у центральных минимальный. Хедж более дальними опционами тоже практикую.

Kubatay

24 декабря 2017, 15:24
Ответить

Kubatay, честно говоря не сравнивал, но в самих дальних опционах тетта по деньгам меньше чем в ближних и возможно это всё равно получится дешевле, а ещё вариант брать с ближайшей экспирацией, там тетта у дальних уже на минимуме всё равно ведь лишь бы праздники пересидеть.

Eridanoy

24 декабря 2017, 16:08
Ответить

Eridanoy, да у каждого варианта свои плюсы/минусы. Я обычно перед открытием хеджа прикидываю на тот момент, сколько я на этом или ином хедже могу потерять в первую очередь, потом смотрю на сколько он меня спасет и потом уже решаю — открыть хедж или просто сократить конструкцию. Если же проданы дальние края, где нельзя безболезнено сократить позицию, скажем больше 20000п, то хедж однозначно только центральными опционами или фьючами.

Kubatay