Потенциальная прибыльность фьючей ФОРТС 2. За 1-15 декабря 2017

23 декабря 2017, 12:26
|
П М

По мотивам предыдущего поста:
Потенциальная прибыльность фьючей ФОРТС
Пересчитал «кумулятивную» максимально возможную прибыль с 1 по 15 декабря, отсортировав фьючи по возрастанию этой прибыли
Вместо ATR бралось значение разницы между min price и max price по модулю. Минимум и максимум выбирался за все дни.
Т.е. это как если бы вы совершили 1 идеальную сделку за это время, купив по минимуму и продав по максимуму, ну или наоборот.

GZ: 23.58% 
Si: 27.1% 
SR: 35.69% 
RI: 42.3% 
Eu: 43.99% 
ED: 49.38% 
GD: 64.06% 
BR: 66.19%

Вывод всё тот же. Сишка в хвосте, Брент — безусловный лидер. Ну и стоит присмотреть к золоту, возможно.
Брал с 1 декабря, т.к. у нефти короткий фьюч.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
новичек познаёт удивительный мир математики

52 | ★3

1 комментарий

Это потенциальная прибыльность не фьючей,
а вашего метода по этим фьючам.

Но даже так это ни о чём.
Вывод должен быть о том, как это можно применить.
Но ответ неутешительный: НИКАК.