SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. lme_want
Конец RIZ7 и переход на RIH8 (фьюч на индекс РТС)
- 18 декабря 2017, 18:28
- |
Дарова, спекули!
Понимаю, что вопрос дилетантский, но мне пох, мне нужен ответ.
Как понимаю, RIH8 — продолжение RIZ7, который заканчивается через пару дней.
Почему на графике RIH8 в отличие от RIZ7 смещение в 500 пт примерно, а в остальном траектория движения цены совпадает на 100%?
Понимаю, что вопрос дилетантский, но мне пох, мне нужен ответ.
Как понимаю, RIH8 — продолжение RIZ7, который заканчивается через пару дней.
Почему на графике RIH8 в отличие от RIZ7 смещение в 500 пт примерно, а в остальном траектория движения цены совпадает на 100%?
91
Читайте на SMART-LAB:
📊 Опубликовали рекордные результаты по МСФО за 2025 год
Вчера Группа МГКЛ раскрыла финансовую отчётность по МСФО за 12 месяцев 2025 года. Если вы пропустили — мы провели эфир, в котором...
10:00
Анонс ПКО СЗА (BB-, 100 млн р., YTM 28,7%)
Информация для квалифицированных инвесторов ПКО СЗА выходит на завершающее размещение облигаций! 🧮 Основные предварительные параметры...
10:20
500 пт индекс может сделать за 1минуту, странно все это
ну ладно…
Есть и более циничный ответ.
Если трейдеры текущие начнут перекладываться в новый фьючерс, то им придется заплатить за это примерно 500 п. комиссионных тем, кто вошел туда раньше.
В прошлый переход я не обратил на это внимание, что есть девиация в цене.
может цена выровняется непосредственно за час до экспирации РИЗа
посмотрю…
Практически в 100% случаев новый тестирует цену закрытия старого. Дело только во времени ожидания)
странно все это как-то
А вообще, нужно было сделать БЕССРОЧНЫЙ один фьюч без всяких этих квартальных переходов…
Это арбитражеры подтягивают РИху. Т.к. базовый актив у фьючерсов один и тот же, то это вполне оправдано.
RIZ тянут за индексом РТС, а RIH за RIZ сответственно.
Фьючерс — это предположение, что к определенной дате базовый актив достигнет определенного уровня. А трейдеры делают ставки на это предположение.
Бессрочный — абсурд. Вот Вам на работе скажут, что за месяц будут начислять по мульену зелени, а дату получения з/п не назовут...) Такие самолеты не летают.
Суть фьючерса по природе своей это страховка на будущее изменение цены у колхозников. Они весной по фьючерсной цене продавали еще не выросший урожай будущей осени.
мы говорим с позиции спекулянтов
как я понимаю бессрочные фьючи, это когда занял ЛОНГ и можешь в нем находится ДЕСЯТИЛЕТИЯ, т к нет даты экспирации как таковой. Захотел — продал, захотел — докупил и т.п.
аналогично по шортам!
Сильно сомневаюсь, что вы будете сидеть ДЕСЯТИЛЕТИЯ в трейде) Не тратьте время, разрабатывайте стратегию.
Например, торгуйте следующий индекс в сторону закрытия старого в первые дни после экспирации)
Я в такие дебри не лезу.
Короче, даже если закроется с разрывом, то в течении нескольких дней вы получите на РИХе цену закрытия РИЗа с высокой вероятностью.
если я стою 3 месяца в лонге на РИЗе, то я продолжу быть в лонге и на РИХе, только придется продаваться и покупаться
в общем, ладно, интересно мне сравнить цены ЗА ЧАС до экспирации РИЗ
Я вам график июньской экспирации выложил. Думаю и сейчас так будет.
В реале может быть и контанго и бэквордация. Если вы держите долго лонг. то по времяе просадки можете выгодно перекладываться в следующий фьюч даже с прибылью.
БЕССРОЧНЫЙ!!! фьюч это просто Агонь