Блог им. drmarten703

график доходности моей системы

Всем привет.
Решил немного рассказать про мои принципы торговли, а точнее показать графики доходности.

Недавно писал пост, о том, что цену внутри торговой сессии предугадать точно — невозможно. Это всегда какая то вероятность.
А если так, то значит в этом всегда присутствует элемент неточности. Многие были не согласны. Кто то упрекал меня в неопытности. А я говорил, что залог успеха это прежде всего управление капиталом во всех его аспектах. Будь то соотношения тейка-профита, рисков, плечей итд. Ну я могу ошибаться. Это всего лишь мнение. 

Теперь приступим к моей системе. Я торгую исключительно нефть WTI Oil (это американская нефть, для тех кто не в курсе). На Чикагской Товарной Фьючерсной бирже (CME).

Залил я депозит в конце июля 3000$. В Начале октября у меня на счёте было 6500$. Далее мне потребовалось много вывести. И на данный момент у меня остаток 1992$. Что является конкретным минусом в моей ситуации. Как я и говорил в предыдущем посте, размер депо имеет значение. С таким депозитом как у меня, любая прибыльная система может слить за один-два раза. И даже 3000$ это очень мало. Я бы заходил от 10 000$, а лучше 20 000$. Т.к в любой системе должно быть место для манёвров и просадок.  Так же как и в любом бизнесе в реальном секторе, должен быть оборотный капитал. 

До настоящего момента я торговал по принципу 15п тейк, 50п стоп. На фьючерсе WTI Oil 1п цены = 10$ на один лот.  Торговал одним контрактом. Совершая одну сделку в день. Т.е 15п тейка = 150$ — 5$ комисс. Получается 145$ чистая прибыль. Или получал убыток 50п = 500$+5$ комис. Т.е 505$ убытка было на одну сделку.
Далее когда у меня всё же случался убыток в 505$, на следующий день я заходил 3 контрактами и брал 15п = 435$. Тем самым отбивая почти полностью минус полученный днём ранее. Либо мог уйти в ещё больший минус если не повезёт. Это -1515$. Т.к 3 лота и 50п стопа. Но я на такое не нарывался. Хотя такие ситуации в течении года далеко не редкость. В этом утроении есть свои риски и не малые. Если торговать без него, с 3000$ до 6500$ менее чем за 3 месяца у меня бы не получилось. Считайте мне повезло. 

Сейчас я немного переработал систему, и поставил тейк 25п, а стоп оставил прежним 50п. 
Старт теста с 2000$ 

Первый график показывает все сделки за 2017 год, до настоящего дня. 
Где 25п тейк, 50стоп. Вход по маркету. Если получаем убыток, просто идём далее, не увеличивая лот. Всего два условия. Тейк, либо стоп.
Торговля 1 лотом.

график доходности моей системы

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Теперь следующий график. Здесь я добавив условие, при наступлении убытка 50п, на следующий день я захожу 2 лотами и беру по 25п.
В случае удачно сделки, я отбиваю просадку в 50п. Т.е 2 лота х 25п = 50п. Итого 490$ с учётом комиссии. Что фактически отбивает убыток 
предыдущего дня. Но в случае минуса я теряю 1010$. Что кстати в этом году на тесте было далеко не один раз. А сумарный убыток за два минусовых дня составлял -1515$. Эти моменты видны на графике. Но, они были реже, чем положительные сделки в мою пользу.

Поэтому доходность увеличилась с 16тыс$ до почти 25 тыс$. Это вам ещё одно доказательство того, что от управления рисками зависит конечный результат. Система одна и та же. 

график доходности моей системы

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ну и третий вариант. Добавил ко второму условие, что при достижении депозита в 20тыс$, заходить 2 лотами(контрактами).
Т.е тейк уже 490$ — стоп 1010$.
Разница не особо существенна, т.к почти сразу попал на серию просадок. Но тем не менее больше почти на 5тыс$

график доходности моей системы

Вот как то так. 
Жаль депо почти не осталось для манёвров )))


  • Ключевые слова:
  • cme
★6
31 комментарий
Я б глянул продолжение банкета… только из независимого источника)))
Владимир Спицын, сведения будут оплачены? ))))
NakedTrader, да конечно — попадёт в коллекцию — в ряды не самых последних мастеров… бесплатно)))
перейди на мини, временно
NakedTrader, мини совсем без объёмов. 
avatar
Ну что, все довольно логично и разумно… я про управление рисками и тд… единственное НО… лично я давно уже не озвучиваю(даже друзьям и родственником) сколько у меня на счету, сколько заработал-потерял… элемент суеверия)))))Тихонечко так молча ползем к «финансовому благополучию»))))
avatar
скрудж, отличная позиция — не буди лихо, пока оно тихо
NakedTrader, ага… просто давно заметил, стоит растрындеть о какой нить успешной сделке и началооось… на ровном месте лосей собираешь… уж лучше помолчать)))))
avatar
скрудж, есть такое дело )))
avatar
скрудж, так это тесты, пока не торгую. Депо совсем мал. 
avatar
по принципу 15п тейк, 50п стоп
а не случайны ли ваши входы?..
avatar
Sergey Pavlov, если входить случайно, не получится. Хотя я не проверял. 
avatar
amigo703, что мешает проверить?..
avatar
Может на 15 п и будет что то в плюс. Но точно раза в 2 больше убыточных сделок. Покажет околонулевой результат. На 25\50 точно в убыток уйдет. Но это предположение. Тесты в ручную делал. Долго проверять. 
avatar
1 лотом на вите? Это же немало, как и то, что там используется понятие контракт. Фактически это примитивное математическое усреднение с коэффициентом 2. С малым шагом и фиксацией профита. Нет в этом никакой стратегии, а просто математическая игра с элементов использования теории вероятности. Бинарщики ее предлагают, но сколько народу сливают(((
avatar
Уфимец, стратегия только во входах. 
avatar
ваш график доходности это с 3000$ до 1992$.
картинки что в посте — эта мечты и фантазия
avatar
Сергей Сметанин,  читайте внимательнее. Это тест.
Лично мой график это с 3000$ до 6500$. Менее чем за 3 месяца. Далее вывод денег. Это не то же самое, что слив. 

avatar
amigo703, тест это хорошо. но в реале будет другой график
avatar
Сергей Сметанин, он будет другим, только потому, что на тесте просчитан каждый торговый день(сессия) и.  На реале у меня удаётся не более 80% от общего количества возможных дней заходить. А так конечно иногда прибыль будет не 25, а например 23 — 15. итд. Единственное, что работает точно это стопы ))

avatar
amigo703, ну могу пожелать только удачи!
avatar
Сергей Сметанин, спасибо!
avatar
Ваши графики подтверждают то, что здесь уже не раз говорилось и что вы и сами понимаете
И даже 3000$ это очень мало. Я бы заходил от 10 000$, а лучше 20 000$.

Выделил красным прямоугольником серию просадок с суммарным значением 2000$




Это значит, что с таким рисковым капиталом только от удачи зависит, пойдет ли торговля или произойдет слив прямо на старте. Т.е. если бы трейдер открыл счет, завел деньги на депозит и начал торговать ближе к концу апреля, то сходу и напоролся бы на серию убытков, убивших депозит в ноль.
avatar
Владислав К, все верно ) Только просадки с одним лотом на одну сделку ограниченны 505$. Если две подряд, тогда 1010$.
Максимально, если усредняться то 1500$. 
avatar
я говорил, что залог успеха это прежде всего управление капиталом во всех его аспектах. Будь то соотношения тейка-профита, рисков, плечей итд. Ну я могу ошибаться. Это всего лишь мнение. 
Это давно доказано. По заказу Ван Тарпа давно создана игра по управлению манименеджментом в трейдинге, показывающая, что при правильном ММ можно зарабатывать на «неважной» ТС, а с хорошей можно слить, применяя неверный ММ.
avatar
Отмонтекарли. Перемешай все сделки и посмотри что будет на 200-300 сериях
avatar
Alex Hurko, всё тоже самое. Т.к правила входа одинаковые. 
avatar
А какой смысл в этом правиле удвоения лотос и после лосса? Это явное нарушение рисков, тк капитала стало меньше а риск на сделку увеличился. 
avatar
Remarka, это более рисковая тема, позволяющая уверенно идти в рост в случае если не нарываться на два убытка подряд. 
Например — стоп-лосс 500 $, а удвоив на след день контракт, в случае профита этот убыток отбивается за один раз. Ну а вслучае убытка, убыток увеличивается соответственно.
Слить она может в два раза быстрее. Так что здесь на любителя. 
avatar
amigo703, а ситуаций с 3 и более СЛ не было, и какие объемы
предполагаются в этом случае? Короткий период теста чреват недооценкой риска. Даже сотен сделок не достаточно, если рынок примерно однороден на периоде. По опыту, внутридневные системы могут показывать прекрасные результаты с трехзначными процентами, умеренными просадками и короткими убыточными сериями несколько последних лет на 200+ сделках ежегодно, а углубляешься в историю, и всплывают годы с итоговым минусом под 50% и затяжными убытками. Другой характер движений.
avatar
MaK, Да всё верно. Во времена кризисов. 
Например Нефть в 2014 падала жестко. Эта стратегия сливала. Т.к
входы предполагались только в лонг. 
avatar

теги блога amigo703

....все тэги



UPDONW