<HELP> for explanation

Блог им. FinExETF

Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD

Столкнулся с тем, что иногда инвесторы не воспринимают данные в табличном виде и затрудняются пересчитать доходности за год. Помочь нетрудно — исполняем! Графики говорят сами за себя, но если будут вопросы — welcome!

ИТ-Сектор США /FXIT

Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



США широкий рынок /FXUS
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD





Китай / FXCN
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



Германия / FXDE
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



Еврооблигации / FXRU
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD




Золото /FXGD
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD




Австралия/FXAU
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



Великобритания /FXUK
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



РТС/Индекс МосБиржи / FXRL
Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD



Япония / FXJP

Графики доходностей по фондам FinEx ETF в USD





Past performance is not an indicator of future outcomes /Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.





 

А денежного рынка где?
FXMM кажется

Тимофей Мартынов, я рублевый инструмент FXMM решил не пересчитывать в USD, люди путаются. 

Вот в рублях:



avatar

Vladimir Kreyndel

Какие ваще есть ETF у вас на российский долговой рынок?

FXRU там какие инструменты лежат?
с каким сроком погашения?
Тимофей Мартынов, у финекса есть fxrb  — это я так понял fxru но с хеджем. а внутри корпоративные еврооблиги
avatar

reglament

На российский долговой рынок (точнее, на рынок долга российских эмитентов — ЕВРООБЛИГАЦИИ) у нас 2 инструмента (долларовый FXRU и рублевый FXRB)/ Это по сути два класса акций одного и того же фонда — только в FXRB есть валютный хедж.

Вот как их сравнительная динамика выглядела в рублях


avatar

Vladimir Kreyndel

лукавые графики… насколько вообще корректно для инвестора смотреть 2-летний горизонт? я понимаю, что ваши ETF недавно появились, но с точки зрения статистики эта информация ни о чём
avatar

lastsynth

lastsynth, спасибо за мнение! для инвестора полезно понимать много вещей, в том числе и доходность за последний период. мы готовы делиться всей информацией, включая доходность за весь период (всегда есть на сайте), данными по риску и т.д. 
avatar

Vladimir Kreyndel

lastsynth, можно подумать статистика это вообще о чем-то… доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. 
Свин Копилкин (Дмитрий), если вы ею не пользуетесь, то это ваши проблемы
avatar

lastsynth

 Вот какие бумаги в составе FXRU/FXRB
/> />
STSBC  6.125 02/07/22 MTN XS0743596040
MMCFN  6.625 10/14/22 XS1298447019
LKOH   6.125 11/09/20 XS0554659671
GAZP   4.950 07/19/22 MTN XS0805570354
STTVB  6.950 10/17/22 XS0842078536
STSBC  5.125 10/29/22 MTN XS0848530977
RZDCP  3.374 05/20/21 XS0919581982
RZDCP  5.700 04/05/22 XS0764220017
ALRSX  7.750 11/03/20 XS0555493203
STTVB  6.551 10/13/20 XS0548633659
SGEEL  5.900 10/17/22 MTN XS0841671000
VEFNC  6.902 07/09/20 MTN XS0524610812
GAZP   3.389 03/20/20 MTN XS0906946008
MMCFN  5.550 10/28/20 XS0982861287
LKOH   7.250 11/05/19 XS0461926569
VEON   7.504 03/01/22 XS0643183220
VEFNC  6.025 07/05/22 XS0800817073
GAZP   6.510 03/07/22 MTN XS0290580595
EVRE   8.250 01/28/21 XS1319822752
DBKG   4.960 09/05/19 MTN XS1040726587
DBKG   4.000 07/01/19 MTN XS1084024584
STSBC  3.352 11/15/19 MTN XS1082459568
ERCHM  3.950 07/05/21 XS1632225154
ROSNI  4.199 03/06/22 MTN XS0861981180
TMFOR  7.750 04/28/21 XS0620695204
STGPN  4.375 09/19/22 MTN XS0830192711
PLZL   5.625 04/29/20 XS0922301717
avatar

Vladimir Kreyndel

Vladimir Kreyndel, я правильно понимаю, что в FXRB хеджирование осуществляется путем продажи си. Нсколько уменьшится доходность если доллар вырастет, например, на 10%?
avatar

Oskolkov

Oskolkov, хеджирование осуществляется за счет валютного свопа на USDRUB. Доходность соответственно рублевая и не зависит от роста и падения доллара. Зависит от изменения ставки % по 1мес свопам. 

avatar

Vladimir Kreyndel

Vladimir Kreyndel, а по FXRL тоже своп используется?
avatar

Oskolkov

Oskolkov, нет, стоимость активов FXRL считается в долл и отслеживается долларовый индекс РТС. Соотвественно рублевая цена отлеживаетс рублевый индекс МосБиржи.

2й инструмент со свопом — это FXMM, там однодневный своп USDRUB.

avatar

Vladimir Kreyndel

скажите, а вы можете наложить еще график следящего индекса. пардон за наглость. конечно))
avatar

reglament

reglament, если вас интересует какой-то конкретный фонд, то могу сделать и такой. Если сразу все — то см. finexetf.ru, там на любую дату/период по любому фонду
avatar

Vladimir Kreyndel

Vladimir Kreyndel,  да, нашел. спасибо. я на другом сайте смотрел finex-etf.ru. хорошее дублирование индекса. скажите, с какой даты вы начали реинвестирвоать дивы по rb?
avatar

reglament

reglament, c 15 http://finex-etf.ru/news/reinvestirovanie_dividendov_finex_etf/
avatar

Vladimir Kreyndel

 Vladimir Kreyndel не планируете инструмент по криптовалютам? 
Свин Копилкин (Дмитрий), пока регулятор не велит :)
avatar

Vladimir Kreyndel

А почему у FXUS за последний два года практически нулевая динамика? Если S&P вырос за это время на 30%, а рубль укрепился на 12%. Доходность должна быть, примерно, 18%, верно? А фактическая доходность всего 10%. Куда делись 8%?
avatar

Riyahi

Riyahi, на графике в посте приведена динамика в USD за год. ВОт динамика за 2 года в ставнении с S&P500 и MSCI USA, который отслеживает FXUS. 

 



avatar

Vladimir Kreyndel

Vladimir Kreyndel, пересчитал ещё раз. Всё равно, потерял 2,3% где-то. Вот график из квика. 6 декабря 2015 открытие 2492, текущая цена 2745. Доходность 10,1% за 2 года. Цена открытия USDRUB 6.12.2015 68,45, текущая 59,24, то есть 15,6% доха. Итого суммарная 25,7%, а надо 28%.


avatar

Riyahi

Riyahi, вы хотите точности, но при этом почему-то сравниваете крайне неточным способом…
avatar

Vladimir Kreyndel

Vladimir Kreyndel, напишите, пожалуйста, как правильно сравнить. Я не нападаю, а просто задаю вопрос, в котором не очень хорошо разбираюсь.
avatar

Riyahi

Riyahi, ОК ясно. Попробуйте сначала пересчитать цены на закрытие в долл по курсу, а затем посмотреть % разницу по долларовым ценам. 
avatar

Vladimir Kreyndel

Vladimir Kreyndel, посчитал по закрытию на 30.11.2015 и на 30.11.2017 USDRUB, ETF и SP500. Доха ровно по 27% в USD для рубль + ETF и S&P500. Теперь непонятно куда делись 1,8% комиссии за управление, которые «вшиты» в ETF =( Видимо, из-за вечёрок не сходится. Надо брать цену открытия для USDRUB и ETF и цену закрытия предыдущего дня для SP500 для более точно подсчёта. Но лень, и так понятно, что сходится примерно.
avatar

Riyahi

 Ещё вопрос. Не собираются ли пересмотреть тарифы на понижение? Я так понимаю NDUUS — это тот же самый продукт, и его можно купить через InteractiveBrokers, например. Получается потеряли 2% просто потому что купили на MOEX, а не через иностранного брокера? Навскидку, как-то слишком драконовские тарифы, хотя и плюсы, конечно, очевидны. 0,5% в год было бы приемлемо уже.
avatar

Riyahi

Riyahi, NDDUUS — это обозначение индекса, но в иностранной юрисдикции можно купить ETF на США. Какой будет суммарный эффект в каждом случае — надо смотреть, сравнивать тарифы брокеров, комиссию выбранного инструмента и т.д.
avatar

Vladimir Kreyndel

Vladimir Kreyndel, я понял, то есть NDDUUS — это не инструмент, как FXUS и его нельзя купить на бирже. Но вы так и не ответили на мой вопрос: «Не собираются ли пересмотреть тарифы на понижение?». Потому что, в любом случае, почти 1% в год комиссии выглядит как дорого. Надо поинтересоваться у торгующих амерские ETF, сколько там будет стоить купить ETF на S&P500.
avatar

Riyahi

Riyahi, насколько я знаю, таких планов нет. FXUS — самый низкозатратный способ взять экспозицию на широкий рынок США в российской юрисдикции. 
avatar

Vladimir Kreyndel

Vladimir Kreyndel, посмотрел сколько у iShares — 0,6%. В принципе, почти также, оказывается.
avatar

Riyahi

Ещё вопрос. Почему FXRL (ETF для индекса RTS, судя по описанию). С 30.03.2016 по 30.03.2017 вырос на 12,3%, а индекс RTS на 30,7%?
avatar

Riyahi

Riyahi, в баксах?
Свин Копилкин (Дмитрий), точно, спасибо.
avatar

Riyahi

Главный вопрос для меня остался открыт-какой рассмотреть к покупке в предвкушении падения рубля? 
avatar

ALL Rich

ALL Rich, правильный ответ — нужна диверсификация. Но если нужно обеспечить валютную экспозицию — тогда FXRU
avatar

Vladimir Kreyndel


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW