Частная история системной торговли.

     С системной торговлей я познакомился в 2007 г. Начал изучение программы Amibroker. Спустя короткое время мы с товарищем уже освоили минимальные навыки работы в программе, а также соединили Amibroker с Quik-ом. Результаты бэк-тестов воодушевляли и энтузиазм был на высоком уровне.

     Особому изучению подверглась система Канал Дончиана, он же ценовой канал, он же система Черепашек. Простая трендовая система. Покупка при пробое максимума 20-ти предыдущих свечей и реверс при пробое минимума 20-ти предыдущих свечей. В 2008 и 2009 г. данная система показала себя вполне жизнеспособной.

     В 2010 г. при низкой волатильности результаты системной торговли были около нулевыми.  За этот год было придумано не мало «новых» систем, придуманы фильтры. Торговал диверсифицируя и системы и инструменты. Были и хорошие времени, были и не очень.

     Плюсы системной трендовой торговли.

1. Контролируешь риск
2. На тренде всегда в правильной позиции (особенно если движение без откатов)
3. Простота (Исполнил сделку, завел стоп и свободен)
4. Эффективно на падающем рынке.
5. Зная максимальную просадку можно рассчитать размер торговой позиции.

Минусы системной трендовой торговли.

1. Зависимость от трендов.
2. На росте как правило проигрывает индексу.
3. Годовой результат делают 2-3 сделки в год.

В 2015 г. я отказался от тупого исполнения сигналов по системе. Однако, опыт системной торговли 2007-2015 гг. повлиял на мою текущую торговлю крайне позитивно:

1. Понимаешь где  большинство входит в позицию, где будет реверс.
2. Появилось понимание, когда нужно торговать, а когда можно заниматься другими делами (Системно можно начинать торговать, если у системы близка максимальная просадка).
3. Научился с высокой долей вероятности определять хорошие сделки от плохих (Хорошую сделку сложно открыть и, как правило, она с большим проскальзыванием, сделка с большого гэпа и др.)
4. Также определил для себя редкие, но работающие паттерны.

На мой взгляд, в торговле есть более эффективные методы торговли, чем алгоритмическая. Я сравниваю по затраченному времени на полученный результат, а не по соотношению риск/доходность.

Примером эффективной торговли может служить определение нескольких финансовых инструментов, которые лучше рынка. Дождаться коррекции рынка  и приобрести их без плечей.

Системная торговля нужна, по сути, управляющим, которым важно в-первую очередь не  выйти за оговоренную просадку, а не заработать.