Интересно,куда идут деньги,слитые спекулянтами на фьючерсах?

Фьюч привязан к БА через ставку денежного рынка. По крайней мере в акциях и валютах.

приехал из лас-вегаса и первый день на бирже?

Рабинович спрашивает своего инвестиционного консультанта:
— Действительно все мои деньги пропали? Все до копейки пропали?
— Ой-вэй, ну разве же они пропали?! Просто они теперь принадлежат кому-то другому

Срочный рынок — игра с нулевой суммой (если не учитывать доход биржи и брокера). Всё что получает покупатель — теряет продавец. или ноборот. 

Почитайте про клиринг на организованных торгах и всё станет на свои места. 

Фьючерсы покупаются и продуются только между участниками рынка. Биржа не покупает и не продаёт фьючерсы (ну, по крайней мере, пока она выступает в роли биржи; как и любое юридическое лицо, биржа тоже может спекульнуть фьючерсом).

Вот здесь:
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RIZ7
можно найти количество открытых коротких и длинных позиций по фьючерсам:

В табличке видно, что суммарное количество всех открытых длинных позиций равно:
63875+162661=226536
И количество всех коротких позиций равно:
86235+140301=226536
А то, что у них написано в столбце «Итого» — всего лишь:
226536*2=453072

Так что, то, что Вы называете «большинство клиентов купили» — это не более чем «так случайно сложилось, что в среднем покупатели приобретают меньшее количество фьючерсов, чем продавцы, и поэтому покупателей больше, хотя в сумме все покупатели купили столько же фьючерсов, сколько все продавцы продали фьючерсов».

Поэтому, ответ на Ваш вопрос такой: если рынок растёт, то платят продавцы, а покупатели получают профит. Если рынок падает — то платят покупатели, а продавцы получают профит. А биржа получает комиссию за осуществление сделок всегда — хоть рынок растёт, хоть падает; и никогда не платит.

Update: кстати, на этой же картинке видно, что суммарное количество покупателей:
3025+144=3169
А общее количество разных продавцов:
3504+129=3633
Так что продавцов, получается, немного больше, чем покупателей.

Но так как юридических лиц существенно меньше, чем физических, и при этом у юридических лиц открыто существенно больше позиций, чем у физических, как коротких, так и длинных, то я бы сказал бы, что хоть при падении рынка, хоть при его росте, банкет оплачивают либо одни, либо другие 100 с чем-то юридических лиц.

Пока одна половина спекулянтов в плюсе — другая в минусе.
Потом они по старой традиции меняются местами. :)

На фьючах маркетМ тоже есть. Он не может не есть

Только после форекса могут быть такие вопросы.
На самом деле сделки на бирже всегда заключается между 2-мя сторонами. Два клиента биржи заключают между собой фьючерсный контракт. Вариационная маржа одного равна минус вариационной марже другого.
Биржа является только посредником и обеспечивает их техническое взаимодействие. Соответственно биржа зарабатывает только комиссию. 
Такой подход биржи гарантирует отсутствие у нее конфликта интересов (ну хотя бы как-то гарантирует)
Биржа не несет на себе никаких рыночных рисков, т.е. не может разориться и прервать деятельность.
Если откроете на сайте биржи «результаты торгов» по любому фьючерсу, то увидите там «открытый интерес», т.е. сколько контрактов заключили между собой участники. Изначально он равен 0, после первой сделки в 1 лот становиться равным 2 (у одного клиента 1 на продажу + 1 на покупку у другого клиента)
Стоимость плеча на фьючерсе
Плечо никто не оплачивает, потому что при покупке/продаже фьючерса не происходит движения активов. Когда вы, например, продаете с плечом акции, вторая сторона (контрагент) их покупает. Соответственно, контрагент должен получить акции, т.е. брокер должен их где-то достать и отдать контрагенту. На эти лишние движения брокер согласиться только ради денег.
В случае с фьючерсом до момента исполнения никаких передач активов не случиться.
Кто вам сказал, что на рынке фьючерсов нет маркетмейкеров?

Феерическая дискуссия.
Я в шоке.