Блог им. Speculator2016

Что такое торговая идея. (На примере шорта Сбера)

Навеяно топиками
smart-lab.ru/blog/424854.php
и
smart-lab.ru/blog/424837.php
=
Щас все обсуждают шорт Сбера и удивляются тому, что околорыночники чуть ли не поголовно шортят ФР РФ вообще, и Сбер в частности.

А так-же S&P.

И у меня по этому поводу зашевелилась мысль, но я пока не готов связно изложить ее. 

Мысль такова: Какие идеи предшествовали открытиям этих шортов?

ИМХО — никакие.

Торговой идеей нельзя признать вот такие аргументы : 

1 Сбер уже вырос в 3 раза

2 Хватит Сберу уже расти, ему пора падать

3 В Америке всё плохо и поэтому надо сдувать пузырь, надутый в S&P

И тд.

Когда у игрока появляются подобные оценки рынков -  ему нужно держаться от этих рынков подальше.

А ещё лучше — игроку нужно генерировать не хотелки и мечты, а настоящие торговые идеи.

А что-же такое — торговая идея?

Торговая идея состоит из двух частей: 1) постановка цели и 2) обснование этой цели.

Эрзац-идея выглядит так: «Сберу пора падать — ибо он уже вырос в 3 раза.»

Эрзац-идея не содержит цели, зато она содержит хотелку и ее ложное обоснование.

Торговая идея должна выглядеть так: «Вероятность роста Сбера до 300 достаточно высока, ибо он находится в 3 Волне Эллиотта, фундаментальные показатели шикарные, прибыль растёт, Иностранные Инвесторы стали покупать Российские Акции, скоро Рождественское Ралли, перед Выборами в РФ будет Памп на ФР»

И тд.

Т.е. игроку нужно видеть конкретную цель, на которой он будет закрывать свою позицию и он должен предоставить конкретные обоснования, которые повышают вероятность того, что цена будет двигаться в направлении этой цели.

=

Вот так вот корявенько получилось объяснить, но мысль пока очень сырая, надо всё продумать.

 

★1
Так чего сказать то хотел?))
avatar

Дмитрий Л

Д Л, хз
вертится что-то в голове, а сформулировать не могу
короче говоря — нужно стандартизировать генерацию торговых идей
если идея не укладывается в стандарт — то она не торговая
Speculator2016, короче сбер говно и всё такое?
avatar

Дмитрий Л

Д Л, сбер — цель 300
но тут он просто для примера
тема ведь про торговую идею
Speculator2016, не знаю, меня рынок РФ как то не будоражит)
avatar

Дмитрий Л

Д Л, а чем тебя будоражит амерский рынок?
Speculator2016, движениями и ясностью)
avatar

Дмитрий Л

Д Л, а ты на каких акциях играешь?
Speculator2016, эх, ты, совсем старый стал, я интрадей и только фучи)))
avatar

Дмитрий Л

Д Л, и откуда там берётся ясность?
Speculator2016, истина в вине))))))
avatar

Дмитрий Л

Д Л, откуда там истина ?
я и трезвый-то нифига не соображаю уже
Speculator2016, вот вот))))
avatar

Дмитрий Л

Speculator2016, так а чем не стандарт: «Сберу пора падать — ибо он уже вырос в 3 раза.»?;)
Никто ведь не стандартизировал правила входа.
avatar

...

..., хотя бы потому, что очень мало аргументов, которые повышают вероятность движения к цели, которая тоже не указана
шорт на голубых акциях дело последнее. акции либо растут (есть инвесторы) либо болтаются в боковике (нет инвесторов аля ГазП), шорты алогичны
avatar

самара

lastsynth, Не могу согласиться с таким утверждением.
Тот же Сбер


За 7 лет весьма-волотильно

50--110--60--110--50--180--140--200(почти)
Для шортов-достаточнол было возможностей
Вопрос, да  в идее-на чем основывать шорт
Возможно оправдать попытку шорта недавно например со 180 +   — ожиданием паттерна-двойная вершина и ужесточением санкций к банковской системе РФ с октября… НО… не проканало, теперь-, имхо, шортить пока не на чем, возможен пока и дальнейший рост.

В ГП--кстати тренд -за те же семь лет-вниз с болтанкой внизу последние годы, несмотря на более привлекательные фундаментальные показатели.Сбер же-фундаментально -перегрет, прирост показателей невелик и сильно отстает уже от прироста капы на бирже, собственный капитал-уже гораздо меньше капы, успехи в бизнесе-основаны не на преимуществе в работе перед конкурентами а на господдержке и преференциях, есть признаки надувания пузыря.


НО-особо отмечу--ФА-никоим образом НЕ МОЖЕТ быть основанием для спекулятивного шорта, ибо-таймфрем-ХЗ.
avatar

Лара Крофт

Лара Крофт, ещё раз повторюсь — у глобальных инвесторов нет шортов, есть фиксация прибыли по лонгу, после которой остальные прыгают в вагон и начинают играться в биржу
avatar

самара

lastsynth, Причем тут глобальные инвесторы(понятно, что шорты на огромные суммы-безумие-пример акции фольксвагена)-речь идет о мелких  спекулях на Мосбирже и идея для этого.
avatar

Лара Крофт

Лара Крофт, ошибка мелких спекулей — контртренд против глобальных лонговых игроков.ваши индикаторы развернуться в любой момент, если в лонг зайдёт крупный игрок и всех щортистов вынесут вперёд ногами
avatar

самара

lastsynth, Это все верно, но тогда будет видно по объемам этот заход, да и для того-контроль рисков существует, лудоманам же, что в шорте, что в лонге-итог один, вынесут тех-кто перебрал риска и упорствует, несмотря на новые факты.
avatar

Лара Крофт

Лара Крофт, предлагаю закрыть обсуждение. ещё раз срезюмирую своё мнение — интересные акции могут быть только лонговыми, спекуляции в шорт для интрадея с нервами и отрицательным матожиданием
avatar

самара

lastsynth, ОК, принято, оно и верно -у каждого свое мнение, имеем право.Замечу только -я не об интрадее, а о среднесроке.
avatar

Лара Крофт

Да ну бы, а чё пере именовался?)))
avatar

Дмитрий Л

Д Л, Да еще с таким неприличным скрытым смыслом-прикалывается ??
avatar

Лара Крофт

Д Л, устал
П.И.Сюткин, приляг, отдохни)
avatar

Дмитрий Л

Запомните олухи, большие деньги играют от ЛОНГА и ЛИКВИД. ВСЁ.
avatar

TREND666

TREND666, Именно-ИГРАЮТ, значит-будут и фиксить прибыль, а раз большие-то будет ПАДЕНИЕ при фиксинге, тут меким спекулям и надо в шорт, вопрос-когда? И как просечь сей момент? Тут и нужна -ИДЕЯ(обоснованная),Спекулятор ОТ Лонга-очень верно подметил.
avatar

Лара Крофт

Не факт что будет накачка под выборы. Сейчас тренд на отжатие подешевевших активов. Кредиты под залог акций надо погашать. И это может продлиться ещё год — два.

Почти все перечисленные идеи имеют политическую подоплёку, тогда надо играть политику а не ТА или Элиота
avatar

iaa9001

iaa9001, ДА-да-населению-пофиг эти акции, не имут оных, им бы курс рубля-повыше и прибавочки к зарплатам-пенсиям, а спекулей и мажоров-и прижать с отдачей кредитов не грех-и по-дешевке -отжать нажитое непосильным трудом в виде акционерных долей.
avatar

Лара Крофт

Видимо ИДЕЯ (шорта)должна быть продумана и обоснована примерно ТАК-
1)Большие деньги входили в лонг объмом там-то и уже имеют хороший запас профита
2)Созрели внешние условия для фиксации бумажной прибыли в реал(сильные траблы у конкретного эмитента(пример-Система)кризисы в экономике, политические потрясения, сроки отдачи кредитов или сильные сдвиги в курсах валют и т.п.).
3)По ТА-назрел разворот в тренде
4) По ФА-нет больше хорошего потенциала роста, фишка явно перегрета
5)Для уменьшения риска -объект шорта должен иметь большой ФР.флоут и много участников игры разного ранга(ликвидность).
avatar

Лара Крофт

Лара Крофт, 
1)Большие деньги входили в лонг объмом там-то и уже имеют хороший запас профита
это трудно распознать
От Лонга!, ПРедугадать да, трудно, но когда начали-можно понять уже, пусть с некоторым опозданием, но лить будут долго, т.к. объем набранного и задел профита -уже велики, а решение лить монстрами-принято.
avatar

Лара Крофт

Лара Крофт, 
4) По ФА-нет больше хорошего потенциала роста, фишка явно перегрета
про S&P это говорят уже много лет
От Лонга!, Это лишь один из пунктов и не главный, ибо если фишка явно недооценена-о шорте вообще нет речи.
avatar

Лара Крофт

Лара Крофт, 
5)Для уменьшения риска -объект шорта должен иметь большой ФР.флоут и много участников игры разного ранга(ликвидность).
основной риск по шорту — это плечо и маржа
именно поэтому для меня неприемлем шорт
От Лонга!, нужно иметь волю-закрыть шорт в небольшой убыток, если пошло не по плану, и иметь выдержку держать, если идет в нужную сторону, и не делать этого часто, чтоб не терять на этом -надо редко, но метко-это да, трудно.
avatar

Лара Крофт

Лара Крофт, 
закрыть шорт в небольшой убыток
я не использую стопы
я против стопов и плечей
От Лонга!, Я не берусь давать Вам советы и не обсуждаю Ваши методы игры на бирже, а просто излагаю свои соображения по теме Вашего поста, конечно-Ваша воля-торговать, как Вам видится верным, тем более, что необходимости в рискованном выиигрыше  у Вас явно нет-важнее сохранить нажитое.
Все же -торговую идею шорта-считаю -имеющей право-БЫТЬ и пытаюсь обосновать ее (по теме поста).
avatar

Лара Крофт

Лара Крофт, а мне хочется возразить
хочется-хочется-хочется
идея шорта — несёт опасность
в лонгах можно сидеть вечность — а в шорте нельзя
=
вернёмся к Сберу
можно ли его шортить по 200? а по 250? а по 300?
а если можно — то по сколько откупать ?
очень сложные вопросы
=
а если вдруг окажется, что сбер можно шортить по 300 — то почему бы его не купить сейчас?
Лара Крофт, 
2)Созрели внешние условия для фиксации бумажной прибыли в реал(сильные траблы у конкретного эмитента(пример-Система)кризисы в экономике, политические потрясения, сроки отдачи кредитов или сильные сдвиги в курсах валют и т.п.).
а применим ли этот пункт к Сберу ?
сбер придётся шортить на фоне эйфории, когда дела идут более чем хорошо
От Лонга!, НЕ надо привязываться к конкретным цифрам 200,250 300--уж если цифры-то хоть на фибы тогда смотреть(справчно, а не как немедленное руководство к действию).
Почему -шортить на фоне эйфории ??-это стремно, неизвестно-сколько она продлится.
Шортить-когда уже видно-что крупняк-явно начал ВЫХОД -на фоне НЕГАТИВА по рынку(или эмитенту-но это имхо-не о Сбере, да).
Купить-конечно можно, пока нет видимого слива и НЕГАТИВА, но чем больше профит ранее купивших объем(дольше период роста без сильных сливов)-тем более вероятность скорого разворота и имхо-лучше уж подождать его без лонга, хотя можно и покупать(рисковать)-и выходить уже по факту разворота, ведь может вырасти и еще существенно до него, но тут уж-играют роль личные правила о системе покупки, имхо-всеж предпочтительнее покупать внизу(или после коррекции) на развороте вверх или сидеть в деньгах -ожидая этого а не догонять уходящий поезд.
avatar

Лара Крофт

Лара Крофт, 
Шортить-когда уже видно-что крупняк-явно начал ВЫХОД
и как это будет видно?
От Лонга!, Это будет видно по объемам продаж и динамике цены и по всему фону на ФР, главное-не пытаться предвосхитить сей момент.
По поводу покупки на эйфории после долгого роста-помнится, что тем кто покупал на эйфории в 1997г по 0.35$ (за нынешнюю акцию-дробленую), а мели-только дай-любые объемы---пришлось ждать только выхода в безубыток(в долл.)-8 лет(до 2005г).
avatar

Лара Крофт

Лара Крофт, у меня никогда не получалось сделать индикактор, который бы показывал что-либо вразумительное на объёмах
ведь это не объёмы продаж — а объёмы торгов

От Лонга!, ну, вроде классика-в начале разворота-объемы торгов сильно растут-цена-падает, т.е покупатели-имеют все меньше денег-и идет -эстафета передачи вниз с понижением цены и объемов постепенно.
И не удивительно, т.к. покупать все выше-просто нет денег на рынке на покупки по большим ценам на те объемы, что предъявляются уже к продаже при развороте.
avatar

Лара Крофт

Лара Крофт, вот и проверим эту классику потом
От Лонга!, Ну этого -надо-дождлаться, бывает редко -раз в пол-года год, а беда шортистов смартлаба-что хотят шортить постоянно и ищут для этого-надуманные поводы и пытаясь поймать в шорт мелкие колебания-попадают потом на крупное продолжение тренда вверх, жадничая закрыть позу.
Либо-возмущение их долгим ростом и перегретостью-побуждает их играть на опережение- не дождавшись подтверждения разворота-что тоже может быть губительно, т.к.до разворота-еще далко м.б.
avatar

Лара Крофт

Лара Крофт, трудно быть шортистом
От Лонга!, Да, тут надо держать ухо востро и вовремя закрыть позу-ибо убыток может расти экпоненциально.На лонге-проще-можно купить(пусть перед падением даже)-и забыть, даже на годы-в надежде на перехай рано или поздно(если конечно не купил откровенный шлак и не попал на форс-мажор эмитента-т.е. надо и ФА пользовать всеж и за новостями следить).
avatar

Лара Крофт


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW