Блог им. Alexandr_Gvardiev

ФундаМентальный анализ фьючерса на мясо от вегетарианца.

Во-первых, хотел бы сказать, что не ем мясо, рыбу впрочем тоже, и вообще продукты животного происхождения! И когда подбирал свою первую опционную конструкцию на американском товарном рынке, то автоматически пропустил вкладку «Meats», так как за 8 лет уже возникла привычка обходить мясо стороной. Нашёл интересные истории на софтах: какао, кофе, древесина. Но оказалось, что они торгуются на бирже ICE, подключение к которой стоит 115$ в месяц.

Вообще на данный момент и до конца этого года в моих целях на товарном рынке не стоит заработок – главное это набраться опыта, приноровиться ко всем нюансам американских американских опционов, но при этом желательно НЕ потерять, а если получится заработать, то вообще отлично. Поэтому в моих же интересах на текущий момент сокращать издержки и учиться торговать на тех инструментах, которые более доступны, в общем, мягко говоря, грубо выражаясь — зажмотил я 115$ и пришлось вернуться в мясной отдел, где в нём находились следующие товары:

Live Cattle – Живой Скот

Feeder Cattle – Кормовой Скот

Lean Hogs – Скудные Свиньи

Milk Class III – Молоко Третьего Класса

(Done by Google Translate)

Скудных свиней как-то сразу исключил, не люблю связываться со скупердяями. Забирать молоко у школьников – тоже не вариант. А кормовой скот лично мне непонятен (скот кормят или скотом кормят? а если кормят скотом, то кого? Скот? Скот ест друг друга? Ужас! Nightmare! Temor! Orrore! 恐怖!). Поэтому, ничтоже сумняшеся, по методу исключения был выбран Живой скот:
ФундаМентальный анализ фьючерса на мясо от вегетарианца.

Дальше стал выбор, что является менее аморальным: покупать или продавать Живой скот? Продавать живых существ явно не входит в мои планы, но и покупать значит способствовать росту цены на товар, и, получается, помогать индустрии мясоедения. Тут-то и пригодились мои знания об опционах. Начал думать какую бы конструкцию собрать, чтобы и не покупать и не продавать одновременно. Продажу волатильности оставим храбрым мясоедам, а мне подошла следующая позиция:

ФундаМентальный анализ фьючерса на мясо от вегетарианца.
buy call 12000 1420$ February 2018, sell 2x call 12000 440$ December 2017.

В ней в случае резкого падения — мне не нужно ничего покупать, в случае плавного падения – заработаю, в случае стояния на месте – хорошо заработаю, в случае плавного роста – отлично заработаю, в случае резкого роста – будем работать. В общем, время на моей стороне, а достаточность свободной маржи (конструкция заняла всего 1200$ из 14000$ свободных) в случае реализации негативного сценария позволит поуправлять позицией с целью вывести её в плюс.

Надо сказать, что меня приятно удивила ликвидность: февральский опцион, чья экспирация будет через полгода, удалось купить за пару минут, встав чуть выше среднего между bid/offer. А продать декабрьские колы не составило вообще никакого труда. И тут сразу как кошмары из прошлого всплывают граненые стаканы Газпрома, дальние страйки доллар-рубль и весёлые картинки скучающих опционщиков:

ФундаМентальный анализ фьючерса на мясо от вегетарианца.
картинка отсюда https://smart-lab.ru/blog/420208.php

Нравился ли мне российский опционный рынок? Да!

Хочу ля ля туда вернуться? Нет.

Ведь когда-то:

«…деревья были большими,

 но однажды все мальчики становятся мужчинами…».

★4
13 комментариев

Feeder Cattle – Кормовой Скот
Lean Hogs – Скудные Свиньи

Говядина и обезжиренная свинина

Нашёл интересные истории на софтах: какао, кофе, древесина. Но оказалось, что они торгуются на бирже ICE, подключение к которой стоит 115$ в месяц.
Не знал, что пиломатериалы торгуются на айсе, всю жизнь они торговались на СМЕ, подписка на которую стоит 7$. Да и вообще, что такое 100$ за подписку на Америку? Тем более, что можно торговать и без подписки.

В целом: какая-то странная статья о том, как аморально есть котлеты, поэтому автор терзается в муках о том, шортить ли мясо?! Фигня какая-то! Хочешь сделать американцам плохо — отнимай у них деньги в трейдинге.
avatar
Max Xaser, ага древесина на СМЕ. торговать можно и без подписки, но котировки будут не онлайн.
Александр Гвардиев, смотря какой таймфрейм. Если на дневках, то как правило нет разницы — реальные котировки или с задержкой. Я подписан только на основные площадки — BATS на стоки, OPRA и CME, хотя совершаю единичные сделки и на других биржах.
avatar
Lev, ок спс, уточню у своего брокера.
Александр Гвардиев, Привет) Это софты-биржа  ICE US, котировки есть real-time это как раз и стоит 117 баксов, то есть котировки и стаканы идут как на пшенице или любом другом товаре. Однако, не все готовы платить бирже софтов эту сумму, хотя премии отличные) Поэтому, есть второй вариант-7 баксов, котировки с задержкой по времени-неск минут. То есть, если ускакал товар выше или ниже-ищешь варианты по какой цене выставить сделку. Это мы про опционы говорим, да и про фьючи, но фьючи легко реализовать, стаканы вполне себе норм, а вот с опционами сложнее. Новчикам рекомендую ориентироваться на последние сделки, на закрытие по вчерашнему дню ну и искать свою цену. Проблема, в том, что опционы на софтах-стаканы разные, да на каждом страйки разные, может быть разброс в сотню баксов быть свободно. Те, кто опытнее-знают эту тему и особо не парятся. Если не работаешь на  ICE, то разок надо увидеть стаканы и почувствовать, а потом, на след месяц, выставлять уже на задержке) Но я скажу так-если получил плюс от ICE, понравилась данная тема- значит заработал или проверил)
Дальше уже хозяин-барин)
avatar
Dmitriy Po, понял) спасибо Дим) думаю всё-таки если торговать на ice, то не буду жмотиться — больше потеряю с этими задержанными котировками — проще подключить полный доступ. Но пока в принципе и так хватает товаров)
Александр Гвардиев, согласен! Когда будет с чем сравнивать, тогда и есть смысл включать, искать свою тему )) Поэтому я считаю данный подход, что не сразу стал на ICE работать-разумным)
avatar
Kapral, Щас объясню)
У каждого человека, если он не психопат (социопат) есть внутренний счётчик (совесть). Если наши действия превышают наш индивидуальный уровень совести, то мы подсознательно начинаем себя наказывать. Поэтому так важно жить в ладу с самим собой. Особенно это важно в тех областях, где требуется интуиция, ведь известно, что она результат работы подсознания. Трейдинг — это одна из таких профессиональных областей. 
П.С. И Доброе сердце не отменяет решительные и жёсткие поступки, ведь иногда чтобы стало лучше, нужно сделать ещё хуже.
сочувствую…
avatar
 ну и небольшое дополнение по марже- в 1200 еще маржа от спреда на пшенице) так что, маржа данной конструкции -на сегодня- около штуки)
avatar

теги блога Александр Гвардиев

....все тэги



UPDONW