Купить ли Стрэдл?

Swan, тут думай, не думай, а я не вижу как сейчас можно за полмесяца до экспы успеть заработать на длинном стредле. Разве что внезапное и резкое падение на 1500 и ниже по индексу… Но это маловероятный сценарий, а все остальные сценарии уводят позу в минуса

Swan, почему март? более дальние никак не купить?

Swan, вот товарищ купил стрэнгл и теперь не знает, что делать.
потому что мартовский, и страйки далекие
option-lab.ru/forum/index.php?topic=3740.msg7467
Моё мнение покупать такие вещи надо не меньше, чем за 60 дней.

Swan, ответил отдельным постом smart-lab.ru/blog/41895.php

hermit,

есть нюанс
историческая какая?
HV? риалайзд?
за какой интервал?

какой улыбки?
)))
это так к теме

Александр Бутманов, HV ( на интервале 30 дней) была на момент написания 21, при IV = 29.

Тренд по волатильности был нисходящий, стреддл терял и на воле и на тетте. Поэтому я так и написал, что заработать на длинном стреддле в таких условиях нереально.

hermit,
))
почему 30?

по умолчанию, так страшнова-то торговать имхо

Александр Бутманов, на периоде 30 дней, потому что топикстартер примерно на таком временном промежутке и собирался держать стредл до экспирации, не заморачиваясь на рехеджирование и прочие тонкости. Для целей топика более тщательного исследования волы не требуется ))

Swan, надо понимать такую простую вещь: покупая опционы в любой комбинации, мы всегда покупаем волатильность. Поэтому важно обращать внимание на то, что бы тетта была невелика по сравнению с вегой и дельтой. Именно поэтому покупка близкого по времени стредла при падающей понемногу волатильности не имеет смысла. Нужно брать далекую серию (тетта небольшая), это раз. Тщательно выбирать время для покупки, стараясь поймать локальный минимум IV, это два. Не дожидаться экспирации, а крыть всю позу на максимуме веги (пока тетта не выросла и не сожрала профит). Ну и смотреть, что там происходит с HV. Короче говоря, мыслить не терминах абсолютных цен, а в терминах волатильности, так правильнее

Swan, не обязательно надолго )). Вола имеет обыкновение расти очень резко, обычно на сильных падениях, и тогда надо просто фиксить позу, потому что держать ее дальше смысла уже не будет. Как-то так

Swan, можно более доходную бабочку сделать если проданных опционов будет чуть меньше, чем купленных.