Статистика слива депозитов за определенный период
Добрый вечер, друзья! Где можно посмотреть статистику слитых депо, в идеале по разным инструментам: форекс (спот), акции, фьючерсы, опционы и желательно за разные периоды времени, то есть какой % трейдеров слился за первые 1-5 лет опыта торговли?
Но судя по статистике топовых и среднего счета с fundseeder'а (https://fundseeder.com/) — все не так плохо (правда, в этом году по форексу в среднем фактически ноль).
Объясню на пальцах:
Если будешь торговать без плеча акциями (не облигациями мусорными), то вероятность слиться у тебя практически равна НУЛЮ.
Если будешь брать плечи, то с каждым последующим плечом вероятность слиться растет экспоненциально. Если ты собираешь торговать с 8-ым плечом и не являешься реально крутым трейдером, то вероятность слиться будет стремится к 100%.
Вот и вся статистика...
Exorcist, а если не на пальцах, а математикой — можно привести формулу ожидаемой долгосрочной доходности, она равна для случайного блуждания (если там по формуле Ито посчитать) mu — 1/2*sigma^2, где грубо говоря mu — это средняя доходность на сделку, а sigma — риск (в теории — не на сделку, но неважно).
Ну так вот, из формулы видно, что при использовании плеча P долгосрочная доходность равна P*mu — 1/2*P^2*sigma^2, т.е. плечо съедает доходность из-за роста риска со скоростью, квадратичной от скорости роста плеча (!)
Поэтому какой бы крутой трейдер вы ни были — после какого-то плеча вы начинаете долгосрочно и ожидаемо лосить (при P > 2*mu/sigma). Для большинства трейдеров это уже плечо 3-4.
«у меня слилось 50% депозитов за месяц»
скажем так...10% живых, это на мой взгляд очень оптимистично
Глаза откроет вот эта статья также
www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/04/20/638371-proigratsya-birzhe
И вообще — Высокие налоги и чрезмерное любопытство налоговой — самая распространённая причина отказа от американского гражданства (не верю СМИ, что Сигал, Джонс, Монсон, Депардье взяли граждансвто РФ исключитльно из любви к России-Матушке)