Блог им. KiboR

7-ая неделя на пути к мильёну. Неделя опционов и Ростелекома.

Миновала еще одна неделя, смотрим на недельный индекс ММВБ:

7-ая неделя на пути к мильёну. Неделя опционов и Ростелекома.

И что же мы видим? О-о-о, чудо, индекс ММВБ практически вернулся к тем же отметкам, которые были 7 недель назад. Когда я формировал портфель в начале лета 2017 года индекс на закрытии недели был 1934,25, сейчас же он составляет 1912,48.

Определенно можно сказать, что эта неделя абсолютно точно задалась для USD/RUB, рубль при этом не плохо сдал позиции:

7-ая неделя на пути к мильёну. Неделя опционов и Ростелекома.

Всю эту неделю я ждал роста USD/RUB, даже выкладывал свой прогноз на смарт-лаб, прогноз оказался удачным, поэтому капитала немного прибавилось, итак хронология:
  • до среды я сидел в открытых позициях Call Si и Put Ri, т.к. в начале недели был негативный внешний фон, в среду на росте доллара закрыл позиции.
  • в четверг прокатился на фьючах Си во время укрепления рубля до 17:00, перед выходом новостей по запасам нефти решил захеджиться  - фьючи закрыл, открыл уже ставшую моей любимой за последние несколько недель связку Call Si и Put Ri в пропорции 50/50, удивительно, но новости сыграли на руку, доллар пошел в рост, РТС начал падать, вечером позиции закрыл. Депозит со вторника до четверга вырос с 20 тыс.руб до 41 тыс.руб, это +100% за два дня, что я бы сказал не часто можно встретить, но вот приблизительно так выглядит прибыль заядлых опционщиков, которые торгуют ежедневно опционы на профессиональной основе, мне кажется, Бармалей подпадает под этот критерий ;) (я же пока лишь учусь и не в коем разе себя к профи не отношу, просто немного повезло на этой неделе с негативными новостями). 
  • в пятницу, когда на утро продолжилось пике S&P 500, начавшееся еще вечером в четверг — открыл традиционно Call Si и Put Ri. Весь день был жесткий боковик с элементами садомазо, пипл, который ставит стопы, в этот день были явно не восторге, у меня же день также не задался, моя связка не упала и не выросла, а лишь чуть просела и принесла — 3 тыс.руб убытка, итого у меня на вечер пятницы оставалось на фортсе 38 тыс.руб. 

В 18:00 я перевел с фортса 38 тыс.руб на фондовую секцию (спасибо Открывашке, за 20 минут осуществили мой перевод, хотя я раньше думал, что после 18:00 этого сделать нельзя). Решил еще раз внимательно посмотреть на бумаги в своем портфеле и нашел ту, которая вообще не выросла за последние несколько недель, а именно, Ростелеком.

Предлагаю взглянуть на квартальный график Ростелекома:

7-ая неделя на пути к мильёну. Неделя опционов и Ростелекома.

Компания с неплохим P/E торгуется на уровнях января 2006 года. Вы не ослышались — 2006 года, КАРЛ!

Не смог пройти мимо этой бумаги, добавил еще пакет на 38 тыс.руб, портфель стал выглядеть следующим образом:

7-ая неделя на пути к мильёну. Неделя опционов и Ростелекома.

По сути, мой портфель находится на тех же уровнях 7-ми недельной давности с той лишь разницей, что он стал намного более диверсифицированным (на мой взгляд) и у меня появился небольшой опыт по управлению опционной позицией на фортсе в лице Call Si и Put Ri, с ними мне ничего не страшно, тем более, что небольшой краш-тест (падение индекса ММВБ до 1774,56 и затем подъем до прежних уровней) считаю успешно пройденным именно благодаря опционам!

На фортсе пока ничего нет, жду в ближайшие 2 недели поступление дивидендов (где-то около 40 тыс.руб), перегоню их затем на фортс и начну новую жизнь:

7-ая неделя на пути к мильёну. Неделя опционов и Ростелекома.


В ближайшие пару недель не жду каких-то ярких потрясений на фондовых рынках, поэтому смело ухожу в отпуск на 2 недели (уезжаю на море) лишь в портфеле акций, по возвращению, посмотрим на индекс ММВБ, глядишь еще чуть-чуть он подрастет за это время.

Всем удачи!

p.s.1 отдельный респект выражаю Роботу Бендеру (своему главному читателю), наши с вами беседы у меня постоянно в голове и я все время стараюсь не посрамиться на фортсе, чтобы вы меня потом не журили, так что вы выступаете что-то типа в роли моего удаленного риск-менеджера ;)

p.s.2 также респект Тимофею и смартлабу, мне начинает нравиться этот ресурс, особенно тот технический момент, когда я перечитываю свои старые недельной давности опусы, это очень систематизирует мысли в голове!

★1
26 комментариев
Это самая правильная стратегия для спекулянтов, выводить прибыль в инвест.портфель
avatar
Сергей Сметанин, это точно, в спекуляциях выигрыш случаен, а вот инвест.портфель на века! (До первого кризиса))
avatar
KiboR, надо просто еще иметь в портфеле кэш
avatar
Сергей Сметанин, а зачем он? Для меня портфель это некий конечный продукт на моменте формирования, как кораблик, который затем спускаешь на воду. В момент формирования ты сразу покупаешь тех эмитентов, которые заслуживают на твой взгляд внимания. Кэш нужен на фортсе для хеджирования и если хеджирование приносит свои плоды — тогда на эти ДС докупаем эмитентов в основной портфель.

На мой взгляд, это оптимальная модель управления.
avatar
KiboR, кэш нужен для: 1. усреднения текущих инвестиций 2. для покупки акций во время кризиса.
Так как дно по акциям угадать практически нереально так же как и кризис, а пропустить кризис с шоколадными ценами я думаю никто не хочет
avatar
Сергей Сметанин, если бы не было фортса, тогда я согласен.
Сформировал портфель, например, 30% оставил под кэш, если цены пошли вниз — докупаем.

фортс же для этого и предназначен, чтобы сгенерировать кэш на падении рынка и потом перелить на фондовую секцию.
avatar
KiboR, ну да. разные стратегии.
avatar
KiboR, я пробывал фортс, вообще не мое
avatar
Сергей Сметанин, я так понимаю вы чаще всего практикуете стратегию бай энд холд без стопов, а на падении докупаетесь. Ведь так?

А чтобы получать доход с фортса нужно обязательно уметь во время останавливаться — короче говоря ставить стоп. Кто-то стопы по уровням выставляет, для меня же это обычно временное ограничение, т.е. мой стоп связан с каким-то событием или временным фактором — я открываю позицию в определенном направлении, дальше смотрю час-другой, если в нужном направлении не идет, тогда закрываю.

Работа на фортсе непременно связана с искусством управления стоп-лоссом, если человек это осознает, он начнет с фортса забирать прибыль.

Я начинал с фортса, потому что у меня были всегда очень маленькие депозиты, а сейчас этим летом я вообще в первый раз в жизни купил акции и осознал всю прелесть этого мероприятия, жаль на собрания не удалось съездить ни к одному из эмитентов, времени просто нет, но так очень бы хотелось съездить все посмотреть своими глазами как это происходит, может в следующий раз как-нибудь получится.
avatar
KiboR, да, именно такой стратегии я и придерживаюсь. У меня торговля на фортсе очень много сил отнимала. Даже если открываешь маленькой суммой сделку за нее переживаешь больше чем за большую инвестицию, которая падает в разы. Тут только время играет мне на руку, а на фортсе только правильный стоп и своевременная продажа дает прибыль, но эта стратегия у меня отнимала сильно много времени и нервов.
Мне комфортно открыть сделку и уехать в отпуск на пару недель. В идеале хочу себя заставить смотреть котировки раз в неделю, но пока не получается)

avatar
Сергей Сметанин, а с опционами не пробовали работать?

Чем они мне нравятся, так это тем, что можно не заморачиваться на счет уровня выставления стоп-лосса, купил коллов, например, на 10 тыс.руб и экспирацией 20.07.2017 и ты четко понимаешь, что до 20.07.2017 твой убыток не составит более 10 тыс.руб.

В отличии от фьючей, где брокера в любой момент могут отмаржинколить, поэтому ты всегда сам должен на опережении заботиться об уровне стопа, покупка опционов психологически раскрепощает и позволяет спать спокойно, если ты уверен в своем прогнозе до 20.07.2017.
avatar
KiboR, с опционами не знаком. Опционы имеют ограниченный срок действия? я не знаю куда пойдет какой то актив в краткосрочном периоде
avatar
Сергей Сметанин, у вас есть автомобиль? вы пользуетесь КАСКО?
опционы это та же самая КАСКО, их придумали для того, чтобы страховать свои риски на фондовой секции (на случай падения/кризисов)

Обязательно рекомендую с ними познакомиться!)
avatar
KiboR, машины нет.
Я слышал что они для защиты. но я не понимаю как на них зарабатывают
avatar
Сергей Сметанин,
smart-lab.ru/blog/405314.php
avatar
KiboR, 43% ко всему портфелю?
avatar
Сергей Сметанин, да, в сделке участвовали все денежные средства с фортса (на эту сумму были куплены опционы) и результат получился +43% за один день.
avatar
KiboR, а разве эти опционы не могли в 0 обратиться?
avatar
Сергей Сметанин, я покупал по цене 1060 путы на фьюч РТС со страйком 92 500 и датой экспирацией 20.07.2017. Если на 20.07.2017 фьюч РТС стоит 92500 и выше — цена моих опционов равна нулю. Если 20.07.2017 фьюч стоит 91440 — я в безубытке, если цена фьюча ушла вниз и достигла 90380 — я от этой сделки получу доходность +100% (если цена будет еще ниже, то на каждые 1060 пунктов дополнительного падения прибыль будет составлять дополнительные +100%).

До 20.07.2017 опционы живут и их можно в любой момент продать, на дату экспирации опционы прекращают свое существование — это красная черта для реализации вашего прогноза, под который вы покупали опционы.
avatar
KiboR, мне кажется это лотерей, я никогда не куплю на весь свой портфель столь рисковые активы)
avatar
Сергей Сметанин, а никто и не говорит, что нужно покупать на весь портфель!))

Покупайте на 5% от своего основного портфеля, как это делаю я в целях диверсификации, когда тучи над ФР начинают сгущаться.
Мой основной портфель 800 тыс.руб, опционов покупаю на 40 тыс.руб.
avatar
KiboR, смысла нет. так как и так много времени тратиться за наблюдением американского рынка, а он безграничен. На нем есть китайские компании которые летают не хуже опционов. Я вот все присматриваю их, может быть решусь купить
avatar
Сергей Сметанин, вы в основном Америку или наш рынок торгуете? В каких пропорциях у вас делится портфель?
avatar
KiboR, Давай на ты) а то мне как то неудобно даже. Инвестирую в оба рынка (предпочтение америке, так как рублей почти в портфеле нет). Пока только начал набирать портфель акций с конца прошлого года.  До этого переходил из рублей в доллары и обратно.
На данный момент портфель такой


avatar
Сергей Сметанин, красота да и только!)

Если ты разбираешься в Америке, то конечно можно забыть про опционы на нашем фортсе, у меня вот кругозор сильно ограничен нашей мамбой, а потерять все, что там лежит — нет никакого желания, поэтому для спокойствия кручу-верчу опционные сделки!)
avatar
KiboR, если получается, то почему бы и нет. для каждого свой тип торговли. у меня планы в дальнейшем тратить именно баксы, поэтому пришлось осваивать Америку, да и то, я только учусь.
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW