Блог им. ustas33

Арбитраж календарного спреда на OEX

Объясните мне тупому, где здесь риск?
  • по движению цены нет?
  • по воле нет?
  • тетта положительная!
Как автоматизировать поиск таких комбинаций?







Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 календарей — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
39 | ★1
16 комментариев
Хм, при падении вега позиции, а на самом деле она будет расти, так что левый край под воду может уйти. Вроде так. Вообще не совсем понятный для меня тул))
avatar
krolix
В смысле волатильность при падении расти будет. Короче, в веге засада)
avatar
krolix
Да, при росте волатильности позиция будет снижаться.
avatar
Андрей Куранов
kuranov, но в минус не уходит
добавил вторую картинку с ростом волы
avatar
DeFi Partisan
это разблюдовка на текущий момент? Посмотри еще за день до экспирации марта. Судя по первой картинке, там тета у страйка должна быть сильно в минусе от распада купленных путов.
avatar
krolix
krolix, не у страйка, а в районе 510, где идет перехлест линий и тета отрицательной делается
avatar
krolix
До эспирации и до 510 нет смысла держать.
$100-150 с фигуры сразу можно отжать.
avatar
DeFi Partisan
тогда да, по хорошим ценам купил позицию, чего) удачи
avatar
krolix
Надо пробовать её во время торгов строить. Может по другому выглядеть.
avatar
Андрей Куранов
Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.
avatar
DeFi Partisan
+2
Я скажу где подвох ) Это теоретические цены, по которым вам просто не нальют — часто встречаю такие комбинации на неликвидах — не построете просто…
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
Дмитрий Солодин, ааа, это теоретическая поза что ли? Я думал, реально купленная))
avatar
krolix
krolix, не купленная ещё. Попробую купить call календарь и продать put.
Свободной маржи мало для продажи put календаря.
avatar
DeFi Partisan
Алексеев Ярослав, ну можно ж не на все ГО
avatar
krolix

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Короткий долг против длинного – где компромисс между стоимостью и устойчивостью?
Структура долгового портфеля в 2026 году становится для российских компаний одним из ключевых элементов финансовой устойчивости. Выбор между...
Фото
Газпромбанк
15:07
Фото
Что обсудили на Финансовом конгрессе 2026 и каких изменений ждать на страховом рынке
На днях в Петербурге завершился Финансовый конгресс Банка России. Попытаемся сделать краткое резюме обсуждений, касающихся страхового рынка....
Фото
Ренессанс страхование
11:28
Фото
Лето возможностей. Как заработать больше на иностранных акциях?
Лето — традиционное время затишья на рынках, но для дальновидного инвестора это, наоборот, период решительных действий. Пока российский...
Фото
Финам Брокер
18:49
Фото
Интер РАО. Цена min за 10 лет. Пора покупать?
Последние месяцы наш фондовый рынок снижается, но я не буду разбираться в причинах (про них говорят все кому не лень), а поговорим по...
Фото
Валентин Погорелый
20:01

полезные записи за 24 часа

★6 13 Сколько нужно вложить в ОФЗ, чтобы получать 10 000 ₽ в месяц пассивно.
★6 2 Карта доходностей облигаций на 06.07.2026
★6 11 Я построил дом родителям и отдал чужим людям, теперь зарабатываю 4,2 млн в год чистыми
★6 36 Эпоха постправды
★6 0 ОФЗ дают 16,5%, а Самолёт летит к 50%. Свежая таблица корпоративных облигаций
★6 62 Моя цель выполнена. Мама, я трейдер!
★6 111 Украина ударила по последнему крупному российскому НПЗ, не попадавшему под атаки БПЛА
★5 1 Заработал на кредитках более 600 000 рублей. Получил рекордный доход в этом году
★5 206 На чем валимся то?
★4 10 Интер РАО. Цена min за 10 лет. Пора покупать?
+113 52 Азия. Вторник.
+102 62 Моя цель выполнена. Мама, я трейдер!
+97 111 Украина ударила по последнему крупному российскому НПЗ, не попадавшему под атаки БПЛА
+92 206 На чем валимся то?
+91 10 Интер РАО. Цена min за 10 лет. Пора покупать?
+89 73 Казино готовится пойти ниже 2200
+84 54 Не думайте, что на рынке есть люди умнее вас
+84 36 Эпоха постправды
+78 7 Ситуация на текущий момент
+71 14 Пошли дивидендные отсечки без дивидендов

самые обсуждаемые сегодня

144к Биржу пора закрывать?
87к Индекс МБ сегодня
62к Моя цель выполнена. Мама, я трейдер!
62к Валимся каждый день. Уже 2120
52к Азия. Вторник.
35к Третий "черный лебедь" с 24.02.22
32к Краш-тест России 2026. Кажется так еще не прессовали ?!
26к Почему я не верю в «стратегию на 20 лет» для российского рынка
24к Пятерочка. Покойся с миром😔
22к 40 дней.

теги блога DeFi Partisan

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн