Блог им. ustas33

Арбитраж календарного спреда на OEX

Объясните мне тупому, где здесь риск?
  • по движению цены нет?
  • по воле нет?
  • тетта положительная!
Как автоматизировать поиск таких комбинаций?







Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 календарей — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.
35 | ★1
16 комментариев
Хм, при падении вега позиции, а на самом деле она будет расти, так что левый край под воду может уйти. Вроде так. Вообще не совсем понятный для меня тул))
avatar
krolix
В смысле волатильность при падении расти будет. Короче, в веге засада)
avatar
krolix
Да, при росте волатильности позиция будет снижаться.
avatar
kuranushka
kuranov, но в минус не уходит
добавил вторую картинку с ростом волы
avatar
DeFi Partisan
это разблюдовка на текущий момент? Посмотри еще за день до экспирации марта. Судя по первой картинке, там тета у страйка должна быть сильно в минусе от распада купленных путов.
avatar
krolix
krolix, не у страйка, а в районе 510, где идет перехлест линий и тета отрицательной делается
avatar
krolix
До эспирации и до 510 нет смысла держать.
$100-150 с фигуры сразу можно отжать.
avatar
DeFi Partisan
тогда да, по хорошим ценам купил позицию, чего) удачи
avatar
krolix
Надо пробовать её во время торгов строить. Может по другому выглядеть.
avatar
kuranushka
Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.
avatar
DeFi Partisan
+2
Я скажу где подвох ) Это теоретические цены, по которым вам просто не нальют — часто встречаю такие комбинации на неликвидах — не построете просто…
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
Дмитрий Солодин, ааа, это теоретическая поза что ли? Я думал, реально купленная))
avatar
krolix
krolix, не купленная ещё. Попробую купить call календарь и продать put.
Свободной маржи мало для продажи put календаря.
avatar
DeFi Partisan
Алексеев Ярослав, ну можно ж не на все ГО
avatar
krolix

Читайте на SMART-LAB:
ИНВЕСТИЦИИ И ТРЕНДЫ. ПЕРМЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
25 апреля в Перми проходит конференция «Финама» «Инвестиции и тренды-2026». Ее можно посмотреть онлайн из любой точки мира  👇 Смотреть в...
Фото
Финам Брокер
09:02
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «РКС Девелопмент» повышен BBB.ru, ООО «СибАвтоТранс» понижен C|ru|, АО «Джи-групп» понижен ruBBB+)
🟢ООО «РКС Девелопмент» НКР повысило кредитный рейтинг с BBB-.ru до BBB.ru, прогноз — Стабильный (ранее Позитивный). ООО «РКС Девелопмент»...
Фото
Андрей Хохрин
09:19
Фото
📍 Сегодня — Profit Conf
Конференция уже началась, и команда МГКЛ работает на площадке. В 11:00 в зале №6 наше выступление — обзательно приходите послушать. И да,...
Фото
MGKL
11:30
Фото
Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?
Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в...
Фото
Тимофей Мартынов
15:44

полезные записи за 24 часа

★12 40 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
★5 3 Аукционы Минфина — снижение ключа на 0,5% и жёсткая риторика ЦБ сделали доходность длинных ОФЗ на уровне ставки. По РЕПО занимают сверх суммы.
★3 145 На грядущей неле ждите обострения ситуации с Ираном и адского вылета нефти
★3 8 Самые ОГРОМНЫЕ бабки в истории России. Зачем их чеканили?
★3 0 FABRICAONE.AI (FIAI). Стоит ли участвовать в IPO? Отчет 2025.
★3 4 Новые дивиденды, ключевая ставка, IPO, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
★2 14 Ну, и шляпа ваш этот рынок
★2 20 Курс рубля На какую сумму Минфин в мае купит валюту и что будет с курсом рубля
★2 12 Пришёл негатив,а руководитель исчезает
★2 13 7 портфелей с разными стратегиями. Какой результат в апреле 2к26?
+81 40 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
+80 56 Нефтюшка... (по Методу Геллы)
+55 0 🏆 Закупка под пассивный доход в апреле 2026. Часть 2. Пополнение портфеля 100 000
+53 3 Аукционы Минфина — снижение ключа на 0,5% и жёсткая риторика ЦБ сделали доходность длинных ОФЗ на уровне ставки. По РЕПО занимают сверх суммы.
+53 13 Накануне ввода «реестра криптанов» в РФ, давайте обратимся к французскому опыту
+48 7 Проходим тест на гемблера. Отвечаем честно, только «да» или «нет»!
+45 145 На грядущей неле ждите обострения ситуации с Ираном и адского вылета нефти
+44 8 Цб опять повысил/расширил вверх среднесрочный диапазон ставки
+44 4 Новые дивиденды, ключевая ставка, IPO, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
+39 20 Курс рубля На какую сумму Минфин в мае купит валюту и что будет с курсом рубля

самые обсуждаемые сегодня

145к На грядущей неле ждите обострения ситуации с Ираном и адского вылета нефти
75к "Россия и Китай идеально подходят друг другу с экономической точки зрения"
56к Нефтюшка... (по Методу Геллы)
51к знатно "прилетело" по окраине!
51к Решение ЦБ угрожает переходом к дефляции в экономике
49к Нейросеть в качестве стратегии. Очередная попытка.
40к Однако
45к Не смогли смириться с поражением? И куда вас это привело? Снова ко мне
40к 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
31к Как бесплатно и легально пользоваться деньгами банка

теги блога DeFi Partisan

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн