Блог им. ustas33

Арбитраж календарного спреда на OEX

Объясните мне тупому, где здесь риск?
  • по движению цены нет?
  • по воле нет?
  • тетта положительная!
Как автоматизировать поиск таких комбинаций?







Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 календарей — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.
32 | ★1
16 комментариев
Хм, при падении вега позиции, а на самом деле она будет расти, так что левый край под воду может уйти. Вроде так. Вообще не совсем понятный для меня тул))
avatar
krolix
В смысле волатильность при падении расти будет. Короче, в веге засада)
avatar
krolix
Да, при росте волатильности позиция будет снижаться.
avatar
kuranushka
kuranov, но в минус не уходит
добавил вторую картинку с ростом волы
avatar
DeFi Partisan
это разблюдовка на текущий момент? Посмотри еще за день до экспирации марта. Судя по первой картинке, там тета у страйка должна быть сильно в минусе от распада купленных путов.
avatar
krolix
krolix, не у страйка, а в районе 510, где идет перехлест линий и тета отрицательной делается
avatar
krolix
До эспирации и до 510 нет смысла держать.
$100-150 с фигуры сразу можно отжать.
avatar
DeFi Partisan
тогда да, по хорошим ценам купил позицию, чего) удачи
avatar
krolix
Надо пробовать её во время торгов строить. Может по другому выглядеть.
avatar
kuranushka
Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.
avatar
DeFi Partisan
+2
Я скажу где подвох ) Это теоретические цены, по которым вам просто не нальют — часто встречаю такие комбинации на неликвидах — не построете просто…
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
Дмитрий Солодин, ааа, это теоретическая поза что ли? Я думал, реально купленная))
avatar
krolix
krolix, не купленная ещё. Попробую купить call календарь и продать put.
Свободной маржи мало для продажи put календаря.
avatar
DeFi Partisan
Алексеев Ярослав, ну можно ж не на все ГО
avatar
krolix

Читайте на SMART-LAB:
Фото
❄️ Почему рациональность — лучший подарок в новом году
🎁 В предновогодние дни хочется дарить не просто вещи, а решения со смыслом. Всё чаще таким подарком становится рациональность — умение...
Фото
MGKL
10:08
Фото
🔬 Видеоэкскурсия по производству «Мабскейл»! 🔬
В ноябре мы открыли двери нашего производства для авторов популярных профессиональных блогов — «Провизор 24», «Советский цитрамон» и...
Фото
Озон Фармацевтика
10:05
Обновлен список стран для автоматического обмена данными: что изменилось для инвесторов
С 22 декабря 2025 года вступил в силу обновленный перечень государств, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией...
Фото
НДФЛка
14:26
Фото
Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?
Фото
Роман Ранний
24 декабря 2025, 14:53

полезные записи за 24 часа

★67 18 ⚡ Эта таблица должна быть у каждого инвестора
★5 12 Расписание торгов на Мосбирже: время для лечения нервов
★5 0 🔥 ТОП-10 дивидендных акций на 2026 год с доходностью от 12% до 18% от SberCIB
★5 25 Появились прогнозы рынка на 2026-й, дам и я свой «прогноз»
★5 53 💣💥Уральская сталь. Трагикомедия в трех действиях
★5 4 Честно — было неожиданно и приятно.
★4 18 Стать квалифицированным инвестором с 2026 года будет сложнее. Какие есть варианты?
★4 3 Инфляция к концу декабря — недельные темпы ускорились, но цель регулятора достигнута. Жёсткость ДКП должна оставаться неизменной из-за будущих проинфляционных факторов.
★4 17 Продолжаю кормить брокера
★4 16 P/BV — самый бесполезный показатель для частного инвестора. И вот почему:
+225 18 ⚡ Эта таблица должна быть у каждого инвестора
+146 4 Честно — было неожиданно и приятно.
+98 29 Ситуация на текущий момент. Полная версия!
+95 56 Азия. Пятница.
+85 53 💣💥Уральская сталь. Трагикомедия в трех действиях
+85 12 Расписание торгов на Мосбирже: время для лечения нервов
+81 25 Появились прогнозы рынка на 2026-й, дам и я свой «прогноз»
+74 3 Инфляция к концу декабря — недельные темпы ускорились, но цель регулятора достигнута. Жёсткость ДКП должна оставаться неизменной из-за будущих проинфляционных факторов.
+66 91 Заявления Путина.
+69 31 Опять подняли шум про ИИ

самые обсуждаемые сегодня

56к Азия. Пятница.
31к Опять подняли шум про ИИ
29к Ситуация на текущий момент. Полная версия!
15к Сбербанк говорите ? Банк совсем ох..ел
12к Не акциями едины. Куда еще вложить, чтобы не потерять в 2026? (но это не точно)
12к Лучшие бумаги недели. Выпуск 749 – обновления для пятницы
10к как и зачем получить статус квала?
10к Индекс МБ сегодня
8к ЦБ РФ сообщает
7к Зачем экономить на кофе ради инвестиций, с ума что-ли сошли уже?

теги блога DeFi Partisan

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн