Блог им. ustas33

Арбитраж календарного спреда на OEX

Объясните мне тупому, где здесь риск?
  • по движению цены нет?
  • по воле нет?
  • тетта положительная!
Как автоматизировать поиск таких комбинаций?







Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 календарей — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
53 | ★1
16 комментариев
Хм, при падении вега позиции, а на самом деле она будет расти, так что левый край под воду может уйти. Вроде так. Вообще не совсем понятный для меня тул))
avatar
krolix
В смысле волатильность при падении расти будет. Короче, в веге засада)
avatar
krolix
Да, при росте волатильности позиция будет снижаться.
avatar
Андрей Куранов
kuranov, но в минус не уходит
добавил вторую картинку с ростом волы
avatar
DeFi Partisan
это разблюдовка на текущий момент? Посмотри еще за день до экспирации марта. Судя по первой картинке, там тета у страйка должна быть сильно в минусе от распада купленных путов.
avatar
krolix
krolix, не у страйка, а в районе 510, где идет перехлест линий и тета отрицательной делается
avatar
krolix
До эспирации и до 510 нет смысла держать.
$100-150 с фигуры сразу можно отжать.
avatar
DeFi Partisan
тогда да, по хорошим ценам купил позицию, чего) удачи
avatar
krolix
Надо пробовать её во время торгов строить. Может по другому выглядеть.
avatar
Андрей Куранов
Нашел в чем подляна — маржа на продажу календаря — $12 тыс.
На продажу 10 — $120 тыс.
Надо одной заявкой выводить оба календаря.
avatar
DeFi Partisan
+2
Я скажу где подвох ) Это теоретические цены, по которым вам просто не нальют — часто встречаю такие комбинации на неликвидах — не построете просто…
avatar
Дмитрий Солодин
Проверенный аккаунт
Дмитрий Солодин, ааа, это теоретическая поза что ли? Я думал, реально купленная))
avatar
krolix
krolix, не купленная ещё. Попробую купить call календарь и продать put.
Свободной маржи мало для продажи put календаря.
avatar
DeFi Partisan
Алексеев Ярослав, ну можно ж не на все ГО
avatar
krolix

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Стратегия на IV квартал 2026 года. Экономика
Дарья Фёдорова Инвестиционная Стратегия на IV квартал 2026 года предлагает ориентиры для управления портфелем. Ведущие аналитики...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:55
Фото
Французские долги тянут евро вниз, доллар ждёт протокола ФРС
Вчерашней передышки евро хватило ненадолго. В среду EUR/USD теряет около 0,6% и возвращается к 1,1180. Индекс DXY прибавляет примерно 0,5%, до...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
17:44
Для каких компаний могут смягчить запрет на экспорт дизеля
Российские власти рассматривают возможность разрешить экспорт дизеля отдельным производителям уже в текущем месяце. Это позволит избежать...
Фото
Freedom Global
18:09
Фото
Почему OZON растет и должен расти на мой взгляд
OZON на прошлой неделе +7%, лучше рынка и сильно обыграл рынок за последние пару недель. Я сделал ставку на OZON еще в августе, когда вынесли...
Фото
Тимофей Мартынов
05 октября 2026, 19:48

полезные записи за 24 часа

★7 2 Облигации Самолета: что за и что против. 50 на 50 (разбор + видео)
★7 0 Как читать мультипликаторы на примере HeadHunter: полный гайд для новичков
★7 10 Охота за стопами в цифрах: очевидные минимумы прокалывают так же, как случайные линии
★6 6 Сдал экзамен на квала
★5 12 Надвигается «МАССОВАЯ ТОКЕНИЗАЦИЯ» — и большинство людей понятия не имеют, что их ждёт.
★5 72 Программирование закончилось
★5 39 Как я сам себе закрыл доступ к Interactive Brokers
★5 7 Ведение портфеля акций и облигаций в Excel и Google Таблицах с привязкой к API Московской биржи
★5 0 ⛽️ Что с дивидендами, Лукойл? История выплат, перспективы. Отчет за 1П 2026 года
★4 6 🏅Самые надёжные облигации 💪Чертова дюжина с высшим (и почти высшим) кредитным рейтингом
+360 50 от Геллы
+121 49 Азия. Среда.
+117 39 Как я сам себе закрыл доступ к Interactive Brokers
+97 2 Банковский день. Акции и инвестиции
+75 3 Ситуация на текущий момент
+57 12 Надвигается «МАССОВАЯ ТОКЕНИЗАЦИЯ» — и большинство людей понятия не имеют, что их ждёт.
+53 28 Ответ на пост: Smart-Lab всё меньше про инвестиции
+52 34 Пенсия или автомобиль?
+51 0 ⛽️ Что с дивидендами, Лукойл? История выплат, перспективы. Отчет за 1П 2026 года
+49 12 ⛵️Корабль на плаву? Свежие блокировки группы компаний Михаила Жарницкого

самые обсуждаемые сегодня

72к Программирование закончилось
61к Я — не трейдер. Я — переводчик. Или о чём этот блог
49к Азия. Среда.
45к За что я не люблю Балагана?
44к Smart-Lab всё меньше про инвестиции. И дело не в Smart-Lab.
34к Философия против математики
27к Новый эксперимент - американский рынок через токены.
27к Полный отказ ЕС от российского газа добьет индекс ММВБ
28к Ответ на пост: Smart-Lab всё меньше про инвестиции
27к Иллюзии продавцов

теги блога DeFi Partisan

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн