Блог им. Albus

Контанго на долларе (Си vs USDRUB_TOM)

    • 19 мая 2017, 18:47
    • |
    • Albus
  • Еще
Насколько фьючерс Si-6.17 дороже спотового USDRUB_TOM?
Я написал индикатор под КВИК, который строит график контанго между фьючерсом и базовым активом. Если интересно, пишите, выложу этот индикатор отдельным постом. Индикатор универсальный. Он может показывать разницу между любым фьючерсом и спотом (по Сбербанку например).
Итак, верхний график — Си (июньский)
Средний график — спотовый доллар-рубль
Нижний график — это и есть индикатор: разница между ними в процентах (сейчас фьючерс примерно на 0,6% дороже спота).
Минутки:
Контанго на долларе (Си vs USDRUB_TOM)


Часовик. Здесь хорошо виден распад контанго во времени.
Контанго на долларе (Си vs USDRUB_TOM)
Всем хороших выходных!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
447 | ★11
14 комментариев
+1
а я колёсико на мышке кручу, в надежде на ссылку индикатора в конце поста! 
avatar
2153sved
+4
2153sved, я его только сегодня написал. Надо ещё понаблюдать, чтобы глюков не было.
На след. неделе выложу.
avatar
Albus
+4
Albus, выложи пожайлуста, очень интересный и нужный индикатор!
avatar
Игорь
Игорь Иванов, а что там интересно?
avatar
Андрей К
Игорь Иванов, уж не зарабатывать ли на нем собрались?)))
Этот индюк, по сути, и отражает результат арбитражных баталий. И там такие!!! технологии задействованы...
Полагаю, в колебаниях в две-три сотых процента заложено все что м.б. заложено — и комиссии, и ликвидность, и результирующая доходность. 
avatar
spebe
Игорь Иванов, здравствуйте! уже выложили?
avatar
Анатолий
+1
2153sved, формула здесь http://smart-lab.ru/blog/399274.php

avatar
Виталий Investor
0
Один товарищ, лень искать его пост, погорел на арбитраже спота и фьюча бакса, новичок был с миллионами… просрал весь депозит…
avatar
Johnny Tapia
Bambino, если ты про это, то там совсем другое. Мужик два спотовых инструмента перепутал.
Начинающий частный трейдер из Казани в последний торговый день прошлого года умудрился провести сделки с валютой на бирже на 42 млрд руб, имея на счету всего 5,5 млн руб. и полностью разориться.
money.rbc.ru/news/56b31e6a9a7947ba61fe93d7
avatar
Albus
Albus, да, извиняюсь, мужик там торговал тодей и томорол.
avatar
Johnny Tapia
Интересно, выкладывайте. Когда есть необходимость в стороннем ПО приходится строить)
avatar
nix

Читайте на SMART-LAB:
МКПАО «ВК» впервые показало положительную чистую прибыль за 2 квартал: что дальше?
Сегодня на фоне падения фондового рынка сильнее рынка упали акции МКПАО «ВК», подешевевшие на 3,4%, до 155,5 руб. за бумагу. МКПАО «ВК» сегодня...
Фото
Freedom Global
16:23
Фото
Что такое фиксинги иностранных ценных бумаг и зачем они нужны?
Торговля фьючерсами на иностранные ценные бумаги на Московской Бирже давно стала привычным делом для многих инвесторов. Эти инструменты...
Фото
Финам Брокер
16:16
Фото
Замечаете движение только после того, как цена уже ушла?
Проблема не всегда в скорости реакции. Часто трейдер просто не понимает, какие признаки искать до импульса , как отличить настоящую...
Фото
liveinvestinggroup
15:10
Фото
Ростелеком. МСФО за Q2 2026г. Пора ли менять рейтинг компании?
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 2 квартал 2026г.: 👉Выручка — 226,8 млрд руб. (+11,4% г/г) 👉Операционные...
Фото
Валентин Погорелый
18:16

полезные записи за 24 часа

★4 0 VK вернулся к прибыли
★4 11 Индекс Мосбиржи падал в 90% случаях в середине Августа
★4 4 Ростелеком. МСФО за Q2 2026г. Пора ли менять рейтинг компании?
★4 4 Сбербанк отчитался за июль 2026 г. — прибыль увеличивается несмотря на рост налогов и потери 850 млрд рублей из капитала при выплате дивидендов
★4 0 Текущая ситуация на бирже
★4 20 Башнефть опять на продаже: что будут доедать миноритарии без соли, если республика выйдет из капитала?
★4 2 10 вкладов с доходностью до 19,8% годовых
★3 13 ИНАРКТИКА почти вернулась к докризисным объемам
★3 0 VK: из инвестиционной фазы — в прибыльный рост?
★3 1 WTI упала после масштабного увеличения запасов нефти, значительного сокращения SPR и резкого роста импорта
+121 59 Азия. Четверг.
+111 20 Башнефть опять на продаже: что будут доедать миноритарии без соли, если республика выйдет из капитала?
+90 4 Ростелеком. МСФО за Q2 2026г. Пора ли менять рейтинг компании?
+90 5 Т-Технологии МСФО 2 кв. 2026 г. - консервативный прогноз остался без изменений
+79 31 Башкирия поставила под удар миноритариев Башнефти
+77 22 Ухожу в загул
+69 29 Физики рекордно скупают акции РФ
+54 4 Сбербанк отчитался за июль 2026 г. — прибыль увеличивается несмотря на рост налогов и потери 850 млрд рублей из капитала при выплате дивидендов
+54 6 Добавил себе новую облигацию в портфель, в чём идея?
+52 11 Индекс Мосбиржи падал в 90% случаях в середине Августа

самые обсуждаемые сегодня

215к Кто должен взять ответственность за сгоревший на WB товар?
59к Азия. Четверг.
48к Матрица уже здесь и управляет нами😁
41к Путин: крепкий рубль хорош для рядового гражданина, но для экспортно-ориентированных предприятий это создает проблемы
38к С бензином снова начались проблемы?
41к Cкoлькo чинoвникoв в PФ
24к Катастрофа рынка вторички - неизбежна! Спасайся кто может!
23к Чего молчим?... Балаган-то -2.5%
23к Важно для нас, но не для всех (пост 223, 12+)
22к Ухожу в загул

теги блога Albus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн