Блог им. Albus

Контанго на долларе (Си vs USDRUB_TOM)

    • 19 мая 2017, 18:47
    • |
    • Albus
  • Еще
Насколько фьючерс Si-6.17 дороже спотового USDRUB_TOM?
Я написал индикатор под КВИК, который строит график контанго между фьючерсом и базовым активом. Если интересно, пишите, выложу этот индикатор отдельным постом. Индикатор универсальный. Он может показывать разницу между любым фьючерсом и спотом (по Сбербанку например).
Итак, верхний график — Си (июньский)
Средний график — спотовый доллар-рубль
Нижний график — это и есть индикатор: разница между ними в процентах (сейчас фьючерс примерно на 0,6% дороже спота).
Минутки:
Контанго на долларе (Си vs USDRUB_TOM)


Часовик. Здесь хорошо виден распад контанго во времени.
Контанго на долларе (Си vs USDRUB_TOM)
Всем хороших выходных!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
456 | ★11
14 комментариев
+1
а я колёсико на мышке кручу, в надежде на ссылку индикатора в конце поста! 
avatar
2153sved
+4
2153sved, я его только сегодня написал. Надо ещё понаблюдать, чтобы глюков не было.
На след. неделе выложу.
avatar
Albus
+4
Albus, выложи пожайлуста, очень интересный и нужный индикатор!
avatar
Игорь
Игорь Иванов, а что там интересно?
avatar
Андрей К
Игорь Иванов, уж не зарабатывать ли на нем собрались?)))
Этот индюк, по сути, и отражает результат арбитражных баталий. И там такие!!! технологии задействованы...
Полагаю, в колебаниях в две-три сотых процента заложено все что м.б. заложено — и комиссии, и ликвидность, и результирующая доходность. 
avatar
spebe
Игорь Иванов, здравствуйте! уже выложили?
avatar
Анатолий
+1
2153sved, формула здесь http://smart-lab.ru/blog/399274.php

avatar
Виталий Investor
0
Один товарищ, лень искать его пост, погорел на арбитраже спота и фьюча бакса, новичок был с миллионами… просрал весь депозит…
avatar
Johnny Tapia
Bambino, если ты про это, то там совсем другое. Мужик два спотовых инструмента перепутал.
Начинающий частный трейдер из Казани в последний торговый день прошлого года умудрился провести сделки с валютой на бирже на 42 млрд руб, имея на счету всего 5,5 млн руб. и полностью разориться.
money.rbc.ru/news/56b31e6a9a7947ba61fe93d7
avatar
Albus
Albus, да, извиняюсь, мужик там торговал тодей и томорол.
avatar
Johnny Tapia
Интересно, выкладывайте. Когда есть необходимость в стороннем ПО приходится строить)
avatar
nix

Читайте на SMART-LAB:
Что делать инвестору на меняющемся рынке: ставка ЦБ, дорогая нефть и риск коррекции
Разбираемся в логике ЦБ: что важно понимать о ставке? Сохранится ли общий курс на ее снижение? Оцениваем макроэкономический фон: Brent дорожает,...
Фото
Финам Брокер
10:36
Фото
📊 Три полугодия роста: как бизнес-модель МГКЛ превращает масштаб в финансовый результат
За два года МГКЛ увеличила выручку в 8,7 раза, а чистую прибыль — почти в 2,5 раза. Это результат последовательного развития бизнес-модели,...
Фото
MGKL
10:05
Фото
Выпуск облигаций ПКО "Вернём" (B|ru|, 170 млн., YTM 28,71%) - 17 сентября
❗️ Информация для квалифицированных инвесторов 💼 На четверг, 17 сентября, запланировано размещение нового выпуска облигаций ПКО...
Фото
Андрей Хохрин
10:02
Фото
Озон Фармацевтика МСФО 6 мес. 2026 г. - выручка +12%, прибыль +90%
Озон Фармацевтика за полугодие нарастила выручку на 12% до 14,8 млрд руб.  Валовая прибыль выросла на 29% до 7,4 млрд руб. при росте...
Фото
Анатолий Полубояринов
19:58

полезные записи за 24 часа

★6 33 Кругом враги
★6 20 Угроза из космоса. Рубль под ударом
★5 13 Фaктичecкиe цeны квapтиp в Aвгycтe. Чтo нoвoгo?
★5 0 Календарь размещений этой недели
★4 40 Китай - главный должник на планете !
★4 4 Инфляция в начале сентября — проблемы нарастают: топливо, спрос, кредитование, бюджет, рубль и услуги. Стоит ли вообще снижать ставку в этом году?
★4 0 Купон 25,5%, дебютант с рейтингом A+ и топовый выпуск от ВК. Что взять под пассивный доход из новых облигаций?
★4 0 Аукционы Минфина — впервые за 2 месяца министерство представило классику, но без флоатеров квартальный план не выполнить.
★4 2 Роснефть - худшие результаты полугодия среди нефтяников
★4 16 28 копеек за рубль капитала: какой банк рынок недооценил сильнее всех
+164 23 Нашёл ресторан для банкета после конфы Смартлаба.
+143 60 Скоро буду гордиться что на конфе смартлаба выступал самый богатый человек на планете😁👍
+139 64 Мне сегодня исполнился 51 год
+93 34 Азия. Понедельник.
+79 16 Индекс МБ сегодня
+78 33 Кругом враги
+64 30 Проводить конференцию в центре Москвы- это вам не мелочь тырить в раздевалках (пост 232, 12+)
+56 5 ВДО заклинило
+54 0 Аукционы Минфина — впервые за 2 месяца министерство представило классику, но без флоатеров квартальный план не выполнить.
+53 1 Мониторинг бюджетных рисков - август 2026 г. Ситуация улучшается?

самые обсуждаемые сегодня

51к Почём нынче "тарелочницы" в регионе ? 😈 18+
34к Азия. Понедельник.
34к Незаметно исчез главный плюс жизни в России
16к Индекс МБ сегодня
14к Нахуя (Nahuya) — это реально существующая гора в Перу
10к Стендап Сергея Смирнова про недвижимость - вдруг кто не видел еще
8к Основная сессия с 9-00
7к Компания Аркадия Воложа — того самого, кто когда-то строил «Яндекс» — получила статус предпочтительного партнёра Palantir
9к Кто уже вовсю применяет ИИ в инвестициях и трейдинге?
6к Недельный срез опционного инвентаря CME по EUR/USD PG39

теги блога Albus

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн