Контанго на долларе (Си vs USDRUB_TOM)

19 мая 2017, 18:47
|
Albus

Насколько фьючерс Si-6.17 дороже спотового USDRUB_TOM?
Я написал индикатор под КВИК, который строит график контанго между фьючерсом и базовым активом. Если интересно, пишите, выложу этот индикатор отдельным постом. Индикатор универсальный. Он может показывать разницу между любым фьючерсом и спотом (по Сбербанку например).
Итак, верхний график — Си (июньский)
Средний график — спотовый доллар-рубль
Нижний график — это и есть индикатор: разница между ними в процентах (сейчас фьючерс примерно на 0,6% дороже спота).
Минутки:

Часовик. Здесь хорошо виден распад контанго во времени.

Всем хороших выходных!

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
контанго

429 | ★11

14 комментариев

а я колёсико на мышке кручу, в надежде на ссылку индикатора в конце поста!

2153sved

19 мая 2017, 19:00
Ответить

2153sved, я его только сегодня написал. Надо ещё понаблюдать, чтобы глюков не было.
На след. неделе выложу.

Albus

19 мая 2017, 19:03
Ответить

Albus, выложи пожайлуста, очень интересный и нужный индикатор!

Игорь

19 мая 2017, 19:21
Ответить

Игорь Иванов, а что там интересно?

Андрей К

19 мая 2017, 19:35
Ответить

Игорь Иванов, уж не зарабатывать ли на нем собрались?)))
Этот индюк, по сути, и отражает результат арбитражных баталий. И там такие!!! технологии задействованы...
Полагаю, в колебаниях в две-три сотых процента заложено все что м.б. заложено — и комиссии, и ликвидность, и результирующая доходность.

spebe

20 мая 2017, 10:11
Ответить

Игорь Иванов, здравствуйте! уже выложили?

Анатолий

23 мая 2017, 09:40
Ответить

2153sved, формула здесь http://smart-lab.ru/blog/399274.php

Виталий Investor

19 мая 2017, 21:02
Ответить

Один товарищ, лень искать его пост, погорел на арбитраже спота и фьюча бакса, новичок был с миллионами… просрал весь депозит…

Johnny Tapia

19 мая 2017, 19:36
Ответить

Bambino, если ты про это, то там совсем другое. Мужик два спотовых инструмента перепутал.
Начинающий частный трейдер из Казани в последний торговый день прошлого года умудрился провести сделки с валютой на бирже на 42 млрд руб, имея на счету всего 5,5 млн руб. и полностью разориться.
money.rbc.ru/news/56b31e6a9a7947ba61fe93d7

Albus