Насколько фьючерс
Si-6.17 дороже спотового
USDRUB_TOM?
Я написал индикатор под КВИК, который строит график контанго между фьючерсом и базовым активом. Если интересно, пишите, выложу этот индикатор отдельным постом. Индикатор универсальный. Он может показывать разницу между любым фьючерсом и спотом (по Сбербанку например).
Итак, верхний график — Си (июньский)
Средний график — спотовый доллар-рубль
Нижний график — это и есть индикатор: разница между ними в процентах (сейчас фьючерс примерно на 0,6% дороже спота).
Минутки:
Часовик. Здесь хорошо виден распад контанго во времени.
Всем хороших выходных!
На след. неделе выложу.
Этот индюк, по сути, и отражает результат арбитражных баталий. И там такие!!! технологии задействованы...
Полагаю, в колебаниях в две-три сотых процента заложено все что м.б. заложено — и комиссии, и ликвидность, и результирующая доходность.
Начинающий частный трейдер из Казани в последний торговый день прошлого года умудрился провести сделки с валютой на бирже на 42 млрд руб, имея на счету всего 5,5 млн руб. и полностью разориться.
money.rbc.ru/news/56b31e6a9a7947ba61fe93d7