Блог им. Albus

Контанго на долларе (Си vs USDRUB_TOM)

Насколько фьючерс Si-6.17 дороже спотового USDRUB_TOM?
Я написал индикатор под КВИК, который строит график контанго между фьючерсом и базовым активом. Если интересно, пишите, выложу этот индикатор отдельным постом. Индикатор универсальный. Он может показывать разницу между любым фьючерсом и спотом (по Сбербанку например).
Итак, верхний график — Си (июньский)
Средний график — спотовый доллар-рубль
Нижний график — это и есть индикатор: разница между ними в процентах (сейчас фьючерс примерно на 0,6% дороже спота).
Минутки:
Контанго на долларе (Си vs USDRUB_TOM)


Часовик. Здесь хорошо виден распад контанго во времени.
Контанго на долларе (Си vs USDRUB_TOM)
Всем хороших выходных!
★11
14 комментариев
а я колёсико на мышке кручу, в надежде на ссылку индикатора в конце поста! 
avatar
2153sved, я его только сегодня написал. Надо ещё понаблюдать, чтобы глюков не было.
На след. неделе выложу.
Albus, выложи пожайлуста, очень интересный и нужный индикатор!
avatar
Игорь Иванов, а что там интересно?
avatar
Игорь Иванов, уж не зарабатывать ли на нем собрались?)))
Этот индюк, по сути, и отражает результат арбитражных баталий. И там такие!!! технологии задействованы...
Полагаю, в колебаниях в две-три сотых процента заложено все что м.б. заложено — и комиссии, и ликвидность, и результирующая доходность. 
avatar
Игорь Иванов, здравствуйте! уже выложили?
Albus, выложите пожалста, хорошая штука)++
в хозяйстве пригодится!

2153sved, формула здесь http://smart-lab.ru/blog/399274.php

2153sved, кручу верчу, индюка найти хАчу!!)
 
Один товарищ, лень искать его пост, погорел на арбитраже спота и фьюча бакса, новичок был с миллионами… просрал весь депозит…
avatar
Bambino, если ты про это, то там совсем другое. Мужик два спотовых инструмента перепутал.
Начинающий частный трейдер из Казани в последний торговый день прошлого года умудрился провести сделки с валютой на бирже на 42 млрд руб, имея на счету всего 5,5 млн руб. и полностью разориться.
money.rbc.ru/news/56b31e6a9a7947ba61fe93d7
Albus, да, извиняюсь, мужик там торговал тодей и томорол.
avatar
Интересно, выкладывайте. Когда есть необходимость в стороннем ПО приходится строить)
avatar

теги блога Albus (Игорь Китаев)

....все тэги



UPDONW