SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ZhukSA
Вопрос знатокам. Как нивелировать цену временного распада во фьючерсе?
- 02 мая 2017, 11:48
- |
История вопроса — есть рубли, хочу покупать доллар с плечом => покупать фьюч. Но в цене фьюча заложена временная составляющая которая тает каждый день. Кто-нибудь знает что как сделать чтобы её уменьшить?
Например
Купил сегодня человек фьюч si9.17 на 58660 с апокалиптичным ожиданием 90000.
Цена не сдвинулась с сегодняшней. То есть цена на момент экспирации в сентябре = текущий курс = 56900
Итого. 56900 - 58660 = -1760
на вложенных 4к.
Это при условии что курс не изменился.
Нашёл варианты с опционами. Их не предлагать. Можно ли что сделать только на фьючах?
Давайте вместе устраним ликбез если он здесь есть :-)
Например
Купил сегодня человек фьюч si9.17 на 58660 с апокалиптичным ожиданием 90000.
Цена не сдвинулась с сегодняшней. То есть цена на момент экспирации в сентябре = текущий курс = 56900
Итого. 56900 - 58660 = -1760
на вложенных 4к.
Это при условии что курс не изменился.
Нашёл варианты с опционами. Их не предлагать. Можно ли что сделать только на фьючах?
Давайте вместе устраним ликбез если он здесь есть :-)
теги блога Жук Сергей
- RGBI
- Si
- Siemens
- адр
- акции
- анализ
- аукцион
- банк
- биткоин
- временной распад
- Газпром
- график
- Демура
- депозит
- дивиденды
- доллар
- евро
- закрытие дня
- запасы нефти в США
- Заявки
- золото
- индекс
- индекс облигаций
- индекс РТС
- инсайд
- курс
- курс рубля
- Левченко
- нерезиденты
- нефть
- Облигации
- опек+
- отзыв лицензии
- офз
- правила
- прогноз
- Разгуляй
- рбк
- РЕПО
- рубль
- рубль доллар
- санкции
- слив
- слив депозита
- теханализ
- технический анализ
- торговля
- торговые сигналы
- тренд
- уралкалий
- фьюерс ртс
- фьючерс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- ЦБ России
- ЦБ РФ
- шорт
- электроэнергетика
Во фьючерс специально закладывается время, без него Вы не получите плечо.
Вопрос в том возможно ли как то уменьшить её. То есть получить фьюч синтетически с уменьшенной временной составлющей. Напечатал и понял, что наверно такого нет =))
Я нашёл что можно синтетический фьюч получить на опционах, но мне этот вариант не подходит
а если просто шорт РТС,
в нём же есть составляющая долларовая.
Доллар если будет расти, фьюч РТС падать — если не будет бума роста акций.
недавно сам читал, посмотри…
опционы — ты платишь за право…
там ответа может и нет на вопрос, но может это то, что Вы ищете, как -то систематизирует.
это чей то труд.
Получается что кто то поработал заработал денег и отказывается их тратить — ссуживает их. Но за отказ от потребления он требует компенсацию — %% ты.
Если теоретически найти человека который даст вам денег без процентов то — тогда идея выгорит.