Блог им. ZhukSA

Вопрос знатокам. Как нивелировать цену временного распада во фьючерсе?

История вопроса — есть рубли, хочу покупать доллар с плечом => покупать фьюч. Но в цене фьюча заложена временная составляющая которая тает каждый день. Кто-нибудь знает что как сделать чтобы её уменьшить?

Например 
Купил сегодня человек фьюч si9.17 на 58660 с апокалиптичным ожиданием 90000.
Цена не сдвинулась с сегодняшней. То есть цена на момент экспирации в сентябре = текущий курс = 56900 

Итого. 56900 - 58660 = -1760

на вложенных 4к.

Это при условии что курс не изменился.

Нашёл варианты с опционами. Их не предлагать. Можно ли что сделать только на фьючах?

Давайте вместе устраним ликбез если он здесь есть :-)
121
22 комментария
+2
Лучше расскажи, как сделать вечный двигатель?
avatar
злой человек
Ну так вариант по мне только один, вы планируете, что такая цена будет допусти через год, но вы не хотите на самый дальний фьючь заливать всю сумму по сделке, берите как раз фьючи по месяцам и разбейте на них сумму, с порциями тут же и работает. Но где то я видел другой способ, а вот где уже не помню(((
avatar
Дмитрий Л
Попробуйте найти брокера, который берет в качестве залога ETF. Берете FXMM, а затем под его залог фьюч. Если найдете брокера, напишите ответом кого нашли, самому интересно.
avatar
TovaL
Mitac, Спасибо. Попробуем. Если получится — отпишусь
avatar
Жук Сергей
+1
Mitac, невзлетит
avatar
злой человек
Но в цене фьюча заложена временная составляющая которая тает каждый день.
Фьючерс без временной составляющей — это спот.
Во фьючерс специально закладывается время, без него Вы не получите плечо.

avatar
qwerty
qwerty, да все верно
Вопрос в том возможно ли как то уменьшить её. То есть получить фьюч синтетически с уменьшенной временной составлющей. Напечатал и понял, что наверно такого нет =))

Я нашёл что можно синтетический фьюч получить на опционах, но мне этот вариант не подходит
avatar
Жук Сергей
да вроде и нет такого варианта. получается на фьючах гораздо выгоднее шортить чем на споте. если речь об акциях, а не валюте и с учетом быстрого перехода денег из секции в секцию можно лонговать на споте а шортить (если уж так тянет шортить) на фьюче. но это наверно только на дневках.
avatar
Алекс Бергманн
Алекс Бергманн, верно. к прибыли прибавляется как раз временная составляющая. Возможным выходом в данном случае получается ШОРТ того инструмента который имеет обратную корреляцию к целевому активу. В данном случае — шорт фьюча РТС думаю. Что думаете?
avatar
Жук Сергей
Жук Сергей, при шорте ртс + лонге си вы получите двойной временной распад, только кроме двойного лонга доллара вы еще получите еще и шорт ммвб
avatar
yunsey
yunsey, да, это верно, спасибо.
а если просто шорт РТС, 
в нём же есть составляющая долларовая.
Доллар если будет расти, фьюч РТС падать — если не будет бума роста акций.

avatar
Жук Сергей
Это временная составляющая обусловлена процентными ставками по рублю и доллару. На них Вы не повлияете.
avatar
Andrew_Kl
Лови движения, если ставишь на рост бакса, то покупай на откатах и продавай на росте ,  в течении дня. Иначе никак. Чем плохи опционы?
avatar
drow
drow, единственным — Доступен МТ только. В нём нет опционов (
avatar
Жук Сергей
Вопрос в стиле: Продается хлеб (плечо) в магазине по 30 рублей. Хотелось бы уменьшить цену. Нашел вариант переспать с продавщицей. Его не предлагать. Можно ли просто купить его за 5?
avatar
yunsey
www.option.ru/glossary/articles/emulyatsiya-optsionov
недавно сам читал, посмотри…
опционы — ты платишь за право…
avatar
baron_samedi
baron_samedi, Спасибо. Добавил в закладки
avatar
Жук Сергей
Жук Сергей, 
там ответа может и нет на вопрос, но может это то, что Вы ищете, как -то  систематизирует.
avatar
baron_samedi
вопрос идет из непонимания что деньги платные.
это чей то труд.
Получается что кто то поработал заработал денег и отказывается их тратить — ссуживает их. Но за отказ от потребления он требует компенсацию — %% ты.
Если теоретически найти человека который даст вам денег без процентов то — тогда идея выгорит.
avatar
Черный Живоглот
Как вариант 2/3 лонг ближний фьюч, 1/3 шорт дальний
avatar
Eduard Sh
Eduard Sh, что это даст? частично компенсирует составляющую отвлекая чуть больше денег.  верн? сам тоже думал про такое
avatar
Жук Сергей
Уменьшит убыток от боковика, при росте будет прибыль
avatar
Eduard Sh

Читайте на SMART-LAB:
Сбор предварительных заявок на новый выпуск облигаций ООО ПЭТ ПЛАСТ завершен
❗️Новые предварительные заявки на участие в размещении 2 выпуска облигаций ООО ПЭТ ПЛАСТ не принимаются. ❗️В ходе размещения в первую очередь...
Фото
Андрей Хохрин
13:38
Мировой рынок золота столкнулся с ограничением добычи
Мировой рынок золота продолжает расти, несмотря на крайне ограниченное расширение добычи. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2025 году...
Фото
Freedom Finance Global
17:13
Криптоиндустрия как новый финансовый рынок
Криптоиндустрия – совокупность рынков и технологических сервисов, которые напрямую связаны с цифровыми активами, в основе которых лежит технология...
Фото
Газпромбанк
16:29
Фото
Совкомбанк МСФО 2025 г. - чем это лучше Сбера?
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль снизилась на 31% до 53,2 млрд руб., в 4-ом квартале снижение...
Фото
Анатолий Полубояринов
08:21

полезные записи за 24 часа

★12 11 Рулетка доходностей: Как срок облигации ломает реальную прибыль (Сравниваем ОФЗ и Корпоратов с цифрами)
★9 21 Не хватает баллов до пенсии? Когда их стоит купить, а когда это просто дорогая ошибка
★6 0 ВАЖНО. С понедельника 23.3.26 новый график на срочном рынке Мосбиржи. В избранное. Единая торговая сессия — весь день в рынке.
★5 0 Скринеры акций. Лекция 1. Введение и установка OsEngine
★4 2 Татнефть (TATN). Отчет 2025. Дивиденды и перспективы.
★3 0 ТНС энерго Нижний Новгород РСБУ 2025 г.: выручка ₽59,12 млрд (+12,5% г/г), чистая прибыль ₽1,15 млрд (против убытка ₽9,4 млрд годом ранее)
★3 28 Почему вроде бы умные - проходят мимо денег?
★3 29 Продажи автомобиля TENET бьют рекорды в 26г. Откуда он взялся?
★3 18 🐾Автоследование: комиссии убивают результат❓Очень внимательно считаем
★3 50 Трёшки — новый драйвер роста недвижимости? Как новые лимиты ипотеки перевернут рынок!
+126 29 Продажи автомобиля TENET бьют рекорды в 26г. Откуда он взялся?
+124 4 Почему в конце 2024 года был дефицит юаней в России, а с декабря он ТАИНСТВЕННО ИСЧЕЗ?
+126 28 Почему вроде бы умные - проходят мимо денег?
+121 48 А ведь я ошибался в законодательстве в топиках о ставке ЦБ
+120 15 У Трампа проблемы с ChatGpt
+109 21 Не хватает баллов до пенсии? Когда их стоит купить, а когда это просто дорогая ошибка
+107 1 Надежда, страх и отсутствие алгоритма. Что на самом деле забирает ваши деньги.
+101 4 США ослабляют санкции🔥Акции и инвестиции
+95 7 Совкомфлот: танкеры сошли с якоря - текущий год будет ЛУЧШЕ предыдущего, вопрос насколько и стоит ли покупать акции?
+96 0 Дивидендный сезон скоро, рост акций и цен на нефть, отчеты, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели

самые обсуждаемые сегодня

56к Никто не заработал на рынке
55к А как думаете, Трамп знал, что будет с нефтью, когда СВО начинал?
37к ⚡Для тех кто думает, что война США с Ираном скоро закончится
21к Застряли русские туристы в Дубае.
25к В Госдуме призвали вернуть таксофоны на улицы и уже есть производители готовые их поставить.
12к Пока вы спите, США потеряли 7 самолетов-заправщиков и немного БПЛА MQ-9A Reaper
11к Черный лебедь плывет к нам.
11к Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30%
8к Почему растёт наличка Cтатистика покупки антидепрессантов
8к Как закончилась неделя

теги блога Жук Сергей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн