Полигон для новичка. Четвертый сезон. День второй

18 апреля 2017, 23:19
|
Павел Крапчитов

Сегодня российский фондовый рынок сдавал свои позиции: вырос фьючерс на доллар-рубль, снизился фьючерс на индекс РТС. Почему так? На этом «Полигоне» тестируется ТС «Скважина», из названия которой понятно, что за инструмент она торгует. Вот в течение дня я и «захожу в гости» к этой ТС и интересуюсь, как дела. А дела такие, что фьючерс на нефть марки Брент снизился сегодня, чем и объясняется вышеуказанное поведение Si и Ri.
ТС, участвующие в «Полигоне», пока только расторговываются. В лидерах — ТС «MakSi». Подробности смотрите в прилагаемом видео.

спецраздел:
торговые роботы

2 комментария

Добрый день, Павел!

Очень хорошее нововведение — учет комиссии и проскальзывания!

Но, я опять с предложением.

Думаю, что правильнее было бы сделать дополнительную колонку «Комиссия и проскальзывание».

Заносить в неё сумму, рассчитанную как:

К * 2 * (Комиссия +Проскальзывание),

где

К — количество контрактов/лотов;
2 — учет входа и выхода.

А цены входа/выхода оставить без изменения.

Что это даст?

1.Дополнительную аналитику.
— Можно будет построить 2 графика — идеальная торговля и реальная. И убедиться, что комиссия и проскальзывание могут «похоронить» казалось бы хорошую систему. Особенно быстрые, типа скальперов. (не путать с системой «Скальпер» с Полигона-3).
— оценить размер затрат на комиссию и проскальзывание.

2.Упростит учет и контроль сделок.
Какую цену ТСлаб показывает, такую и заносим в табличку.

3.Уменьшит время на обработку сделок

не надо считать, только подставить цифры.