Сливаем правильно

15 апреля 2017, 18:19
|
Александр

Вообщем заморочися по поводу сколько подряд убыточных сделок должно случиться, чтобы слить депо на 50% в зависимости от риска

Формула уменьшения числа на заданный процент.

SUM = X * (1 — %)ⁿ

где
SUM — конечная сумма=50000руб
X — начальная сумма=100000руб
% — риск на сделку /100=2%от депо/100=0.02
n — количество сделок=нужно найти

Подставляем в формулу и получаем

0.98^n=0.5

далее через логарифмы(есть на калькуляторе) находим n

n=ln0.5/ln0.98=0.693/0.02=34(округленно)

Итак нужно 34 раза быть в пролете подряд, чтобы слить половину депо при риске 2% от депо на сделку

пс можно менять начальные данные в формуле, чтобы узнать за сколько сделок можно слить при большем риске, но при меньших общих потерях

Ключевые слова:
математика

204 | ★8

9 комментариев

Я даже знаю у какой ты девушке это посмотрел

Закс Гольдман

15 апреля 2017, 18:48
Ответить

Закс Гольдман, ну само собой, не сам придумал.

damoney.ru/finance/slozniy-procent.php

Александр

15 апреля 2017, 18:54
Ответить

А если ты еще в опционах поразбираешься, еще больше удивишься на эту тему.

Суслик

15 апреля 2017, 18:55
Ответить

Вообще, 2% убытка от депо — это самый правильный слив. Так как больше % — это реже срабатывает, а меньше — сливается не эффективно (больше требуется раз фиксировать убыток).

Поэтому вэлкам в сливаторы)))

Йоганн

16 апреля 2017, 15:47
Ответить

Йоганн, а как влияет частота срабатывания при 1%, или 2% или 4% убытка от депо? Учи матчасть))) Например стоп на фРТС может быть 50 пунктов или 500, но и 50 и 500 могут быть 2% от депо.
Т.е. при депо 100 000 стоп 50 пунктов означает вход ((100000/100)*2))/50/стоимость шага. Расчет на сегодня для стопа в 50 пунктов: ((100000/100)*2/50/1,16=34 контракта вход.
Расчет для стопа в 500 пунктов: ((100000/100)*2/500/1,16 = 3 контракта вход. И там и там будет риск 2% от депо.

Charging Bull

03 октября 2017, 21:24
Ответить

Charging Bull, все верно, просто я по невнимательности приблизил задачу к реальности.
И упустил нюанс «риск на сделку».

Лично я контролирую в своей торговле не риск на сделку, а риск на депо.
Ведь может быть открыта не одна сделка, а несколько на одном депо. И не важно, какой стоп и какая цена пункта. Важно то, что чем меньше %% убытка, тем выше вероятность срабатывания ограничения при оптимальной загрузке депо.

Можно, конечно, положить на депо лям зелени и открыть позу 1 контрактом со стопом 1%, но это не оптимальная загрузка депо.

В общем, мой лимит потерь 60% от депо

Йоганн