Блог им. AlexGood

Сложно ли прогнозировать волатильность

Приветствую, коллеги! Если отбросить все неудобства опционов такие как меньшую ликвидность в сравнении с БА, дополнительные издержки при роллировании и прочее, то их преимущества, на мой взгляд, проявляются при правильном прогнозе волатильности, вот только насколько сложно ее прогнозировать? Не превратится ли эта дополнительная возможность увеличить профит в расходную статью из-за неудачных прогнозов?
27
10 комментариев
+1
Откройте в квике график волатильности да сделайте вывод. Ну и плюс нужно понимать что такое эта волатильность и от чего она зависит, с ходу в ней не разобраться )).

Необязательно торговать именно волатильность на опционах, кто бы чего не говорил. Ещё её можно хэджировать.
avatar
TovaL
TovaL, спасибо, посмотрю, ну и все таки насколько сложно прогнозировать волу?
avatar
AlexGood
+1
AlexGood, а че ее прогнозировать, новости крупные ждем — растет. Флет долго идёт вола падает, значит как начнется движуха вола вырастет. Ну и плюс график смотреть что там какие значения норм, какие высокие. Ниже среднего — присматриваться нет ли поводов цене «поволноваться». Ну и кроме этого волу может поднять любой участник на неликвидном рынке.
avatar
TovaL
AlexGood, ещё момент — вола это компонент расчета теоретической цены. Фактические цены и теоретическая могут представлять собою две большие разницы.

Вопрос вам для вашего понимания, что физически представляет собою волатильность в формуле БШ из которой считается теоретическая цена. Почему улыбка текущей подразумеваемой волатильности изогнутая, ведь волатильность инструмента на истории одинакова.
avatar
TovaL
Вола -это страхи продавцов. если вы  о них ничего не знаете то ваш прогноз — гадание на кофейной гуще.
avatar
Суслик
+2
на нашнй моекс покупки точно не дадут стабильный плюс — не мечтайте)  ликва, спреды, да банально скучно смотреть на них = то они приносят много то потом в гофно на экспире испаряться- если только направленную тактику торговать но и то — нах, забудьте про гофноопционы на моекс.
avatar
Владимир Фокс
Владимир Фокс, даже самые ликвидные на RI и Si?
avatar
AlexGood
AlexGood, si только когда его продавать при излете паники, но от покупки — это смерть, про ри не скажу
avatar
Владимир Фокс
+1
а вот интересно… как сделать синтетический фьючерс на волатильность через опционы??? т.е. хедж по тетте и дельте и гамме

 хотя навскидку получается весьма просто… покупаем 3ех месячный стрэдл 3 штуки… и продаем недельный стредл 1шт… т.к. тетта в недельном высокая то для хеджа их надо меньше...

дельта тоже на нашей стороне… и вега… а на гамму пох...


avatar
ves2010
+1

ves2010, нужно взвешенный портфель из линейки страйков собирать и постоянно его перетряхивать.
По тетте хеджа не будет. Фьюч на волатильность, к слову, тоже свою тетту имеет

В общем как и многие другие вещи, на нашем базаре это утопия)

avatar
v3Rtex

Читайте на SMART-LAB:
Фото
5 фактов, которые рушат стереотипы!
🔍 Накануне 8 марта мы задали женщинам по всей России вопрос , какой автомобиль они хотели бы приобрести, а также проанализировали нашу базу...
Фото
CarMoney
11:32
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 6 марта 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:35
Фото
✅ ПАО «МГКЛ» завершило размещение второго выпуска облигаций на СПБ Бирже
ПАО «МГКЛ» успешно завершило размещение биржевых облигаций серии 001PS-02 на СПБ Бирже объёмом 1 млрд рублей. Выпуск был размещён в полном...
Фото
MGKL
14:37
Фото
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...
Фото
Олег Кузьмичев
05 марта 2026, 19:45

полезные записи за 24 часа

★7 11 Зapaботай 32 миллиoнa pyблeй зa 5 лeт
★6 0 Валютные операции в декларации: коротко о главном
★5 10 Ищем идеи среди облигаций девелоперов
★5 27 Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
★5 2 Новые дивиденды, рост индекса Мосбиржи и цен на нефть, отчеты, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
★5 32 Я проверил 127 акций Мосбиржи: дивидендные аристократы обгоняют рынок в 7 раз
★4 0 МТС (MTSS). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★4 4 ❗ Компании, засветившиеся в инсайдерской торговле
★4 22 Газпром: переворот стоимости и кратный рост прибыли при долгосрочных проблемах в Ормузском проливе
★3 3 Добавила акции МТС Банка в дивидендный портфель после его отчёта: рассказываю почему
+124 109 Нефть и вправду несут на 200$
+124 22 Газпром: переворот стоимости и кратный рост прибыли при долгосрочных проблемах в Ормузском проливе
+109 5 Нефть и отчётность🔥Акции и инвестиции
+92 106 ВЦИОМ: рейтинг Путина достиг минимума с начала войны.
+88 11 РУСАГРО: отчет за 2025 год в рамках ожиданий, ждем продовольственный кризис и нормализацию маржи в этом году?
+88 59 Открытое письмо Трампу
+74 27 Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
+63 29 Нефть растет, а рынок не замечает. Почему "Газпром" - главный бенефициар.
+59 4 ❗ Компании, засветившиеся в инсайдерской торговле
+56 3 Мосбиржа МСФО 2025 г. - когда прибыль перестанет падать? 

самые обсуждаемые сегодня

106к ВЦИОМ: рейтинг Путина достиг минимума с начала войны.
47к Вспомнил, как мои прогнозы по нефти обсуждалии. Есть ещё сомнения по целям 300+?
32к Я проверил 127 акций Мосбиржи: дивидендные аристократы обгоняют рынок в 7 раз
27к Парад тревожных практик ЗПИФ недвижимости
21к Заруба Ирана с США становится мощнее и мощнее. Что ещё бомбил Иран за ночь и утро
22к Сколько США сожгли денег в Иране
21к Чтo пoкyпaeт тoлпa?
15к Что разбомбили США за ночь и утро в Иране
12к Ты создал зарабатывающую торговую систему или робота, что дальше?
10к Пазл собирается

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн