Блог им. AlexGood

Сложно ли прогнозировать волатильность

Приветствую, коллеги! Если отбросить все неудобства опционов такие как меньшую ликвидность в сравнении с БА, дополнительные издержки при роллировании и прочее, то их преимущества, на мой взгляд, проявляются при правильном прогнозе волатильности, вот только насколько сложно ее прогнозировать? Не превратится ли эта дополнительная возможность увеличить профит в расходную статью из-за неудачных прогнозов?
26
10 комментариев
+1
Откройте в квике график волатильности да сделайте вывод. Ну и плюс нужно понимать что такое эта волатильность и от чего она зависит, с ходу в ней не разобраться )).

Необязательно торговать именно волатильность на опционах, кто бы чего не говорил. Ещё её можно хэджировать.
avatar
TovaL
TovaL, спасибо, посмотрю, ну и все таки насколько сложно прогнозировать волу?
avatar
AlexGood
+1
AlexGood, а че ее прогнозировать, новости крупные ждем — растет. Флет долго идёт вола падает, значит как начнется движуха вола вырастет. Ну и плюс график смотреть что там какие значения норм, какие высокие. Ниже среднего — присматриваться нет ли поводов цене «поволноваться». Ну и кроме этого волу может поднять любой участник на неликвидном рынке.
avatar
TovaL
AlexGood, ещё момент — вола это компонент расчета теоретической цены. Фактические цены и теоретическая могут представлять собою две большие разницы.

Вопрос вам для вашего понимания, что физически представляет собою волатильность в формуле БШ из которой считается теоретическая цена. Почему улыбка текущей подразумеваемой волатильности изогнутая, ведь волатильность инструмента на истории одинакова.
avatar
TovaL
Вола -это страхи продавцов. если вы  о них ничего не знаете то ваш прогноз — гадание на кофейной гуще.
avatar
Суслик
+2
на нашнй моекс покупки точно не дадут стабильный плюс — не мечтайте)  ликва, спреды, да банально скучно смотреть на них = то они приносят много то потом в гофно на экспире испаряться- если только направленную тактику торговать но и то — нах, забудьте про гофноопционы на моекс.
avatar
Владимир Фокс
Владимир Фокс, даже самые ликвидные на RI и Si?
avatar
AlexGood
AlexGood, si только когда его продавать при излете паники, но от покупки — это смерть, про ри не скажу
avatar
Владимир Фокс
+1
а вот интересно… как сделать синтетический фьючерс на волатильность через опционы??? т.е. хедж по тетте и дельте и гамме

 хотя навскидку получается весьма просто… покупаем 3ех месячный стрэдл 3 штуки… и продаем недельный стредл 1шт… т.к. тетта в недельном высокая то для хеджа их надо меньше...

дельта тоже на нашей стороне… и вега… а на гамму пох...


avatar
ves2010
+1

ves2010, нужно взвешенный портфель из линейки страйков собирать и постоянно его перетряхивать.
По тетте хеджа не будет. Фьюч на волатильность, к слову, тоже свою тетту имеет

В общем как и многие другие вещи, на нашем базаре это утопия)

avatar
v3Rtex

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📈 Выручка Группы МГКЛ за 11 месяцев — 27 млрд рублей (x3,6 к АППГ)
К концу 2025 года подходим с рекордными прогнозными показателями: ✅ Прогноз по выручке — 27 млрд рублей, что в 3,6 раза выше, чем за...
Фото
MGKL
09:00
Фото
Сколько дивидендов может заплатить Астра в ближайшие 2 года? Уточнили прогноз после отчета за 3 кв25
Астра отчиталась за 3 квартал 2025. 👉 Отчет МСФО 👉 Презентация 👉 Пресс-релиз 👉 Датабук 👉 Видео-интервью по итогам отчета 👉роста выручки...
Фото
Тимофей Мартынов
13:14
Фото
IR-команда «Озон Фармацевтика» встретилась с аналитиком СберИнвестиций Софией Кирсановой
Мы поделились нашими планами и достижениями, а также ответили на вопросы. Поговорили о включении в индекс Мосбиржи, росте...
Фото
Озон Фармацевтика
10:11

полезные записи за 24 часа

★14 20 ЛДВ против пятилетки: какая налоговая льгота выгоднее для инвестора
★12 22 ‼️Вице президент США и Нью Йорк Таймс ждут прорыва по миру с Украной в декабре. Ждём рост :)
★8 19 Уиткофф встречается с Умеровым. Процесс идёт ракета на рынке акций готовится :)
★6 2 Итоги недели 04.12.2025. Ход мирного процесса по Украине. Курс доллара и нефть
★5 8 10 самых надежных корпоративных облигаций с рейтингом ААА
★5 45 Я отдал $30 000 в доверительное управление и вот, что из этого получилось
★4 13 МОЭСК. Отчет МСФО. Какие дивиденды компания закладывает до 2030г.?
★4 154 Власть не ведает, что творит...
★4 1 IPO Базиса - параметры, оценка и перспективы
★3 5 Зapплaты poccиян вернулись к 2000 году
+182 154 Власть не ведает, что творит...
+135 45 Я отдал $30 000 в доверительное управление и вот, что из этого получилось
+117 51 Греф со своим хай-теком прикончит Сбер
+95 81 Азия. Пятница.
+88 5 Снижение инфляции поддерживает рынок🔥Акции и инвестиции
+80 42 ⭐️ Инфляция уже 6,61% 😮 Бизнес в обмороке: реальная ставка рвёт рынок❄️Новый ледниковый период 🦖🦕 Что будет с ключевой ставкой?
+75 19 Индекс МБ сегодня
+72 13 МОЭСК. Отчет МСФО. Какие дивиденды компания закладывает до 2030г.?
+69 39 💵 Курс вернется к 100р за доллар?
+67 42 Сборы с большегрузов вырастут в 2 раза

самые обсуждаемые сегодня

81к Азия. Пятница.
70к Метод Геллы. От лонга (brent)
47к УСЁ!!! приехали (.
39к 💵 Курс вернется к 100р за доллар?
34к Зимняя Охота на Лося, или Лонг Какавия?
23к Будет ли рубль по 50 за доллар?
19к Индекс МБ сегодня
22к ‼️Вице президент США и Нью Йорк Таймс ждут прорыва по миру с Украной в декабре. Ждём рост :)
14к Потом они будут горевать, что доллар по 76 не купили.
12к Телеведущий Соловьев: Через несколько недель продолжительность войны сравняется с ВОВ. Когда говорят а почему мы не достигли того же результата - а потому что не вся страна воюет

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн