Блог им. AlexGood

Сложно ли прогнозировать волатильность

Приветствую, коллеги! Если отбросить все неудобства опционов такие как меньшую ликвидность в сравнении с БА, дополнительные издержки при роллировании и прочее, то их преимущества, на мой взгляд, проявляются при правильном прогнозе волатильности, вот только насколько сложно ее прогнозировать? Не превратится ли эта дополнительная возможность увеличить профит в расходную статью из-за неудачных прогнозов?
10 комментариев
Откройте в квике график волатильности да сделайте вывод. Ну и плюс нужно понимать что такое эта волатильность и от чего она зависит, с ходу в ней не разобраться )).

Необязательно торговать именно волатильность на опционах, кто бы чего не говорил. Ещё её можно хэджировать.
avatar
TovaL, спасибо, посмотрю, ну и все таки насколько сложно прогнозировать волу?
avatar
AlexGood, а че ее прогнозировать, новости крупные ждем — растет. Флет долго идёт вола падает, значит как начнется движуха вола вырастет. Ну и плюс график смотреть что там какие значения норм, какие высокие. Ниже среднего — присматриваться нет ли поводов цене «поволноваться». Ну и кроме этого волу может поднять любой участник на неликвидном рынке.
avatar
AlexGood, ещё момент — вола это компонент расчета теоретической цены. Фактические цены и теоретическая могут представлять собою две большие разницы.

Вопрос вам для вашего понимания, что физически представляет собою волатильность в формуле БШ из которой считается теоретическая цена. Почему улыбка текущей подразумеваемой волатильности изогнутая, ведь волатильность инструмента на истории одинакова.
avatar
Вола -это страхи продавцов. если вы  о них ничего не знаете то ваш прогноз — гадание на кофейной гуще.
avatar
на нашнй моекс покупки точно не дадут стабильный плюс — не мечтайте)  ликва, спреды, да банально скучно смотреть на них = то они приносят много то потом в гофно на экспире испаряться- если только направленную тактику торговать но и то — нах, забудьте про гофноопционы на моекс.
Владимир Фокс, даже самые ликвидные на RI и Si?
avatar
AlexGood, si только когда его продавать при излете паники, но от покупки — это смерть, про ри не скажу
а вот интересно… как сделать синтетический фьючерс на волатильность через опционы??? т.е. хедж по тетте и дельте и гамме

 хотя навскидку получается весьма просто… покупаем 3ех месячный стрэдл 3 штуки… и продаем недельный стредл 1шт… т.к. тетта в недельном высокая то для хеджа их надо меньше...

дельта тоже на нашей стороне… и вега… а на гамму пох...


avatar

ves2010, нужно взвешенный портфель из линейки страйков собирать и постоянно его перетряхивать.
По тетте хеджа не будет. Фьюч на волатильность, к слову, тоже свою тетту имеет

В общем как и многие другие вещи, на нашем базаре это утопия)

avatar

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн