Сложно ли прогнозировать волатильность
Приветствую, коллеги! Если отбросить все неудобства опционов такие как меньшую ликвидность в сравнении с БА, дополнительные издержки при роллировании и прочее, то их преимущества, на мой взгляд, проявляются при правильном прогнозе волатильности, вот только насколько сложно ее прогнозировать? Не превратится ли эта дополнительная возможность увеличить профит в расходную статью из-за неудачных прогнозов?
Необязательно торговать именно волатильность на опционах, кто бы чего не говорил. Ещё её можно хэджировать.
Вопрос вам для вашего понимания, что физически представляет собою волатильность в формуле БШ из которой считается теоретическая цена. Почему улыбка текущей подразумеваемой волатильности изогнутая, ведь волатильность инструмента на истории одинакова.
хотя навскидку получается весьма просто… покупаем 3ех месячный стрэдл 3 штуки… и продаем недельный стредл 1шт… т.к. тетта в недельном высокая то для хеджа их надо меньше...
дельта тоже на нашей стороне… и вега… а на гамму пох...
ves2010, нужно взвешенный портфель из линейки страйков собирать и постоянно его перетряхивать.
По тетте хеджа не будет. Фьюч на волатильность, к слову, тоже свою тетту имеет
В общем как и многие другие вещи, на нашем базаре это утопия)