Сенсация! Кукл есть!(подборка статей, многа букафф) ч.4

08 февраля 2012, 20:39
|
ХитеР

http://smart-lab.ru/blog/39086.php часть 3

ММВБ: Система анализа финансовых рынков «САФРАН 3.0»

Компания-заказчик: ММВБ
Сроки проекта: сентябрь 2005 — декабрь 2009

История проекта

В 1997 Президентом Российской Академии наук академиком РАН Ю.С. Осиповым и генеральным директором ЗАО ММВБ А.В. Захаровым был подписан меморандум о сотрудничестве в области использования научных достижений РАН для развития биржевых технологий ММВБ. Во исполнение данного меморандума коллективом ученых и разработчиков под руководством академика РАН Ю.И. Журавлева и члена-корреспондента РАН К.В. Рудакова совместно со специалистами ММВБ была создана Система Анализа Финансовых Рынков (САФРАН).
Основными предпосылками создания системы явились:

наличие электронной системы биржевых торгов ММВБ, технологии которой соответствуют самым высоким мировым стандартам;
необходимость внедрения биржевого мониторинга и надзора для обеспечения информационной прозрачности рынков и справедливого ценообразования;

отсутствие богатой истории биржевых торгов и неразвитость рынка, что не позволило непосредственно использовать зарубежные разработки;
наличие уникальных научных разработок в области информатики.

Первая версия системы была успешно внедрена в 1999 году, затем ее сменила более современная и технологичная вторая версия, которая создавалась уже при участии компании Forecsys, образованной в 2000 году на базе научной школы академика Ю. И. Журавлева. САФРАН 2 эксплуатировалась на финансовых рынках ММВБ вплоть до недавнего времени, а в конце 2009 года ей на смену пришла САФРАН 3.0 — гораздо более мощная по своему функционалу и предоставляемому пользователям инструментарию система мониторинга и аналитики финансовых рынков.
На данный момент система САФРАН 3.0 уже внедрена в промышленную эксплуатацию на финансовых рынках ММВБ. В дальнейшем планируется ее поступательное развитие в интересах функциональных подразделений, наращивание функционала и осуществление всеобъемлющей технической поддержки.

Особенности проекта

На этапе создания пилотного проекта в 1998 году разработчики изучили зарубежные системы подобного назначения. Выяснилось, что западные технологии основаны на анализе движения цен групп схожих финансовых инструментов. Специфика российского рынка, а именно небольшое количество финансовых инструментов, низкая ликвидность, малая активность торгов по большинству финансовых инструментов не позволяла непосредственно использовать зарубежный опыт.
Данная концепция подтвердила свою жизнеспособность в условиях российских финансовых рынков и продолжает использоваться в последней версии системы.
САФРАН 3 включает в себя две подсистемы — САФРАН-МОНИТОРИНГ 3.0 и САФРАН-АНАЛИТИКА 3.0, отвечающие всем необходимым бизнес-требованиям. Характерной особенностью подсистемы мониторинга является огромный объем обрабатываемых в реальном времени данных (к примеру, на фондовом рынке ММВБ происходит до 40 сделок в секунду), а к подсистеме аналитики предъявляются требования иного рода — пользователям необходима возможность построения разнообразных нерегламентированных отчетов по итогам торгов, которую им и предоставляет САФРАН-АНАЛИТИКА 3.0.
Используемые СУБД: Oracle 10g; ОС: HP-UX 11, MS Windows XP; языки программирования: C++, C#, PL SQL, Java; инструмент расчета производных показателей: Oracle BI 10g.

Основа подхода

Как уже упоминалось выше, в основу подхода, применяемого во всех версиях системы «САФРАН», была положена концепция анализа индивидуального и группового поведения участников торгов, в отличие от зарубежных систем, где анализируется поведение финансовых инструментов.
Подсистемы мониторинга и аналитики фактически работают независимо, хотя и под управлением единой СУБД Oracle, что в значительной мере обуславливает надежность функционирования — ведь перед мониторингом торгов и аналитической отчетностью по их итогам ставятся разные задачи. Для мониторинга, в отличие от аналитики, критично время отклика на события, происходящие в торговой системе — это обуславливает как архитектурные различия, так и различные режимы эксплуатации.

Функциональные характеристики

Подсистема САФРАН-МОНИТОРИНГ 3.0 предоставляет пользователю следующие возможности:

просмотр текущих официальных сигналов;
просмотр текущих значений официальных метрик;

просмотр списка торгуемых инструментов;
просмотр графика спреда по заданному инструменту;
пошаговое воспроизведение хода торгов;
создание пользовательских метрик;
создание пользовательских критериев сигналов;
создание пользовательских заданий по генерации сигналов и вычислению метрик на текущих и исторических данных.
подготовка и автоматическая генерация отчетов по пользовательским и официальным сигналам в соответствии с заданными шаблонами.

Подсистема САФРАН-АНАЛИТИКА 3.0 предоставляет пользователю следующие возможности:

формирование стандартных отчетов;
формирование произвольных запросов;

экспорт выходной информации (таблиц и графиков) в форматах, совместимых с приложениями MS Office.

Административный модуль системы САФРАН 3.0 предоставляет пользователю следующие возможности:

управление пользователями АРМ Администратора и их правами;
управление пользователями подсистемы «Мониторинга» и их правами;

просмотр журналов модулей системы «САФРАН 3.0», а также системных журналов Oracle;
мониторинг системных ресурсов;
мониторинг состояния и работоспособности системы;
мониторинг загрузки и обработки торговых данных;
мониторинг состояния пользовательских и официальных заданий подсистемы «Мониторинга»;
настройка параметров модулей системы «САФРАН 3.0».

Производительность системы

Система САФРАН 3.0 обрабатывает в сутки до 5 000 000 торговых событий, и интенсивность торгов на ММВБ с каждым днем все растет. В моменты пиковых нагрузок одновременно работают около 10 пользователей (как мониторинга, так и аналитики).

Рабочий вид системы

Пользовательский интерфейс подсистемы САФРАН-МОНИТОРИНГ 3.0:
Рис. 1. Главное окно клиентского приложения САФРАН-МОНИТОРИНГ 3.0.

Рис. 2. Графическое представление данных о ходе торгов в клиентском приложении САФРАН-МОНИТОРИНГ 3.0.

Рис. 3. Редактирование задания в клиентском приложении САФРАН-МОНИТОРИНГ 3.0.

Пользовательский интерфейс подсистемы САФРАН-АНАЛИТИКА 3.0:

Рис. 4. Результат выполнения отчета в клиентском приложении САФРАН-АНАЛИТИКА 3.0.

Рис. 5. Результат выполнения отчета с диаграммой в клиентском приложении САФРАН-АНАЛИТИКА 3.0.

Пользовательский интерфейс административного модуля системы САФРАН 3.0:
Рис. 6. Интерфейс АРМ Администратора.

Перспективы проекта

Система САФРАН 3.0 в настоящий момент эксплуатируется на ММВБ, и является одним из основных инструментов надзора за финансовыми рынками. По требованиям контролирующих органов проведение торгов невозможно без системы мониторинга, определяющей нестандартные сделки, а без аналитической отчетности по итогам торгов невозможно какое-либо планирование и развитие деятельности биржи — именно поэтому данному проекту придается большое значение. Взаимовыгодное сотрудничество планируется продолжать и в дальнейшем — перспективы развития системы довольно обширны.
Сопровождение и развитие системы САФРАН 3.0 осуществляет Центр Систем Прогнозирования и Распознавания, являющейся дочерней компанией Forecsys.

Отзывы о проекте

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

201 | ★11