Блог им. Enter1

Объединение систем

    • 27 марта 2017, 20:50
    • |
    • Enter1
  • Еще

Привет Форумчане.

Появилась проблема в совмещении систем. Это же не форекс.

Три системы: фьючи Si Si RTS

Объединение систем

Элементарно можно объединить 1-3, 2-3. Но уж больно хочется использовать все три на одном счете. (сразу оговорка, опционы не берем, так как готовить до конца не научился, может кто нибудь научит?)

Забегая вперед, получил результат трех систем:

Объединение систем
Но пока это только карандаш(

Понимаю, что если не будет параметра, который будет указывать на верность системы 1 или 2, то доминирование не решить?



    ★1
    36 комментариев

    Судя по графику, вторая может неплохо вверх выстрелить)

    Не сразу понял, о чем речь), и сейчас не уверен) — о том, что две системы на одном инструменте? — субсчета, вроде эту проблему снимают. Ну или ведение виртуальных позиций, в том смысле, что открытие/закрытие реальное, а позиции виртуальные, поскольку реальные позиции — сальдо двух систем.

    avatar
    Replikant_mih
    Replikant_mih, верно заметил, жду выстрела и тем самым убой первой и третьей можно нивелировать.  Субсчета не решают вопроса. Хочется все в рамках одного счета, но так как две системы на si, то вопрос встречных заявок не решен. 
    Хотя ты мне дал мысли по поводу ведения виртуальных позиций)) Спасибо!
    avatar
    Enter1
    COYOTE, Не за что, обращайся))
    avatar
    Replikant_mih
    COYOTE, А почему субсчета (в рамках одного счета) не решают проблему? Ведь, они для этого и созданы: кошелек один, а учет бумаг раздельный. Просто не все брокеры умеют так делать… Открытие, по-моему, умеет, но не на едином счете…
    avatar
    Андрей Кольцов
    Андрей Кольцов, сейчас все брокеры работают с субсчетами. Задача стоит в рамках одного счета. Один счет, это автоследование финам, лчи и т.д.
    avatar
    Enter1
    Si1 лучше смотрится чем Si2. Равномернее прибыль распределена.
    avatar
    ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    Дядя Ваня СпекулянтЪ, 1-я система заточена больше для боковика, а 2-я на хорошую волу. 
    avatar
    Enter1
    +2
    а в чем проблема все три на одном счете запустить и не лазить в таблицу открытых позиций квика?
    ну зашортила одна а другая купила. получился лок как на форексе
    в 2012 году я тоже думал над этим вопросом.
    ответ был такой «у тебя что, контракты подписаны?»
    avatar
    silentbob
    +1
    silentbob, Видимо, это не решает проблему с отслеживанием статистики. Как из каши сделок вычленить сделки и их фин результаты по каждой системе.
    avatar
    Replikant_mih
    Replikant_mih, вот этим сейчас занимаюсь, если не получиться, то пойду по пути silentbob'а
    avatar
    Enter1
    +1
    COYOTE, в ТСЛаб это решается элементарно — по имени сделки.
     S1_S, S1_L — шорт и лонг первой ТС, аналогично для S2 и RTS. После этого штатными средствами ТСЛаб делается экспорт сделок в Эксель и там после сортировки по именам их (сделки каждой ТС по отдельности и вместе) хоть по проволоке можно заставить ходить.
    Возможно подобный экспорт есть и в других программах.

    Если это не полное решение, готов пожертвовать еще часть мозга.
    avatar
    VladMih
    VladMih, я правильно понимаю, что идет динамическое моделирование реального боя без отправки приказов, параллельно это выгружается в эксель, затем по результаты обратно загоняются в tslab в виде уже боевых команд?
    avatar
    Enter1
    +1
    Replikant_mih, каждый робот ведет свой лог, пишет теоретическую цену сделки и реальную из таблицы сделок квика. отсюда видим и проскальзывание и все остальное. 
    затем логи обрабатываются и сводятся в таблички-графики
    avatar
    silentbob
    silentbob, будешь вторым?)))
    avatar
    Enter1
    Только запомните — по закону подлости (или Мёрфи, как не назови) — работа системы на реале всегда начинается с просадки :-)
    avatar
    akuloff
    Alexey Kulikov, это я знаю, но практика отдельно работает
    avatar
    Enter1
    VladMih, лабораторный метод использую только на уровне ядра логики. Все остальное теряет смысл, левое не равно правому. В моем понимании 35% рынка это одно и тоже и всегда работает, под это у меня ядро. Остальные 65% это меняющаяся работа ММ и работа крупных сайзов. На данном этапе я только занимаюсь 35% которыми работают всегда и постоянны.
    avatar
    Enter1
    Добавлю и свою копеечку...
    В общем, как и написали ранее, в Вашем случае вариант один — виртуальные позиции. В рамках каждого робота в таблицу лимитов не смотрим совсем. Контроль осуществляем по таблицам заявок и сделок. Каждый робот ведет свои логи, которые потом можно проанализировать в виде тех же графиков, как отдельно, так и в виде совокупности.
    З.Ы.: Сам об этом не раз задумывался, но т.к. пока мои роботы иногда дают непонятные сбои в режиме реальных торгов, то приходится контролировать эти сбои через таблицу лимитов. Когда избавлюсь от сбоев — скорее всего буду переходить на виртуальные позиции, с той же самой целью, что и Вы.
    avatar
    Prophetic
    Prophetic, сбои происходят от того что идет несовпадение лимитов?
    avatar
    Enter1
    COYOTE, Не совсем. Робот иногда теряет заявку, и в результате не знает о том что позиция изменилась. Вроде бы нашел проблему, но теперь надо хотя бы пол года понаблюдать за результатом.
    avatar
    Prophetic
    Prophetic, была у меня подобная проблема. Система не знала, что у нас есть открытая позиция. Поэтому пришлось писать процедуру проверки исполнения активной заявки. Перед выставлением каждой новой лимитки идет опрос системы в таблице позиций(что бы знать количество). Сначала опрашивать таблицу не имеет смысла, так как терминал бывало не обновлял сразу данные по позициям.
    avatar
    Enter1
    COYOTE, Ну, у меня немного другая проблема. Если я правильно ее идентифицировал, то все мои беды возникали при снятии неисполненной заявки. А процедура проверки активной заявки у меня изначально реализована.
    avatar
    Prophetic
    Prophetic, было и такое, снимались только последние, а предпоследние не снимались. Бился… бился с командами в итоге только получилось kill all ))
    avatar
    Enter1
    +1
    Не нужно придумывать велосипед. Позиции по каждой из систем нужно вести отдельно друг от друга. В мт5 к примеру для этого есть magic. В тслаб просто в комментарии к заявке прописывается ее название. Далее каждая система анализирует таблицу сделок и по комментариям определяет какая сейчас позиция по конкретному инструменту и конкретной системе.
    avatar
    Chepell
    Chepell, вечером почитаю про Magic. Спасибо за подсказку
    avatar
    Enter1
    Chepell, пока почитал для понимания, достаточно интересно, но вот в реализации нужно подумать. На сайте mql5 много вопросов открытых…
    avatar
    Enter1
    COYOTE, я не спец в кодинге, но используя чужие наработки разобрался. Пишите в личку, постараюсь помочь.
    avatar
    Chepell
    VladMih, да, правильно, уже обьединил и выключил((( пошли ошибки спаривания первых двух сишек. пока пытаюсь исключить ошибки, если не решу, то буду думать о виртуализации заявок
    avatar
    Enter1
    VladMih, так, подкинули мне еще работы))
    avatar
    Enter1
    +1
    VladMih, годно))
    avatar
    Enter1

    полезные записи за 24 часа

    ★10 29 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
    ★7 72 Ситуация на текущий момент
    ★7 0 Топ-10 облигаций с высокой доходностью и низкими рисками
    ★5 19 Торги на МОЕКС на майские праздники.
    ★4 1 ​​«ВсеИнструменты.ру» - на пути к лидерству
    ★4 8 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
    ★4 11 👅Балтийский лизинг. Жесткий разбор облигаций
    ★3 0 🟣 Сколько дивидендов ждать от дочки Совкомфлота, Новошипа?
    ★3 166 Индекс МБ сегодня
    ★3 2 Дивидендные акции и купонные облигации с точки зрения налогообложения
    +255 72 Ситуация на текущий момент
    +136 166 Индекс МБ сегодня
    +120 36 Азия. Вторник.
    +119 14 Дивиденды Сбербанка убили рост акций
    +100 2 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
    +92 29 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
    +83 8 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
    +79 17 Швейцария посчитала заморозку российских активов юридически безосновательной
    +78 145 "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)
    +80 16 Индекс МБ сегодня. На завтра

    самые обсуждаемые сегодня

    1к Tesla, Inc. — Прибыль 1 кв 2024г: $1,144 млрд (-55% г/г)
    1к Сбербанк выплатит рекордные дивиденды. Почему еще не время продавать?

    теги блога Enter1

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн