27 марта 2017, 20:50
Объединение систем
Привет Форумчане.
Появилась проблема в совмещении систем. Это же не форекс.
Три системы: фьючи Si Si RTS
Элементарно можно объединить 1-3, 2-3. Но уж больно хочется использовать все три на одном счете. (сразу оговорка, опционы не берем, так как готовить до конца не научился, может кто нибудь научит?)
Забегая вперед, получил результат трех систем:
Но пока это только карандаш(
Понимаю, что если не будет параметра, который будет указывать на верность системы 1 или 2, то доминирование не решить?
11:14
Я — Русский!!!, кличко зато довел Киев до того что там взрывы регулярно
11:14
давим и ждём панику
В выходные рост акций, т.к. одни физики стояли в лонг. Сегодня 3 фонда пошли в шорт.
Утренний гэп то надо закрыть всё-таки
доброе утро… собака продолжает продажи натур. газа… осталось 6 продаж…
ezomm, все эти танцы с бубном (волны и пр.) интересно конечно, но если золото вырастет то вырастут и акции ЮГК, вот и весь анализ. Вопрос только как сильно и как быстро.
Кукляра разделил свою тарелочку, чайную на 0,06р,
Суповую на 0,0595р
Обычка -30%)) Прикупим по 1600р.
Bank of America
Hormel Foods
Всё в рублях на Альфу.
Судя по графику, вторая может неплохо вверх выстрелить)
Не сразу понял, о чем речь), и сейчас не уверен) — о том, что две системы на одном инструменте? — субсчета, вроде эту проблему снимают. Ну или ведение виртуальных позиций, в том смысле, что открытие/закрытие реальное, а позиции виртуальные, поскольку реальные позиции — сальдо двух систем.
Хотя ты мне дал мысли по поводу ведения виртуальных позиций)) Спасибо!
ну зашортила одна а другая купила. получился лок как на форексе
в 2012 году я тоже думал над этим вопросом.
ответ был такой «у тебя что, контракты подписаны?»
S1_S, S1_L — шорт и лонг первой ТС, аналогично для S2 и RTS. После этого штатными средствами ТСЛаб делается экспорт сделок в Эксель и там после сортировки по именам их (сделки каждой ТС по отдельности и вместе) хоть по проволоке можно заставить ходить.
Возможно подобный экспорт есть и в других программах.
Если это не полное решение, готов пожертвовать еще часть мозга.
затем логи обрабатываются и сводятся в таблички-графики
В общем, как и написали ранее, в Вашем случае вариант один — виртуальные позиции. В рамках каждого робота в таблицу лимитов не смотрим совсем. Контроль осуществляем по таблицам заявок и сделок. Каждый робот ведет свои логи, которые потом можно проанализировать в виде тех же графиков, как отдельно, так и в виде совокупности.
З.Ы.: Сам об этом не раз задумывался, но т.к. пока мои роботы иногда дают непонятные сбои в режиме реальных торгов, то приходится контролировать эти сбои через таблицу лимитов. Когда избавлюсь от сбоев — скорее всего буду переходить на виртуальные позиции, с той же самой целью, что и Вы.