Можно ли третий год шортить Америку и быть в плюсе? Часть третья.

Первая часть тут — smart-lab.ru/blog/387208.php

Вторая часть тут — smart-lab.ru/blog/387495.php

Часть третья

Год 2016



Прирост индекса SP500 в этом году составил 10%.

Несмотря на итоги года, с учётом ранее озвученной системы формирования короткой позиции при обновлении исторического максимума,  этот год не оказался провальным для медведей.  Вначале года вновь пришла вторая волна негатива из Китая, как и в августе 2015 года и американский индекс SP500 вновь провалился почти на аналогичную величину, на  11.4%. Даже сидя без плечей, вам дали возможность забрать 10% в первый же месяц года, и это при том, что доходность надёжных еврооблигаций находится около отметки 4%, и это при том, что сам индекс за весь год вырос на аналогичную величину.

Смотрим далее.  В марте индекс вновь восстанавливается до исторического максимума, а значит, мы вновь начинаем формировать короткую позицию.  Следующая коррекция по индексу случилась в июле на величину в 5.6%. Стоит отметить, что до этой коррекции и с момента формирования шорта, индекс показывал рост лишь на скромные 2.6%.  Хорошую позицию хоть и не удалось сформировать,  такова формула, но всё равно,  прибыль в июле всё же получилось.

Далее, в июле, индекс вновь восстанавливает позиции и вновь обновляет исторический максимум, а значит мы заново начинаем формировать короткую позицию. На этот раз, с момента формирования позиции индекс сходил против нас на 3.53%, но спустя три месяца появилась возможность опять закрыться в плюсе. Последняя коррекция в этом году была не столь большой, всего 4.63%,  но как говориться,  прибыль есть, можно поесть.

Набор последнего в этом году шорта был начат спустя три недели. Да, так быстро выкупили очередную коррекцию и так быстро рынок обновил исторический максимум.  На этом год и закончился, и это была единственная позиция, из которой пока не выпустили и не выпускают до сих пор шортистов.

Итого имеем результат за год:  с учётом ранее озвученной системы формирования короткой позиции в этом году удалось заработать около 14%, даже с учётом зависшего “лося” после победы Д.Трампа, ну там многие попали и многих развели, но системный подход нужно было соблюдать. Реальный же результат за этот год, лично у меня получился около 27% за год, поскольку летом, когда случился “Брекзит” я успешно закрывал шорты на планке при -5%, и там же успешно перевернулся в лонг и взял дополнительные 7% уже от покупки – это был лучший месяц за 3 года. Это было против системы по которой работал с 2014 года, но в тот день с самого утра написал пост на смартлабе – покупайте рынок!!! Ибо после “Брекзита” все Центробанки мира начнут успокаивать инвесторов и если что запустят новые стимулы. Плюс была ещё одна сделка – по факту победы Д.Трампа, в тот день вновь фьючерс на индекс SP500 лёг на планку и грех было не закрыться при -5%. Два раза за год прилетал чёрный лебедь, две планки и два подарка явно помогли шортистам, но даже если их исключить, то системный шорт SP500 в этом году принёс бы 14% при том, что сам индекс за год вырос всего на 10%.

С 2014 года, заработок по такой системе на шортах SP500 показал следующие результат:

За 2 года на шортах SP500 получилось +23% при этом сам индекс вырос на 12.5%.

За три года на шортах SP500 получилось +42% (это без учёта лонга после Брекзита) при этом сам индекс вырос за это время на 25%.

С учётом четвёртого, текущего 2017 года рост индекса был 35%. Только за 2017 год рост на 7%, а после Трампа ровно на 10%.(выделено зелёным)

Но на этом пока позитив для шортистов закончился, хотя, чую, всё самое интересное ещё впереди.

Самое интересное,  летом прошлого года я завёл публичный счёт в ETORO, чтобы посмотреть и изучить социальный трейдинг, поскольку в рамках компании я должен был сделать аналогичный проект, которым занимался весь 2015 год и даже была готовая соц сеть и даже было сделано ТЗ, но увы, теперь аналогичный проект я делаю в другой компании, на базе уже существующей соц сети и уже существующего автоследования.  Значит три месяца я спекулировал на платформе Еторо и вот решил сыграть на Трампе и показать в живую как можно шортить Америку  и тут …….как не попёрло и до сих пор многие смеются над моим шортом, но смеётся тот, кто смеётся последний.  Найти мой публичный счёт и все позиции в Еторо можно по нику DrVaska, там есть и функция копирования сделок, кстати сейчас можно зайти по более выгодной цене чем у меня ))) подкючайтесь кто не боится, но не забывайте что рынок есть рынок.



В ноябре, после выборов в США и после победы Д.Трампа  я как раз со своим заведённым публичным портфелем попал под самое сильное и самое неадекватное движение против себя на 9.81% это до отметки 2400 пунктов (выделено фиолетовым цветом).  До этого, с начала 2014годамаксимальное движение после восстановления было лишь на 7.5%, а сейчас почти на 10% это при том, что средний годовой прирост индекса намного меньше и это при том,  что прибыли компаний  и корпораций и прибыли домохозяйтсв даже близко не выросли за последний год и это при том, что ФРС США уже как год проводит цикл повышения процентных ставок и экономика США в первом квартале 2017 покажет замедление. Удивительно, но что есть, то есть. Хорошо лишь одно, в таком подходе к шорту индекса на новых исторических максимумах было заложено максимальное отклонение от начала формирования позиции в 10%. Честно сказать, я даже сейчас не решил что делать, если SP500 пройдёт отметку 2400и пойдёт к отметке 2500, так сейчас в рынке полностью сформированная позиция равная 200% относительно депо. С одной стороны,  до 2500 всего-то 5-6% и это убыток на 10-12%, но это будет уже против системы. Про формулу набора и закрытия позиций я напишу позже, а пока чтобы выйти в плюс,  мне достаточно движения всего в 5% от максимума, при том, что я попал под самый сильный тренд против себя в 10%, чего не было ни разу за 4 года и даже более.  Но пока этот подход работает зачем от него отказываться? Как даст сбой, так буду пересматривать.  Опять же, на него не поставлены все деньги, это всего лишь отдельный счёт, с отдельной позицией с долгосрочным сценарием. Онлайн можно смотреть в соцсети, ник DrVaska ETORO

А вот и наглядные результаты этого счёта )) до ноября всё было стабильно, после выборов в США я начал действовать как действовал ранее с 2014 года.  Пришлось  увеличивать счёт, это в рамках системы, поскольку увеличивать плечи это глупо – мартингейл точно рано или поздно убьёт счёт. С ноября рынок пёр вверх, вот в марте появилась первая слабость и первая мать её коррекция в 1% за последние 100 дней )))))))))))))

Кстати, всегда любил публичность, поэтому наконец завёл публичный счёт в Финаме, к которому также можно подключить автоследование

Ссылка на счёт и стратегию — www.comon.ru/user/Dr_Vas-ka/strategy/detail/?id=10618





Самое главное, об исторической статистике и формуле в другой раз, если будет много плюсов.