Информация
Блог им. IgorMushtriev
Новичку: одна или многопозиционная торговая система?
- 21 марта 2017, 15:20
- |
Добрый день, коллеги!
Вот уже 4 года я занимаюсь разработкой роботов для Фортс. И всегда был уверен, что у системы должна быть одна позиция. Конечно, слышал, что есть системы с доливками и частичным закрытием. Более того, об этом есть курс у Игоря Чечета и Дмитрия Власова (www.chechet.org). Посмотрев его, понял, что лучше входить и управлять одной позицией. И с этим долго жил…
Но, на Смарт-лабе появился проект Павла Крапчитова «Полигон для Новичка». Сейчас уже идет 3-й сезон (http://smart-lab.ru/blog/387540.php). Один из любимых способов доработки системы автора Полигона – разбить объем позиции на 2 и сделать дополнительный вход.
Решение проверить данные рекомендации привело к созданию многопозиционной системы «Юпитер», принимающей участие в «Полигоне, 3-й сезон».
Итак, были взяты 3 копии системы и в них сделаны настройки по количеству позиций: в системе №1 зафиксирована 1 позиция, в системе №2 зафиксировано 4 позиции, в системе №3 количество позиций определяется по итогам оптимизации.
Период оптимизации: с 01.01.2015 по 17.03.2017 г.
Тайм-фреймы: 15, 30, 60, 120, 240 минут и 1 день.
Результаты тестов сведены в табличку:
Сразу должен сказать, что система на дневном ТФ работает плохо. А поскольку количество сделок мало, то и результаты теста – не репрезентативны. Табличку оставил, т.к. «отрицательный результат – тоже результат».
Итак, какие выводы можно сделать из таблички:
1.Если судить по доходности, наилучшей результат даст система, работающая на 15 минутках с 4 позициями
2.Если судить по математическому ожиданию, то опять побеждает многопозиционная система (с 9 позициями) на ТФ=240 минут. Общая доходность меньше, но вероятность выигрыша больше.
3.. Видимо, прав Павел, рекомендуя делать многопозиционные системы.
теги блога IgorMushtriev
- Wealth-Lab
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- американский рынок
- анализ торговой системы
- для Новичка
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2020
- ЛЧИ2020
- Оптимизация торговой системы
- оффтоп
- роботы в биржевой торговле
- смартлаб
- торговые роботы
- торговый робот
- Управление капиталом
- управление позицией
- Финансовая лаборатория
- юмор
У вас «угол обзора» слишком узкий для того, чтобы делать выводы «для всех времен и народов». Сначала вы жили на одном таком «зашоренном» выводе, теперь переходите на другой, девятипозиционный.
Ошибочным был первый, такой же и второй.
Не буду сильно грузить, задам простой вопрос. Вы подумайте, а мне не отвечайте — сами себе ответьте, по секрету:
Может быть лучше, если ТС устроена так, что когда надо открывает, когда надо доливает (наращивает), когда надо уменьшает, а когда надо закрывает? И при этом регулирует — для одного случая делает 9 позиций, а для другого, к примеру, одну.
И я не спрашиваю сложно ли это сделать.
Добрый день, Владимир!
На самом деле система открывает 9 позиций не в раз, а по мере появления сигнала. Если тренд окажется непродолжительным, будет открыта 1 позиция, может быть 2. В работе это можно посмотреть на работе системы в «Полигоне-3».
Да, сейчас она закрывает все позиции одновременно, позволяя первым открытым максимально долго оставаться в рынке, и я не вижу в этом ничего плохого.
По поводу вопроса:
именно так система работает по входу: используя метод управления капиталом MPR, определяет размер позиции и входит при выполнении условий входа.
Если повторно выполняется условие для входа, опять рассчитывается размер позиции.
Ограничение в 9 позиций — это максимальное разрешенное количество позиций. Условий на вход может быть большим, но войти можно только 9 раз.
Другой вопрос, сколько контрактов система купит/продаст?
Это определяется методом управления капиталом. В данном случае — MPR - максимальный риск в сделке.
Если для однопозиционной системы посчитать количество контрактов в позиции не составит труда, то в многопозиционной это сложнее. Мы заранее не знаем, сколько будет позиций: одна, две или девять. Если купим/продадим мало — недополучим прибыль, если слишком много — велик риск большого убытка.
В связи с этим не исключаю, что лучше торговать фиксированным размером лотов и управлять их размером вручную. Например, после увеличения/уменьшения депозита на заранее определенную величину.
тренд может использовать частичное закрытие позиции при значительной прибыли. это опять таки дубликат системы с разными параметрами тейка или тайм-стопа
silentbob,
соглашусь, что лучше сделать несколько простых систем с разными входами/выходами, чем собирать сложную с большим количеством условий.
Та, обычно на 1 ТС у меня уходит 1-2 дня, на Юпитер ушло 2 месяца. Но, получил большой опыт по разработке многопозиционных систем.
SergeyJu, да, согласен.
Но, должен заметить из личного опыта, что не стоит увеличивать количество систем на небольшом депозите.
Пока пришел к такому наблюдению: самое оптимальный размер отведенной суммы на 1 ТС при торговле Сишкой = 100 — 150 тыс.руб.
Зная размер своего депозита можно определить оптимальное количество систем.