В поддержку и критику книги и теста Ивана (Vanuta)\http://smart-lab.ru/blog/387536.php

Я полностью прочитал его мини книгу, есть моменты с которыми я согласен, а есть и те с которыми наоборот.
А, есть и такие которые я не знаю, элементарно не знаю.

Если я их буду использовать в торговле, я тупо сольюсь, т.к. я не торгую внутри дня.
Я уже не раз говорил, и ещё раз скажу все внутри дневные трейдеры умирают в нищете!

Но… мне их знать не обязательно, т.к. у меня другой подход в торговле, а Иван торгует на малых таймфреймах голубыми фишками, но анализ проводит начиная с недельной свечи, так скажем базовое направление торговли и заканчивая внутри дневными, держит позиции мак. внутри недели — торгует как по «Малому» тренду, так и против тренда, это мне известно как из его постов, так и из книги.

Его универсальный торговый метод будет в большей степени полезен, тем кто торгует внутри дня, желательно контртренд, для других — это просто новая информация.

Тест по мини книги Ивана. Я не стал отвечать в комментариях, т.к. ставить плюс или минус даже для самого автора не очень информативно.
А, раз книга предварительно вышла в черновом варианте, то и + — будет также не информативно, и для тех кто читает или будет читать книгу Ивана. Кстати, плюс самому Ивану за то, что он не испугался вынести свой труд на всеобщее обозрение — это действительно заслуживает уважения.

• 1. Не надо быть лучше всех трейдеров, чтобы уносить деньги с рынка. За счет плохих трейдеров живет биржевая индустрия, но не рынок.

Согласен, что не надо быть лучше всех, пусть твоя ТС будет просто хороша. Биржевая индустрия живёт в первую очередь за счёт торговли внутри дня, да и сам рынок тоже.

• 2. Наличие торговой системы торговым преимуществом не является.

Преимуществом является наличие хорошей комплексной ТС.

• 3. 20% ключевых сделок создает вам 80% всей прибыли, только если 80% всех сделок до этого были совершены ради того, чтобы подготовиться к ключевой сделке.

Абсолютно согласен при условии, что сделки идентичны.

• 4. Закрытый в плюс месяц не означает, что у вас прибыльная торговая система на дистанции в год.

Верно, но только не для торговли внутри дня (При совершение огромного числа сделок за 1-н мес.)
Но… надо помнить, что рыночные условия могут изменится в следующем месяце.

• 5. Появление в вашей торговле ключевых сделок с большой прибылью не создает положительного матожидания вашей системы.

Верно для торговли внутри дня, абсолютно не верно для среднесрочной торговли, а тем более для инвестирования, т.к. у трендследящего метода может быть множество мелких убыточных сделок и немного крупных выигрышей.

• 6. Положительное матожидание, полученное на тестировании найденной статистической закономерности на истории всех сделок, может оказаться для вас отрицательным в будущей реальной торговле.

Согласен, т.к. рынок не стоит на месте, а также человек как ни крути не совершает полностью одинаковые сделки.

• 7. Если вы выжидаете более выгодный вход, это не значит, что вероятность положительного исхода вашей сделки изменяется в вашу сторону, пока вы ждете.

Абсолютно не согласен, я именно по этому принципу и торгую, стараюсь точечно стрелять, и то не всегда получается.
У меня метод под это заточен, выжидать, а не суетится.

• 8. Если вы используете соотношение стоп-профита к стоп-лоссу как 3 к 1, это не создает вам положительного матожидания.

Не знаю, я не торгую с фиксированными ордерами и понятия не имею как это работает.
Стоп ставлю исключительно за определёнными уровнями, бывает, что и 1 к 1,5, а бывает и 1 к 8, например.
На рынке математика в чистом виде не работает.

• 9. Долгое ожидание разворота рынка не изменяет равную вероятность цены в следующий момент уйти вверх или вниз.

Чем больше ждёшь разворота, тем больше его ещё придётся ждать, касается в первую очередь направленного тренда.
Согласен на счёт движения цены — это действительно не меняет расклад.

• 10. Хаи движения всегда случайны. Не случайны уровни под хаями.

Согласен на счёт второго предложения, а насчёт первого нет, т.к. при движении цены к локальным максимумам: Цена — рынок (Толпа) имеет память, 2-ое крупные игроки имеют память, 3-ое есть идея выбить стоп приказы (А, они как нам известно установлены на определённых уровнях), 4-ое люди становятся более жадные и окрылённые оптимизмом гонят цены вверх, но только до определённого уровня, пример: Это может быть элементарно круглое число, возьмём Аэрофлот, если память не изменяет ровно 180. Происходят проколы, ложные пробои и т.д., крупные игроки уже не хотят покупать, наоборот они активно продают, а им навстречу двигается толпа активно покупая. И… как происходит паритет цена достигает своего пика, отсюда и появляются длинные хвосты!
Так, что максимумы на рынке также не случайны, плюс — минус 0,00001%)))

Более подробно вам расскажет маркетмейкер, как при тех или иных заявках формируются цены на рынке и т.д.))), как открытия торгового дня, так и коридор цен.

Торгуйте интеллигентно, желаю успеха!
Если вы торгуете внутри дня «Голубыми фишками» рекомендую прочитать книгу Ивана.

P.S. Кому не лень, прочитайте пожалуйста мой пост: 20% пользы, о книгах. smart-lab.ru/blog/379757.php