SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. GVS
Каким образом исполняются стоп заявки или почему стоп-лосс не сработал?
- 24 февраля 2017, 20:06
- |
Ситуация на фьючерсе BRH7 5М в 18.00.
В квике продал фьючерс брента по 56,07 и сразу выставил стоп-лосс выше со стоп ценой 56,11 и ценой 56,15. Цена резко дернула вверх и моя стоп заявка не сработала. При этом стоп заявка из таблицы стоп заявок перешла в таблицу заявок и стала заявкой на покупку по цене 56,15. В результате стоп не сработал и я соответственно у убытке.
Почему так произошло и каким образом мне дальше выставлять стоп заявки чтобы они срабатывали. Сижу в убытке.
В квике продал фьючерс брента по 56,07 и сразу выставил стоп-лосс выше со стоп ценой 56,11 и ценой 56,15. Цена резко дернула вверх и моя стоп заявка не сработала. При этом стоп заявка из таблицы стоп заявок перешла в таблицу заявок и стала заявкой на покупку по цене 56,15. В результате стоп не сработал и я соответственно у убытке.
Почему так произошло и каким образом мне дальше выставлять стоп заявки чтобы они срабатывали. Сижу в убытке.
1.8К
Читайте на SMART-LAB:
Tickmill подводит итоги рекордного 2025 года
Tickmill закрыл 2025 год как один из самых успешных в своей истории, достигнув рекордных показателей по торговой активности, росту...
17:37
Газпром: переворот стоимости и кратный рост прибыли при долгосрочных проблемах в Ормузском проливе
Газпром — темная лошадка российского рынка, только ленивый не пнул эту компанию/акцию за последние 3 года
Я же считаю, что любая...
16:45
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
16:39
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост:...
19:45
во первых желательно видеть скрин как вы выствили заявку, то есть какие поля заполнили и какими цифрами, а то так не очень понятно что вы там прописали
второе, в стопе вы ставите условие при котором стоп должен сработать, например если цена будет выше 56,11, потом вы ставите цену по которой хотите купить или продать, например 56,15, цена скакнула вверх выше 56,11 сработал стоп и выставилась заявку на покупку по 56,15, но в это время цена уже была ещё выше, например 56,16, и за 56,15 вам уже ни кто не хотел продавать, цена ниже 56,16 не опускалась а ушла ещё выше, вы в убытке
если хотите что б заявка с 99% вероятности срабатывала, цену нужно ставить существенно выше условия, например выше на 1%, но если будет гэп в 1,1 % то вы всё равно пролетите например) ещё надо учитывать что есть планки, и цену в не этих планок ставить нельзя, заявка не выставится
ну а на акциях можно просто поставить галочку — по рынку
GVS, ну значит я правильно всё понял
Орехов Вячеслав, а чем и как тебе помогает робот?
(на кухнях такое называли/ют «скрытый стоп»).
Т.е. нет заявки на стоп у брокера, она есть в программе/приложении/приблуде к терминалу, которая бьёт по рынку при достижении указанной цены.
В стоп-лимит могут не налить (вопрос желающих по рынку долбануть в эту цену)
Стоп-лоссом Вы сами наливаете в чужие лимитки.
Это же АЗЫ рынка!
В МТ4 же всё просто, ДА???????
Выставил стоп и лимит, что первое сработает.
(ну если кухня не протащит твой стоп мимо кассы с диким просадом, аля нет связи и прочее)
Азы надо знать.
Набирать позу стоп-заявками — запросто… цена дошла до Х… выставляем на покупку/продажу по цене У, которая для тебя выгоднее (если цена дойдет туда, и хватит тех, кто заберет её).
Не думаю, что так категорично при стоплоссе вычислять проскальзывание (попытку не попасть на шип при огромных объемах таких же на этом уровне стопарей). Это не вычислишь.
Максимум по времени можно затянуть стоп, при проходе заданного уровня убытка.
Но и это чревато при «лебедях». Можно успеть с планки на планку стопами переноситься (было и такое у многих).