Интересное явление довелось наблюдалось в пятницу — на
росте фьюча РТС в некоторый момент начали расти в цене и…
путы!!
На скриншоте 107.5 (мартовский) страйк, как только на фРТС пошла вторая волна роста, вола взлетела на 1.7%, в результате рост по веге перекрыл низкую отрицательную дельту и дальние путы выросли вместе с фьючем. Причем достаточно существенно — на 140 рублей!
вот где грааль
То же самое но в большем масштабе можно было наблюдать 3 марта 2014 — только тогда выросли колы. Так что пятничное явление, в этом смысле, можно по праву назвать —
белым лебеденком))
Ну и как бонус — песенка опционщика (крутилась у меня в голове все это время):
Какой чудесный день!
Какой чудесный фейк!
Какой чудесный спайк!
Какой чудесный страйк!!
можно ошибиться со входом, но время эту ошибку вылечит))